期貨遠近合約走勢相反

① 期貨不同合約走勢為什麼同步

可能是巧合了，你說的主要是那兩種期貨的走勢，一般可能只是走勢大概類似，單不可能有一樣的，兩種正相關的產品可能會同鄉增長。

② 絕大多數的期貨合約是通過做相反交易實現對沖而平倉是什麼意思

期貨平倉有兩種方式，一種是交割，也就是到合約終結日期進行貨物、現金的交易，根據交易所規定，這只有法人投資者才能夠做，而且這樣做增加了交易成本，除非真是為了買賣貨物而做期貨，不然沒有人會選擇的。

第二種方式是對沖平倉，也就是說，你原本買入期貨合約，就有了我們說的多頭持倉，在你想平倉的時候你再賣出到期日相同的期貨合約，買賣沖抵，交易所就會認定為你沒有倉位了；同樣由於期貨可以進行賣空，所以你可以先賣出，持有空頭倉，然後買入進行對沖平倉。這是期貨市場上大多數投資者使用的平倉方式，也是個人投資者唯一可以選擇的平倉方式

③ 期貨交易中怎麼找到方向相反的期貨合約

1、一份即將到期的期貨合約買的人是賣出合約的人。

2、期貨合約隨時都可以買賣但是一定要有對手接。
3、找不到方向相反的期貨合約的情況下就會出現漲停或者是跌停。

④ 期貨交易中 購買內容相同 方向相反合約來對沖 是什麼意思啊

更恰當地說,你要通過對沖來賺錢與規避風險,可以在不同時間分別買入賣出同時到期的期貨.比如你現在買入100手六個月到期的銅,過了三個月,現貨價格上漲,並對你有利,但是你擔心將來價格又下跌.這時候,你可以在現在賣出100手三個月到期的銅(這時候價格會比買入的時候高,你已經鎖定利潤).兩期貨到期對沖,不需要交割.

⑤ 書上寫「接近98%的期貨合約是做相反交易平倉了結的，這種以結清差價平倉了結的方式稱為對沖」 不太

就是平倉，平倉價格和開倉價格不一樣就是結清差價，別想得太復雜。

⑥ 為什麼期貨中同樣品種不同合約的價格走向趨同

你最近時間看是挺像的 但不是都一樣的吧 影響因素明顯不是一樣的 只是現在震盪時期受外界因素影響的小幅震盪 趨同是假象

⑦ 期貨問題，投資期貨合約，通常方向作對了，杠桿10倍！合約漲10%本金就翻倍了做反了就爆倉對嗎，

你的這種假設是在你資金完全利用的前提下的，也就是你滿倉操作。當然一般期貨公司都會在交易所基礎上加一定的保證金，當你賬戶風險已經要虧到交易所部分保證金的時候，期貨公司就會對你進行追加資金或者平倉電話提示，你不追加資金，期貨公司就會對你賬戶持倉進行強行平倉操作，強行平倉一般是一手一手的平的，直到你賬戶風險達到正常狀態。如需詳細了解，歡迎繼續追問或者私聊

⑧ 期貨合約到期前，會有相反交易的進行對沖，避免實物交割！什麼是相反的

原來持倉是買單的，那就要賣平倉。持倉持有賣單的就要買平倉，這就是相反。

⑨ 為什麼不同月份的期貨合約走勢這么一樣,比如菜粕上下趨勢的開始怎麼都精確在一分鍾之內啊

原因就是無數人都盯著在看的，有個風吹草動行情就會立即反應出來。股票也是這樣的情況。
何況現在有電腦程序化交易，套利掛單交易，條件單等。

⑩ 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

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期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。