股票指數期貨合約的價值計算

Ⅰ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

Ⅱ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答

期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。

Ⅲ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

Ⅳ 關於股票指數期貨投機的計算問題

9月份模擬期貨合約開盤價未2648點
是指：
期貨合約的開盤價格為2648點。

這個價格一直在變動的，並且隨著現貨指數的變動而變動。也就是說滬深300指數當日最高價在2748.6點附近和期貨合約價格（2748.6）很接近。
期貨價格和現貨價格（指數）的差叫基差，這個基差會波動，但維持在一個很小的范圍內。

懂了嗎？就是說期貨合約有它自己的價格，並且不斷在變動，他也有自己的買賣規則，市場的買賣力量左右了他的價格，但是呢，他受到現貨價格的制約。（因為如果兩者偏離很大，就會產生套利，套利的力量使得兩者不會差距很大。）

（2748.6-2648）*300=30180元
式中的300指的是合約每一點指數的單位價格。因為是多頭開倉，所以合約的價格上升就意味著盈利，所以用2748.6減去2648，就是盈利的點數，乘300，就是盈利的錢。

保證金10%：
就是說10000元的投資我只需出1000元就行了。明白了？所以 2648*300就是你買這些點數應該要花的錢，又因為保證金10%，所以你只要花1/10的錢就可以了，所以乘10%。

日收益率：
賺的錢除上投入的錢就是收益率。

Ⅳ 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

Ⅵ 股指期貨合約的理論價格計算

根據F=(S-P)e^rt計算
S為即期價格也就是100萬，P是現金紅利折現也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e為常數，最後答案算出來101511，約等於B選項，這是由於在進行折現時候的誤差造成的

Ⅶ 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價