下列關於期貨合約的說法正確的是

A. 下列關於期貨合約保證金的表述，正確的是

選A B
A 期貨合約越活躍一般保證金就越低 所以A是正確的
B國內的期貨公司都是足額的都是自己的錢。 所以不需要支付利息
C概念不對
D期貨的保證金一般是正值就不需要追包的 證券的保證金即使是正值，到了一定的值也必須追加保證金的

B. 下列關於期貨交易保證金制度的說法，錯誤的是( )。

C
答案解析：
[解析]
期貨交易所向會員收取的保證金，屬於會員所有(而非屬於期貨交易所所有)，除用於會員的交易結算外，嚴禁挪作他用，所以C選項的說法錯誤。

C. 下列關於金融期貨交易與普通遠期交易說法正確的是()。

正確答案為：C選項
答案解析：金融期貨必須在有組織的交易所進行集中交易，而遠期交易在場外市場進行雙邊交易。A項錯誤。在世界各國，金融期貨交易至少要受到一家以上的監管機構監管，交易品種、交易者行為均須符合監管要求，而遠期交易則較少受到監管。B項錯誤。金融期貨交易實行保證金制度和每日結算制度，交易者均以交易所為交易對手，基本不用擔心交易違約。而遠期交易通常不存在上述安排，存在一定的交易對手違約風險。D項錯誤。

D. 期貨知識競賽

85.A 86，B 87.A 88. B 89.D 90.B

E. 某投資者賣出了某份期貨合約的看漲期權，則下列說法正確的是( )。

C
答案解析：
[解析]
賣出看漲期權，獲得了權利金，如果到期日價格低於協定價格，合約不履行，則該投資者不會蒙受損失。

F. 關於期貨合約和遠期合約的比較，下列敘述不正確的是( )。

正確答案:C
解析：期貨舍約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，而遠期舍約通常沒有杠桿效應，故選項C表述錯誤。

G. 關於期貨合約，求解釋下面一段話！！！

連續合約非常有用，這是為了你在一張圖上就能看到一個期貨品種自交易所設立該品種以來的所有的價格K線。任何單一合約存在時間不會超過2年，而且在還沒有成為主力合約的時候，價格偏離比較大，沒有真正反應該品種的價格變化。
打個比方，如果你要看2006年至今銅期貨的價格變化，如果沒有連續期貨合約，你怎麼看？
而且該連續合約是取各個周期的主力合約的加權平均價，能夠比單一合約，特別是那些不活躍的合約更加准確和真實的反應該期貨品種的價位變化。
一般國內的連續合約以888和000來標識。

H. 期貨問題：答案為ABCD

換手肯定持倉是不變的，正常平倉有兩種情況 ：
一個是把自己的頭寸轉移給別人，比如你持有多頭頭寸，現在你想獲利了結，但是現在有別人還是看多市場，於是你用市價，把你的多頭頭寸轉給其他人，這個多頭頭寸並沒有消失，只是換手給了別人，就像擊鼓傳花一樣，所以持倉不變；
還有一種情況就是多頭和空頭寸抵消掉了，比如你有多頭頭寸，你現在想賣出獲利了結，與此同時市場還有個交易者要把空頭頭寸做買入了結，於是，在市價，你賣出他買入，兩個頭寸都消失了，這時候持倉量就會下降。

I. 關於期貨合約的問題。。急~~

期貨合約的交割日期是固定的，不會因為交易而變化。比如滬鋅合約ZN1104，自開始交易的第一天它的交割日期就確定了。
平倉以後，手中沒有合約了，你自己就不存在交割的問題了，轉由接手的人去交個。但如果是合約進行了對沖，那麼這個合約就消失了，不必交割。持倉量相應減少了。
只要是在規定的交割日之前，都可以轉手的，前提是有對手接盤。而且對於商品期貨，只有法人機構才能進行實物交割，個人無法進行實物交割。
股指期貨因為是現金交割，個人也可以一直持有到交割日期，最終由交易所按照結算價格進行計算。

J. 請教:與遠期合約相比較，下面關於期貨合約表述正確的是（ ）。

我不贊同樓上回答,我認為應該選A
A正確.
B.期貨是在交易所交易,對手方是交易所,也即交易所是所有交易者的共同對手方,基本不存在違約風險.而遠期合同是交易雙方私下簽訂,有一定的履約風險.
C.期貨市場有保證金,需交納至交易所保證交易,遠期雙方約定,可有可無.
D.基差變動會導致一定的市場風險,也即期貨市場走勢與市場走勢並非完全一致.