期貨合約年隱含波動率
㈠ 期貨升貼水對於隱含波動率的影響怎麼量化
升貼水對價格的漲幅沒有特別大的影響
如果跟現貨比較是貼水的話，如果有足夠的價差，會吸引現貨商來做買入交割
㈡ 什麼是期貨中的隱含波動率
每個品種都有自身的時空波動頻率，常年對波浪進行時空解析量化，你會練就一套感知時空分割率的技術，這個東西只能意會沒法言傳，不然投資就太沒有價值了，就算是江恩把他所知道的所有東西都說給你聽，你也未必能成大神，多看書多勤奮多練習十年如一日練在沒有其他的捷徑，祝你好運
㈢ 什麼是外匯隱含波動率
「隱含波動率」是期權定價理論中的一個概念。期權的價格依賴於標的產品的價格、執行價格、無風險利率、從目前到期權到期的時間、基礎資產的波動率等變數。在期權定價中基礎資產的波動率是按照歷史數據來估計的，也叫歷史波動率，因為未來的數據是無法得到的。而在期權交易過程中價格的變化反過來也代表了市場對於基礎資產未來的預期，因此通過期權價格反過來也可以求出波動率，就叫隱含波動率。在期權操作中隱含波動率大通常意味著期權操作的空間比較大。在外匯交易中的期權合約類似地理解吧。
㈣ 期權臨近到期隱含波動率會變大嗎
一般情況下是降低的。但除非剛好遇到什麼特別事件。比如，如果這次
英國脫歐公投
，剛好在1606合約到期當日或者前一兩天，那麼1606的隱波率會提升非常高。
㈤ 什麼是期權的隱含波動率如何計算
隱含波動率是金融資產價格的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用於反映金融資產的風險水平。隱含波動率越高說明未來的期權權利金價格波動會越大，波動率走低說明未來價格波動會變小。
隱含波動率的計算很簡單，只要分析每個期權的實值和虛值的狀態及成交量的大小，期權的續存期等因素，通過計算得知某一日的綜合隱含波動率，並且按照日期連線得出隱含波動率指數的曲線，以此來反映市場狀況。
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一般來講，計算隱含波動率有四種方式分別是：
1、VIX指數編製法：利用方差互換原理，通過對近月合約和次月合約滿足條件的看漲，看跌期權的隱含波動率的選取，將其加權平均而得。
2、交易量加權法：其權重是該品種期權交易量與該期權總交易量的比值，很顯然越是成交量越大的品種對整體的隱含波動率影響越大。
3、Vega加權法：Vega是指期權價格相對於標的資產波動的敏感系數。由期權定價的理論可知，平值期權的Vega值是最大的。
4、特定合約選取法：不進行加權，只選代表性期權隱含波動率，例如平值期權、成交量最大期權合約等
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㈥ 期權怎麼做波動率
（1）歷史波動率：歷史波動率是度量資產價格歷史變動的指標。它度量的是資產價格在一段特定時期內的活躍程度。通常，歷史波動率是取一段時期內每日資產收盤價變動百分比的平均值，並將其年化。歷史波動率通常稱為實際波動率或已實現波動率。
（2）隱含波動率與歷史波動率反映的是標的資產過去一段時間的波動程度不同，隱含波動率是資產價格未來一段時間的波動率，是由相應的期權價格估計出來。如果知道期權的價格和所有除了隱含波動率以外的因素，那麼就可以用期權定價模型計算出資產的隱含波動率。
由於以同一隻資產為標的的期權合約有很多，執行價格和到期時間不同的期權具有不同的隱含波動率。即使到期時間相同，不同執行價格的期權也具有不同的隱含波動率。
隱含波動率的作用：
隱含波動率反映了投資者對標的資產未來價格變動的預期。高的隱含波動率意味著市場預期資產價格會朝一方大幅波動或上下大幅振盪。相反，低的隱含波動率意味著資產價格波動較小。研究隱含波動率可以得到更多的信息。
由於隱含波動率可以左右期權價格，隱含波動率的改變意味著期權價值的改變。很多時候，相對於資產的看跌期權看漲期權的隱含波動率會有明顯的變化，這是市場傾向轉變的一個信號。
基於波動率的期權策略：
1.利用歷史波動率和隱含波動率的差異來做交易
專業的期權交易者、做市商和機構投資者通過delta對沖來做波動率交易。意思是說，他們通過買賣期權來對沖標的資產敞口部分，這樣會消除股市小幅波動帶來的風險。這種對沖是一個持續的隨市場變化而調整的過程。為了對沖標的資產的風險，交易者捕捉資產上的歷史波動率和期權價格的隱含波動率。也就是說，如果賣出期權的隱含波動率高於對沖標的資產的歷史波動率，他們就會賺錢。同樣的，買入期權的隱含波動率低於對沖標的資產歷史波動率，也會賺錢。
這個策略的風險相對較低，但是它涉及的交易數量非常大，需要一個合適的資產組合風險管理系統。盡管這種對沖波動率交易很難實施，並且不適用於非機構投資者，但是它把波動率分析變成了可行的交易策略。
這並不是說波動率分析就不是個人投資者投資武器中的重要部分。個人投資者仍然有很多可以用波動率分析進行微調的策略。
2.有擔保買權
有擔保買權（持有資產多頭和虛值看漲期權空頭）是一個很常用的策略。有擔保買權在到期日資產價格略微高於期權執行價格時獲得最大收益。選擇這一買權的第一準則是標的物需是溫和上漲型的資產。有擔保買權並不適合一隻正在上漲、並且漲勢迅猛的資產。
接下來，要關注標的資產的隱含波動率和歷史波動率。一般來說，隱含波動率越高的資產越適合做標的資產，但是這並不總是成立的。歷史波動率如果非常高，那麼就意味著資產波動非常大，資產價格下跌到執行價格以下的概率就很大。擔保買權標的資產的隱含波動率和歷史波動率相差越大越好。
最後，比較當前隱含波動率與歷史隱含波動率。隱含波動率接近歷史最高水平，是利用該策略的好時機。
如果想在期權到期前退出該策略，你需要尋找資產價格上漲但是隱含波動率降低的時機，也就是說，你賣出的看漲期權接近實值，波動率降低，可以全部平倉獲得較多的收益。而你持有資產的隱含波動率上升，你的收益將會抵消期權平倉時支付的高額權利金。
㈦ 如何引用期權的隱含波動率
隱含波動率，作為期權市場的特有信息 ，表達了對市場未來波 動狀況的 預期，對於上證50ETF期權而言，它是目前國內上市時間最長、成交最為活躍的期權品種，通過分析其隱含波動率，對於理解市場情緒、研判標的價格走勢有一定的指示意義。
隱含波動率指數的構建
單一合約隱含波動率的計算很簡單，由期權價格反推而得，但是期權合約眾多，每一個合約的隱含波動率只能反映該合約的性質，對於整個期權市場則缺乏有效指引。研究者會根據各個期權合約的實虛值狀態、成交量大小、期權存續期等因素，計算出某一日的綜合隱含波動率，並按日期連線得到隱含波動率指數曲線，以此來反映市場狀況。
一般來說，有以下四類隱含波動率指數編制方法：
一是VIX指數編制方法。該方法由美國CBOE交易所首次提出，利用方差互換原理，通過選取近月合約和次近月合約一系列滿足條件的看漲、看跌期權的隱含波動率，將其加權平均而得。
二是交易量加權法。其權重是該品種期權交易量與該期權總交易量的比值，顯然，成交量越大的品種對整體隱含波動率產生的影響越大。
三是Vega加權法。Vega是指期權價格相對於標的資產波動的敏感系數。由期權定價理論可知，平值期權的Vega值最大。從市場表現看，平值期權也是成交最為活躍的一類合約，該加權方式和成交量加權法類似。
四是特定合約選取法。不進行加權，只選取代表性期權合約隱含波動率，例如，平值期權、成交量最大期權合約等。
事實上，無論哪種方法，得到的隱含波動率走勢差別不大。下面按照特定合約選取方式，計算近月合約平值看漲、看跌期權算術平均隱含波動率，將其作為波動率代表，得到波動率指數如圖IVIX與近月平值隱含波動率所示。
㈧ 如何引用期權的隱含波動率
隱含波動率，作為期權市場的特有信息，表達了對市場未來波動狀況的預期，對於上證50ETF期權而言，它是目前國內上市時間最長、成交最為活躍的期權品種，通過分析其隱含波動率，對於理解市場情緒、研判標的價格走勢有一定的指示意義。
隱含波動率指數的構建
單一合約隱含波動率的計算很簡單，由期權價格反推而得，但是期權合約眾多，每一個合約的隱含波動率只能反映該合約的性質，對於整個期權市場則缺乏有效指引。研究者會根據各個期權合約的實虛值狀態、成交量大小、期權存續期等因素，計算出某一日的綜合隱含波動率，並按日期連線得到隱含波動率指數曲線，以此來反映市場狀況。
一般來說，有以下四類隱含波動率指數編制方法：
一是VIX指數編制方法。該方法由美國CBOE交易所首次提出，利用方差互換原理，通過選取近月合約和次近月合約一系列滿足條件的看漲、看跌期權的隱含波動率，將其加權平均而得。
二是交易量加權法。其權重是該品種期權交易量與該期權總交易量的比值，顯然，成交量越大的品種對整體隱含波動率產生的影響越大。
三是Vega加權法。Vega是指期權價格相對於標的資產波動的敏感系數。由期權定價理論可知，平值期權的Vega值最大。從市場表現看，平值期權也是成交最為活躍的一類合約，該加權方式和成交量加權法類似。
四是特定合約選取法。不進行加權，只選取代表性期權合約隱含波動率，例如，平值期權、成交量最大期權合約等。
事實上，無論哪種方法，得到的隱含波動率走勢差別不大。下面按照特定合約選取方式，計算近月合約平值看漲、看跌期權算術平均隱含波動率，將其作為波動率代表，得到波動率指數如圖IVIX與近月平值隱含波動率所示。
㈨ 估算未來期權的隱含波動率有哪些方法
對波動率的預測，可以分為以下幾個方面去寫：
1. 對波動率進行點估計。
對波動率的點估計大概有EWMA，GARCH等方法。但是個人感覺，如果是做波動率交易的話，並沒有什麼卵用。（就像預測標的價格一樣……）
2. 估計波動率的分布。
對於波動率交易來說，由於波動率有集聚效應，所以，相比起對波動率做點估計，對波動率的分布做估計可能會更加有用。對於波動率分布的估計，通常有波動率錐、波動率曲面。
3. VIX
其實VIX本身就是一個對隱含波動率的預期，因此可以作為一個參考。
4. 實際要注意的問題
① 如果是做跨式的話，合約的選擇會是一個比較麻煩的問題，選期限太短的，波動率不一定能上去；選期限太長的，會有流動性問題。
② 實際上做跨式的時候，你的delta並不是neutral的，因此需要做delta hedge。
③ 不知道題主做的是什麼品種，如果是50ETF的話，還要考慮期末，期權合約流動性喪失的非常快，有可能無法兌現利潤。
5. 最後
所有能賺錢的方法，幾乎都是基於主觀判斷（投機）的。賭波動率漲跌，和賭標的資產漲跌，其實一樣。
最後，建議看一下Euan Sinclair的《Volatility Trading》，裡面對波動率交易寫得很詳細了。
望採納，謝謝！
㈩ 期貨價格的波動率有哪幾種怎麼計算最好給些資料。
期貨價格波動大致有；小幅波動，中幅波動，大幅（峰谷）波動。怎麼計算需要請問「主力莊家」。期貨市場，一般需要避開節前後交易日，防止「過山車」行情，祝你幸運，留在市場，永葆青春。資料；請你多關照95-99年度的鄭州白糖，10-11年度的鄭州棉花，PTA，及上海交易所的銅和橡膠品種，自己看收獲的經驗值更加深刻。