期貨期權的內在價值怎麼計算

1. 計算美式看漲（跌）期權的內在價值和時間價值。

計算美式看漲（跌）期權的內在價值和時間價值：
貼水率-內在價值=時間價值；
看漲內在價值=Max【S-E，0】；
看漲內在價值=Max【E-S，0】；
看漲時間價值=貼水率-看漲內在價值；
看跌時間價值=貼水率-看漲內在價值；
其中，S代表到期即期交易價格，E代表執行價格。

2. 計算看漲期權的內在價值、看跌期權。急~~~

行權價是關鍵，看漲期權是行權價+權證價小於正股
看跌期權是行權價-權證價大於正股

試問協定價格為1.58美元／英鎊的看漲期權合約的內在價值應為多少？0.02

同樣協定價格的看跌期權呢？0

3. 如何計算一個期權組合的杠桿倍數、時間價值、內在價值

不過，我們還要考慮股價杠桿率。對於B類子基金投資者來說，存在一個現實問題，那就是B類子基金只能通過二級市場購買而不能通過一級市場申購；這就意味著，投資者投資B類子基金的成本是二級市場價格，而不是基金凈值。因此，計算B類子基金的實際杠桿時，還必須考慮到二級市場的溢價。

4. 期權，時間價值，內在價值如何計算的

內在價值

比如一隻股票的價格是10元，它的認購權證行權價格是5元

那麼該權證的內在價值是10-5=5元

如果它的認沽權證行權價格是12元，那麼該認沽權證的內在價值就是12-10=2元

至於時間價值嗎??我不會算

一般離行權日期越長，充滿的變數越多，越具有時間價值

我的理解，如果有錯，還望指正

5. 什麼是期權的內在價值，平值，實值，虛值

期權的價格主要由兩部分組成，一部分是內在價值，另一部分是時間價值。內在價值指的是期權買方立即行權時所能獲得的收益，衡量的是期權實值的程度，因此，只有實值期權才有內在價值，平值期權和虛值期權都沒有內在價值。時間價值又稱外在價值，指的是期權買方所付出的權利金高出內在價值的部分，其數值上等於期權的價格減去內在價值。
根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。
平值期權是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

6. 什麼是期權的內在價值和時間價值

期權的內在價值，也稱履約價值，是指期權持有者立即行使該期權合約所賦予的權利時所能獲得的收益。（關鍵詞：立即）

例如，一種股票的市價為每股50$，而以這種股票為標的資產的看漲期權的敲定價格為每股45$，如果這一看漲期權的交易單位為100股，那麼，

[立即行權，即以敲定價格每股45$買入100股股票，然後在股票市場上以市場價格每股50$賣出]這一看漲期權的內在價值等於 100*（50-45）=500$

期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權的內在價值的那部分價值。

與剩餘期限和內在價值有關。一般來講，剩餘期限越長，時間價值越大；但當期權臨近到期日時，在其他條件不變的情況下，時間價值下降速度加快，並逐漸趨於零。

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影響因素

期權價格由內在價值和時間價值構成，因而凡是影響內在價值和時間價值的因素，就是影響期權價格的因素。

1．協定價格與市場價格。協定價格與市場價格是影響期權價格的最主要因素。

這兩種價格的關系不僅決定了期權有無內在價值及內在價值的大小。而且還決定了有無時間價值和時間價值的大小。一般而言，協定價格與市場價格間的差距越大，時間價值越小；反之，則時間價值越大。

這是因為時間價值是市場參與者因預期基礎資產市場價格變動引起其內在價值變動而願意付出的代價。當一種期權處於極度實值或極度虛值時，市場價格變動的空間已很小。

只有在協定價格與市場價格非常接近或為平價期權時，市場價格的變動才有可能增加期權的內在價值，從而使時間價值隨之增大。

2．權利期間。權利期間是指期權剩餘的有效時間，即期權成交日至期權到期日的時間。