eos現貨高於期貨怎麼套利

Ⅰ 期貨與現貨的套利問題

這個問題最好需要舉例來說明，不是幾句話能說得清楚的，我建議你最好找個老師或者期貨公司的人給你當面說明。其實期貨教材中也有期現套利的例子，你可以找來認真看看，我們可不想在這里寫長篇大論。這里只適合幾句話能說清楚的簡單問題。

Ⅱ 在交割期內，當期貨價高於現貨價如何進行套利

你的問題不具體，條件太少，不好說。嚴格來說，各種套利策略都符合你的要求。比如；買人期貨，買入看漲期權等等。還有看你風險承擔程度了，如跨式套利，寬跨式套利等等

Ⅲ 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易

樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的

Ⅳ 在交割期間，期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢

這個是升貼水，現貨跟期貨之間是有價差的。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系，也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系，還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系，所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大，投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類：第一，現貨價格與期貨價格間的升貼水；第二，替代交割物與標准交割物間的升貼水；第三，跨年度交割的升貼水；第四，不同交割地間的升貼水。

Ⅳ 請闡述以下觀點:在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間.如果交割時期期貨價格低於現貨價格呢

第一個問題你自己很明白吧，只要基差大於持有成本（很多費用相加，比如運費）就有利可圖。
第二個問題，當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時， 如果允許融券 ，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。
但是融券是不可能的，而當交割到期進行交割時，期貨價格和現貨價格就會回歸價值，扣除基差後基本上是一樣的水平，你再賣出就沒有什麼意義了，因為無利可圖啊。