股指期貨套保最佳合約數

『壹』 如何確定股指期貨套保合約數量

首先計算自己的股票市值，然後看和股指對應的相關性，就可以得到相對應的股指市值，然後除以你需要對沖的股指合約對應的市值，就可以得到手數了

『貳』 股指期貨非套保合約百分30是多少錢

取決於投資者操作的是哪個合約，以IF1509合約9月3日收盤價格舉例說明：
IF1509合約9月3日收盤價格2999.0點，每點300元，保證金30%，則非套保合約操作一手IF1509合約需要資金：2999.0*300*30%=269910.00元

『叄』 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。

『肆』 股指期貨套期保值中期貨合約數量求出來是四捨五入嗎還是只要有小數點就進1

套期保值分完全套期保值和不完全淘氣保值。
看你個人需求，只是1手的差別而已，差別太小，這個問題沒有實際意義。

『伍』 關於股指期貨空頭套期保值的問題。

你有2個地方理解錯誤了：
1、1億元的市場組合，指的是現貨，就是持有1億元股票。
2、套期保值計算合約時，是按現貨價格計算，來確定需要保值的合約張數，即100張。

中糧期貨 邵徽翔 QQ：2921173

『陸』 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答

期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。

『柒』 滬深300股指期貨合約的套保

個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

『捌』 如何利用股指期貨套期保值

空頭套期保值（賣出套保）空頭套期保值是指通過賣出股票指數期貨合約從而達到保值目的。這是針對股市看跌的一種保值措施，它是通過期貨合約的收益彌補股市下跌而造成持有股票的損失，它是為現貨市場中正持有的股票進行保值的一種手段。

例：某投資者持有某公司股票10000股，每股價格為20元，此時股市指數為2000點。該投資者認為，在未來2個月股票市場行情看跌，股指期貨也會下跌，投資者所持有的股票也會隨之下跌，但他又不願意賣出手中的股票（或者是由於交易清淡賣不出去）。為了規避這種可能的損失，該投資者便在股指期貨的2000點賣出2手股指期貨合約（每手保證金仍為10000元，每點值100元）。兩個月後，股市大盤指數跌至1800點，期貨指數也跌至1800點，投資者所持有的股票已跌至每股16元。該投資者在股票現貨市場的利潤縮水了，而同期股指期貨也跌至1800點，該投資者便買進兩手股指期貨合約平倉。這樣，該投資者在期貨合約上的盈利正好可以彌補同期在股票現貨市場上的損失。

該投資者的整個操作過程計算如下（為計算方便，仍不計算各項稅費）

A、下跌前的操作（股票大盤2000點，股票價格每股20元，期指價格2000點，每點值100元）

此時股票市值：10000股×20元／股＝200000元

賣出2手股指期貨合約（開倉）成本：10000元／手×2手＝20000元

B、下跌後的操作

此時股票市值10000股×16元／股＝160000元

下跌前股票市值200000元－下跌後股票市值160000元＝40000元，即投資者在股票現貨上損失40000元。

買進2手股票期貨合約（平倉）盈利：（2000點－1800點）×100元／點×2手＝40000元。

這樣該投資者雖然在股票現貨市場上損失了40000元，但在股指期貨市場的交易中得到了全部彌補，鎖定了利潤，達到了保值的目的。

股票指數期貨的套期保值功能是很實用的，即使投資者對股市大盤很不了解，做多做空無從選擇，但僅從保值的目的講，無論是在指數期貨上做多還是做空，都可以彌補股市波動給投資者帶來的系統性風險。當股市走勢與投資者所預料的趨勢相反時，投資者在期貨市場上會遭受損失，但在股票現貨市場又可以獲利。這樣可以達到保值的目的。當然，實踐中投資者不可能做到前述示例中那樣絕對分毫不差的完全保值，但只要依照上述思路操作，即使有損失，也是很少的，同樣會達到大幅度地減小風險的目的。

來源：易闊每日財經