現貨和期貨套期原理
Ⅰ 期貨套期保值的原理是什麼
遠期市場價格平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在期貨裡面做空。這樣未來價格真跌了，那麼你現貨虧，期貨賺，摺合一下。打平或者盈利。就這么簡單
Ⅱ 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。
Ⅲ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
Ⅳ 套期保值與期貨轉現貨的關系
期貨價格和現貨價格一般是同向的關系。在到期日，期貨就變成現貨，價格變為一樣的。可以用空頭期貨來進行套期保值，現貨是多頭，期貨就做空頭，則價格走高時，現貨盈利，期貨虧損，價格往下走時，現貨虧損，期貨盈利，一盈一虧，可以對沖，就起到了套期保值的作用。或者用多頭期貨進行套期保值，價格走高時，現貨虧損，期貨盈利，價格往下走時，現貨盈利，期貨盈利，同樣起到了套期保值的作用。
Ⅳ 利用期貨進行套期保值的原理
因為未來你要買貨物，所以你擔心貨物漲錢，因此期貨就來了！買了期貨可以鎖定你買現貨的價格，也就是你要買一份這樣的合約，防止商品價格上升造成自己損失，告訴你一個簡單的方法保證有效：你將期貨市場的做多行為看作是自己買保險，害怕自己(沒有詛咒的意思，我自己就是這樣想的)哪一天O了，因此我做多，買一份保險，如果自己掛了，也就是商品價格上升了，對我不利了，我行使自己的權利，到保險公司。累死我了，手機上寫的
Ⅵ 期貨和期權套期保值原理是什麼希望具體例子說明
首先舉例說明下什麼是套期保值，（這里都是我自己的話總結的，定義可以搜索到），套期保值主要是某商品A的供應商或者需求商（這里以供應商為例，供應商對應的是利潤，需求商對應的是成本），比如商品A的現價是10000元/噸，而在未來一特定的t時間點，該供應商要賣出N噸，但是價格不能判斷到底是比現價高或者低，而供應商為了維持企業生產秩序的穩定，是不願意因未來價格過高或過低而對企業產生不利的影響，所以供應商就簽出一定數量的賣出合約，而價格是雙方均可以接受的，也就是說不管未來時間內A的價格如何變動，該供應商那一時間的利潤已經固定下來了，這樣能夠保證企業的正常穩定運行。 該合約經過交易所進行買賣，投資者有的對其價格看漲，有的對其看跌，就這樣不斷的經過交易，投資者能夠獲得其中的差價所帶來的收益，而隨著t時間點的到來，當然t時間點期貨市場上的價格會逐漸靠向現貨價格，否則t時間點同一商品就出現不同的價格了。 期權的套期保值類似，不過期權是用一約定資金獲得約定時間以某一約定價格的該商品的買權或賣權，但是卻有到期不履行的權力，但該約定資金是不退還的。
Ⅶ 套期保值的原理有二,第二個是交割日倒了期貨價格與現貨趨於一致，這個是如何影響套期保值的，有什麼關系
因為
1、企業能利用期貨來套期保值其中一個重要的前提是期貨價格與現貨價格趨勢一致。而期貨市場的交割環節是期現對接點，是保證期貨與現貨價格一致的重要原因。
2、要清楚為什麼交割環節里，期貨和現貨的價格會趨於一致。在普通合約里有大量的投機者，但是進入交割月的頭寸基本都是以交割為目的的，而作為期貨市場上交割的雙方，都會以現貨價格做參考，是高了，還是低了，劃不劃算通過期貨市場的交割來買賣？不劃算就會引起價格波動，讓價格靠近劃算的位置運行，如果沒辦法讓價格靠近劃算的位置運行，就考慮對沖平倉離場。