期貨合約及點數

『壹』 期貨合約

很多無用條件。股指2300點做空5手 1840時候盈利：（2300-1840）x5x100=230000 2070時候盈利：（2300-2070）x5x100=115000 2530點時候虧損：（2530-2300）x5x100=115000 2760點時候虧損（2760-2300）x5x100=230000

『貳』 股指期貨的點數到底是什麼東西

期貨點數是指最小波動，滬深300股指期貨、上證50股指期貨合約，最小變動單位是0.2點，合約乘數（交易單位）是每點300元，波動一個點就是300*0.2=60元；中證500股指期貨合約，最小變動單位是0.2點，合約乘數是每點200元，波動一個點就是200*0.2=40元；玉米期貨合約，最小變動單位是1元/噸，每手（一份期貨合約）10噸，波動一個點就是10*1=10元

『叄』 股指期貨合約點數的漲跌由什麼決定

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。

股指期貨交易是以現貨股票指數為基礎的交易，一種股指期貨合約的標的確定後，其對應的成份股當然就確定了，但為了便於這個合約的標准化交易，合約的內容還需做出具體規定。其主要內容簡介如下。
1.合約乘數
在股指期貨中，其指數值是貨幣化的，也就是說，期貨的股票指數每一個點代表一定的貨幣金額，這個固定金額就是"合約乘數"。每種股指期貨的合約乘數規定值都不同。 例如，恆指期貨規定的合約乘數是每點50港元。
股指期貨是用指數的點數來報出它的價格。例如，恆指期貨15000點就是它某一時刻的價格。
2.合約價值和保證金

合約乘數乘以股指期貨點數，就得到合約價值。
如果再乘以保證金比例，就得到交易一手股指期貨合約應佔用的保證金數額。

『肆』 期貨點位怎麼計算

因品種而異,有的品種是一手5噸,有的是一手10噸。一手5噸的,一個點代表5元,同理10噸的代表10元,股指是1點300元。
期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。廣義的期貨概念包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。投資者可以對期貨進行投資或投機。期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。

『伍』 期貨點數什麼意思

是最小波動 不同的合約代表的不一樣 像黃金 是1000G一手 最小波動是0.01元 一個點就是100塊
焦炭 一手100T 最小波動是1元 一個點就是100塊
銅1手5T 最小波動10元 一個點就是50塊

『陸』 股指期貨合約點位到底怎麼來的

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。
合約乘數與合約價值
股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000×500=50萬美元。
最小變動價位
股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3 進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。
每日價格波動限制
為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值最大的上升或下降極限，這就是漲跌停板。股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。
漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨後的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。並非所有的交易所都採用漲跌停板的限制，譬如，香港的恆指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。而芝加哥商業交易所 (CME)不但規定了每日價格最大的跌幅為20%(上漲沒有限制)，而且還規定了在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。該程序稱為「斷路器(Circuit Breakers)」，是1987年股災後的產物。

『柒』 股指期貨合約的 點數是怎麼確定 的

點數是滬深股市中找到符合樣本股條件的300個股票後，加權計算得到的，不需要太在意這個。

『捌』 期貨的點數是什麼意思浮動盈虧是怎麼計算出來的

是最小波動 不同的合約代表的不一樣。浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）*持倉量*合約單位
未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。
即理論上的 還沒有落進口袋裡的錢。
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）*持倉量*合約單位
通俗的說法就是：賬面盈虧
浮動盈虧是交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

『玖』 六月股指期貨合約的 點數 是 怎麼 確定的 知道的說下哦拜託各位大神

期貨行情和現貨行情（指數）相互影響。兩者的差（基差）會變動，但保持在一個很小的范圍內。一旦基差突然變得較大也許較小，就會引起「套利」，而套利的力量（即現貨和期貨市場買賣的力量）會使得基差恢復到原來的平衡位置。所以期貨行情直接說是由期貨市場買賣力量的對比來決定的，但是它又受到現貨行情的制約。 查看原帖>>