三個月銅期貨合約

1. 銅期貨連續什麼意思

滬銅連續.滬銅連三.滬銅連四等不是一個期貨合約，而是數個期貨合約連起來顯示的。

滬銅連續是進入交割月的期貨合約連起來顯示的；

滬銅連三是從交割月向下數三個月份的期貨合約連起來顯示的；

滬銅連四是從交割月向下數四個月份的期貨合約連起來顯示的。

2. LME三月期銅合約的詳細內容

LME銅合約：25噸每手A級銅，最小變動25美分每噸
LME交割是以日為單位。標准合約的交割日一般為3個月以後，也即是我們所看到的3個月期貨價格。LME的合約每個交割日都可以成為一個合約，所以不同交易日建立的3個月合約的到期日都不相同，而其合約可以做到很遠的日期，到一年乃至幾年後（最遠63個月）的合約。
客戶進行對沖平倉，是到期進行結算。比如，9月18日客戶買入的40手三月期貨銅，到期日為12月18日。10月22日客戶賣出40手銅調至12月18日後平倉。平倉後無論出現獲利抑或虧損，都將在12月18日進行結算。
LME合約的最後交易日為到期日(Prompt Day)的前2天（Cash Day），交易者可以通過調期來選擇交割日，並可以向經紀公司選擇指定品牌和交割倉庫的貨物，但是需要向經紀公司支付一定的升貼水(Premium)。

3. 商品期貨最長的合約是多長時間

商品期貨最長的合約是一年時間。在我國，商品期貨合約的生命周期最長為12個月，主力合約的時間根據不同的商品各有所異。
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。

4. LME 期銅報價中 三個月場內銅 0/3升貼水 110/120b 怎麼看啊

銅連三和連四不是具體那一個月的合約,是變化的三個月後和四個月的合約,永不停止的.而滬銅02,03是具體的二月和三月到期交割的合約.兩個所指不一樣.
連續是因為期貨合約都是封閉式到期的，也就是都有固定到期日，所以如果是連三，表現的是三個月後那個價格，這樣他的價格就可以形成一個連續價格圖形給你研究，但是不能交易，LME銅三月是倫銅三月，表示的是後三個月的平均價格，可以理解為中間月，那麼他就沒有到期間，所以他的圖形永遠都是連續的，他的交割需要加升貼水，所以連續就是這個概念。

5. 求,滬銅期貨與倫敦三月銅的價格相關研究。

我們說的倫敦銅就是指3倫外銅。表示的是後三個月的平均價格,可以理解為中間月,那麼他就沒有到期月,所以他的圖形永遠都是連續的。所以只會看到3倫銅,而沒有4、5、6倫銅一類的。我們通常說的比如說滬銅0709是具體的07年09月的期銅,到期要交割合約的。滬銅連續是指近日一個月份的合約;連三,是指由近向遠第三個月的合約,連四與此類同。你可以看到今天你看到的滬銅連續是和滬銅0707一模一樣的。而滬連三是和滬銅0710一樣的。你下單的時候要在滬期銅具體月那個裡面下單。
倫銅價格的波動對滬銅價格的影響較大,為了揭示它們之間的關聯性及准確把握滬銅價格的長期走勢,本文利用協整理論及Granger因果關系檢驗進行研究。

一.數據的選取

1.滬銅數據的選取

銅作為重要的工業原材料,其供給與需求的變化往往對一國經濟存在著重大影響。滬銅期貨交易經過多年的發展,市場變得成熟,其價格對銅相關行業的生產以及對現貨價格的發現起到很大作用。為了研究國內外銅價的關系,我們選取上海交易所期銅連三的價格數據作為滬銅期價的指標。滬銅連三是指把距離當前交割月份三個月後的期貨合約價格連續起來。它是最活躍的品種的集合,因此具有代表性。本文選擇了從2007年1月1日到2008年11月28日的交易日收盤數據,數據來源於富遠行情軟體資料庫。

2.國際銅價格指標的選取

英國倫敦金屬交易所作為全球主要的金屬交易所,金屬期貨交易經過多年的發展,其國際定價權處於絕對的優勢地位。國內金屬期貨價格走勢受倫敦金屬期貨價格的影響較大。為了研究它們之間的關聯性,我們選取與滬銅連三對應的倫敦金屬交易所三月期銅作為國際期銅價格的指標。本文選擇了從2007年1月1日到2008年11月28日以來的交易日收盤價格。數據來自富遠行情軟體資料庫。

二.滬銅與倫銅的協整關系研究
2.1 滬銅期價序列和倫銅期價序列的平穩性檢驗

協整關系存在的條件是:只有當兩個變數的時間序列{x}和{y}是同階單整序列即I(d)時,才可能存在協整關系。因此在進行y和x兩個變數協整關系檢驗之前,先用ADF單位根檢驗對兩時間序列{x}和{y}進行平穩性檢驗。平穩性的常用檢驗方法是單位根檢驗法。

6. 請問在哪裡可以下載到2008年3月以前的銅期貨的合約相應的歷史數據

你那邊應該有查看行情的軟體吧？如果沒有的話，可以下載一個富遠或同花順的軟體，查看合約CU0902就可以看到。

7. 銅期貨 換月咋那麼快

有色金屬是跟隨倫敦期貨或市場，而倫敦合約設計是每天一個新合約（距今3個月）。所以國內的有色金屬就成了逐月變更成為主力合約。而農產品等不存在這個情況，是一年有3各月份的合約輪流成為主力合約。國信期貨

8. 什麼期貨三個月結算什麼的我都不懂，求指教

3個月後 期貨 跟 現貨 一個價差的預期
LME銅進口成本== （LME三月銅 +/- 現貨三個月升貼水+ 上海銅與LME銅升貼水）
這個升貼水是包含異地運費的,具體為: 異地庫升貼水=標准庫交割結算價*商品

9. 求，滬銅期貨與倫敦三月銅的價格相關研究。

我們說的倫敦銅就是指3倫外銅。表示的是後三個月的平均價格，可以理解為中間月，那麼他就沒有到期月，所以他的圖形永遠都是連續的。所以只會看到3倫銅，而沒有4、5、6倫銅一類的。我們通常說的比如說滬銅0709是具體的07年09月的期銅，到期要交割合約的。滬銅連續是指近日一個月份的合約；連三，是指由近向遠第三個月的合約，連四與此類同。你可以看到今天你看到的滬銅連續是和滬銅0707一模一樣的。而滬連三是和滬銅0710一樣的。你下單的時候要在滬期銅具體月那個裡面下單。
倫銅價格的波動對滬銅價格的影響較大，為了揭示它們之間的關聯性及准確把握滬銅價格的長期走勢，本文利用協整理論及Granger因果關系檢驗進行研究。

一.數據的選取

1.滬銅數據的選取

銅作為重要的工業原材料，其供給與需求的變化往往對一國經濟存在著重大影響。滬銅期貨交易經過多年的發展，市場變得成熟，其價格對銅相關行業的生產以及對現貨價格的發現起到很大作用。為了研究國內外銅價的關系，我們選取上海交易所期銅連三的價格數據作為滬銅期價的指標。滬銅連三是指把距離當前交割月份三個月後的期貨合約價格連續起來。它是最活躍的品種的集合，因此具有代表性。本文選擇了從2007年1月1日到2008年11月28日的交易日收盤數據，數據來源於富遠行情軟體資料庫。

2.國際銅價格指標的選取

英國倫敦金屬交易所作為全球主要的金屬交易所，金屬期貨交易經過多年的發展，其國際定價權處於絕對的優勢地位。國內金屬期貨價格走勢受倫敦金屬期貨價格的影響較大。為了研究它們之間的關聯性，我們選取與滬銅連三對應的倫敦金屬交易所三月期銅作為國際期銅價格的指標。本文選擇了從2007年1月1日到2008年11月28日以來的交易日收盤價格。數據來自富遠行情軟體資料庫。

二．滬銅與倫銅的協整關系研究
2.1 滬銅期價序列和倫銅期價序列的平穩性檢驗

協整關系存在的條件是：只有當兩個變數的時間序列{x}和{y}是同階單整序列即I(d)時，才可能存在協整關系。因此在進行y和x兩個變數協整關系檢驗之前，先用ADF單位根檢驗對兩時間序列{x}和{y}進行平穩性檢驗。平穩性的常用檢驗方法是單位根檢驗法。

10. 三月銅期貨合約價和三月銅平均結算價有何不同呢

前者指的是當時的期貨合約價。而後者是當月該合約的一個平均結算價。兩者是個完全不同的概念