期權期貨量化交易書

❶ 期貨專業書籍有沒有！

專業投機原理，以交易為生，道氏理論，
海歸交易法和交易聖經。

❷ 期貨經典書籍

《期貨市場技術分析》（墨菲）
這是一部技術分析的工具書、教科書。本書涵蓋了技術分析自道氏以來所有重要的研究成果。因此，是期貨交易者的入門必讀書目之一。我在做期貨的前幾年也至少讀了三遍以上。

《日本蠟燭圖技術》（尼森）
蠟燭圖是目前最常見的看盤的基本工具，也是分析市場、指導交易的最基礎的工具。因此，熟悉蠟燭圖的原理和使用方法，這同樣也是一個基礎性的准備工作。

《股票作手回憶錄》譯 者 丁聖元
描述了有史以來最出色的股票投資人——傑西·利弗莫爾（Jesse Livermore）波瀾起伏的精彩投資生涯。書中的那些真知灼見對投資人深具啟發，影響了數代的投資人，一代又一代的讀者發現從書中的受益要比從市場和有多年經驗的投資者們教給的東西要多很多。即使在八十多年後的今天依然適用，使得本書成為歷史上首屈一指的投資經典名著。

《期貨交易策略》 作 者 斯坦利·克羅
斯坦利·克羅是美國著名的期貨專家，1960年進入全球金融中心華爾街。他在華爾街的33年之中，一直在期貨市場上從事商品期貨交易，積累了大量的經驗。在20世紀70年代初的商品期貨暴漲行情中，用1.8萬美元獲利100萬美元。歲月流逝，財富積累，斯坦利·克羅帶著他在華爾街聚集的幾百萬美元，遠離這一充滿競爭的市場，漫遊世界，獨享人生。5年的游歷中，斯坦利·克羅潛心研究經濟理論及金融、投資理論，他最著名的兩本專著是《期貨交易策略》和《職業期貨投資者》。

《華爾街幽靈》作 者 阿瑟·L.辛普森
1997年，美國著名的「期貨雜志」交易論壇上有一位自稱「幽靈」的神秘交易大師，他把30年成功交易的經驗，歸納為3個規則，並與助理阿瑟·L.辛普森通過對話交流的形式。毫無保留地公開了自己成功交易的秘訣和方法體系，迅速成為「期貨雜志」交易論壇上的超級大熱門。

❸ 期貨量化交易軟體哪個好

推薦掘金量化交易平台，支持期貨期權股票兩融的量化交易，數據豐富，tick級回測、逼真的模擬環境和合規的實盤交易通道以及豐富的風控系統。

❹ 國內支持股票期貨期權基金交易的量化平台都有哪幾家

目前國內量化交易平台主要有掘金量化、優礦、聚寬、米筐、訊投、國泰君安、同花順、龍軟、TB、京東量化、Big、雷礦等等。
專業度較高應該是掘金量化、訊投、優礦
用戶量較大應該是聚寬米筐
人工智慧：Big

❺ 最好的期貨書是哪本書

沒有最好，只有有益與無益；

《股票大作手回憶錄》(埃德溫•勒菲弗)

《十年一夢》(青澤)

《期貨市場基礎》(期貨業協會)

《期貨市場技術分析》(墨菲)

《期貨投資分析》(期貨業協會)

這幾本是個人看了五遍以上的，著重推薦，可以考慮依次閱讀，其他書不一一枚舉。

另外，不要看不起期貨業協會出的書，個人感覺期貨業協會的教材比證券業協會的教材有可看性，比如，同樣是「投資分析」，《期貨投資分析》就比《證券投資分析》有干貨多了~

❻ 國內好用的程序化交易期貨期權交易軟體都有哪些

YesTrader
YesTrader來自於韓國，是以期貨期權買賣為目的的交易軟體。不僅具有便捷的下單功能，而且載有包含多樣化技術指標的性能超強的圖表。該軟體還可以通過用系統語言（Yes Language，JAVA Script）編輯邏輯公式把投資者所需的任何交易策略自由的表現出來，也可用該交易策略進行自動買賣。其JAVA Script及Data manager強大 功能全世界獨一無二。2014年3月末推出期權交易軟體（包含程序化期權交易功能）其強大的功能行業領先。

文華財經
專業期貨軟體服務商，源於中國本土的程序化軟體，系統穩定，國內佔有率高。基於國內用戶習慣誕生的「麥語言」，小語法大函數，積木式的輕松編程環境。提供最全的回測樣本：國內合約從開市至今的全部歷史數據，支持專業程序化的金融工程思想：多模型組合測試和載入。獨創的自動交易運行模組，輕松監控幾十個模型的信號執行、資金、持倉、掛單等狀態，並且支持手動輔助。
TB交易開拓者
國內的tradestation，語言移植國外程序交易軟體，是國內市場佔有率僅次於文華財經的交易軟體。在語言方面略勝於文華財經，在交易穩定性方面，使用者反應不一。

金字塔決策交易系統
金字塔是一款集程序化交易、看盤分析為一體的全功能綜合軟體:支持圖標程序化交易、後台程序化交易、高頻交易、趨勢線程序化交易等多種自動交易模式;公式模型編寫及操作兼容國內主流分析軟體;支持閃電下單、圖表下單、預警雷達下單等多種下單模式;支持板塊指數、套利、多賬戶交易及動態止贏止損。還可支持VBS、VBA、C++二次開發。

multicharts+達錢(MC)
MultiCharts 經過研發，證券和外匯交易所設計的專業圖表繪制和自動化交易的軟體。高清晰的繪圖功能結合中國期貨的實時行情、歷史回補與自動交易，幫助使用者一站式解決過去繁瑣的數據收集及軟體設置，並支持Excel下單等創新方式。該軟體功能非常先進，雖經台灣傳入我國，但使用習慣依然沿用外軟，國內的使用者需要經過一段時間的適應。

龍軟程序化交易平台(DTS)
龍軟被大智慧收購後，於2012年推出該平台。實現了交易策略（Lua代碼），交易界面（XML配置）的靈活自定義，目前支持，期現套利、ETF套利、商品期貨、股指期貨、權證、股票的全品種程序化交易。該系統的主要特點是交易速度快，計算速度快，採用後端伺服器分布式部署模式，客戶端只做數據瀏覽和指令操作，所有的計算都在後台完成。是一款非常全面，面向機構的
高端程序化軟體

❼ 喬治·索羅斯寫過一本叫《量化投資》的書嗎

一下內容純手打

證券分析方法主要分三種：
一是基本面分析，代表作《證券分析》《價值投資》，代表任務「巴菲特」；

二是技術面分析，代表做《趨勢技術分析》《道瓊斯理論》等，注重短期投資，索羅斯屬於短期投機類型，但是沒有任何資料顯示他的投資流派屬於純粹的技術面分析，可能的情況是上述兩種都有。今年的而貝爾經濟學得主法瑪提出的」有效市場假說「某一種程度上，否定了技術面分析。

三是量化分析，美國近幾十年興起的一種方法，典型的代表人物是西蒙斯。

中國國內的量化投資的研究還比較少，量化投資的基金以及機構也不夠普遍，切主要集中於香港地區。原因之一是，國內金融金融市場沒有完全開放，金融產品匱乏。美國市場的金融產品多達幾萬種，而國內只有兩百多種。

關於量化投資的書，國內國外都有很多，主要集中與國外，國內學者大多是對國外技術的學習。當然，如果你是初學者，建議你還是從國內的相關書籍開始學起。

如果有一本書，叫《量化投資》，我敢保證你看了一定學不到什麼東西，丁鵬的《量化投資》就是這樣，只是對現在主要方法以及模型的簡單介紹。用於同行業交流也許會有些價值。書籍內容從：量化選股、量化擇時、到套利什麼什麼的，基本上都是簡單的介紹，可以當作課外讀物，了解一下什麼叫量化投資。如果你真的想學到什麼東西，直接網路文庫：量化選股、多因子選股等詞，你會看到無數國內證券機構對市場的量化研究。而且資料詳細。可是，你學不到最根本的原理。

原因如下：
進行量化分析，必須至少具備兩種能力：

一、扎實且足夠的數學、統計學基礎，用於理論上的金融建模；
二、能夠使用相關計量軟體進行數據分析或者模型求解等。

這兩個要求一般人很難到達，所以證券從業的教材認為難度大是量化投資的一個很大局限性。

如果樓主對量化投資有興趣，我可以推薦一些教材給你：

如果僅僅是想了解一下： 丁鵬《量化投資》，書很貴，個人認為沒什麼實用價值。可以有個簡單的系統的認識；

如果是想學習並且能在實際中運用，建議如下：

數學方面：
《微積分》 到高級《高級微積分》
《線性代數》《非線性代數》
《概率論與數理統計》《概率、隨機變數、隨機過程》
《離散數學》《運籌學》《統計學》
金融理論上
《計量經濟學基礎》《計量經濟分析》
《數量金融學》《金融時間序列分析》
。。。。還有很多很多
以及其他金融知識基礎
建模方面
這類的書，我看的不多哦，你自己網路一下，或者找個圖書館看看
計算機軟體
C 和 C++ 至少學一個，SQL 建議學一點
建模軟體主要有：MATHEMATICA MATLAB SAS SAC R Eviews GAMS 等等等等，終於哪些海外基金用的是哪一種，或者是不是自己做的專用軟體，我就不知道了。
不過，上述的軟體，肯定是可以滿足個人的研究需求的。這個，你選幾種學一學還是可以的。

一個人，想要精通上述全部，應該是很難的，所以，註定了，量化分析的方法，單個的普通人很難完成。
量化投資起源與上世紀美國政府大幅度削減了對物理航天業經費自持，導致很多搞火箭的科學家、數學家下崗。於是他們流入金融行業（收入高），利用自己對數學、計算機的優勢，使用原先用於火箭的建模預測證券市場，發現有著顯著成效。當然，這些模型的前提是，現代金融理論的奠基，以及數量金融的發展。

因此，我個人對量化投資的理解是：金融界的火箭科學家，傳統的分析方法，只用看某一或某幾個指標，根據歷史經驗或者主觀的客觀的XXOO判斷證券的未來走勢，但是量化分析，首先建立合理的數學模型，然後藉助計算機運用某些XX的演算法，分析求解，難度相對於傳統的方法難很多。

如果你想比較淺顯的掌握，用於投資決策的參考
那量化分析，也沒有想想中的那麼高深，它本質上是一種金融的建模，本質上，常用的方法還是統計專業的那幾個 ，什麼 回歸分析，線性規劃 ，相關性，時間序列等等等。。。我看了丁鵬的書，大致上認為他是用了這些方法。所以你只用把應用數學學好就好了。
還有一些像遺傳演算法、神經網路這些他的書裡面也提到了，屬於現代演算法，這些方法比較小，難度大，但是我猜只有學術界會用這些方法，因為現代演算法在實際運用中還不夠成熟，預測經常不準確。

表述有些亂，不過大致也只能寫成這樣了。

最後：和量化分析相關的專業主要有三個：
金融專業：金融工程；
數學專業：統計、應用數學；
計算機專業
這些專業的就業方向是可以面向量化分析的

❽ 量化投資—策略與技術的本書特色

第一，實戰性。書中的案例絕大多數來自於實際的市場數據，只有很少一部分是純理論的分析。尤其是策略篇中的內容大部分來自於專業投資機構的研究報告，具有極強的實戰價值。
第二，基於中國市場。與量化投資最接近的書籍當屬「金融工程」，但金融工程中絕大多數的案例都來自於國外市場，很多策略在國內市場還不具備投資條件。本書中的案例基本上都是對國內市場（股票、期貨等）中的實際交易數據的分析，特別適合國內的投資者。
第三，理論性。量化投資離不開最新的數學和計算機理論的支持，本書用了將近一半的篇幅來闡述與量化投資有關的基礎理論，並用了很多案例來說明這些理論的應用方法。避免了一般投資策略書籍重技術而忽視理論的缺點，從而使量化投資更加科學化。
本書主要內容
本書的內容分為：策略篇和理論篇。策略篇中闡述了各種量化投資的策略與方法，理論篇則詳細介紹了支持量化投資的各種數學工具。
策略篇一共介紹了8個方面的投資策略，分別是量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易及其他策略。
投資策略 概述
量化選股 量化投資最重要的策略，主要是研究如何利用各種方法選出最佳的股票組合，使得該股票組合的收益率盡可能高的同時，保持盡可能的穩定性。量化選股一章闡述了8種不同角度的策略，分別為多因子模型、風格輪動模型、行業輪動模型、資金流模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢追蹤模型和籌碼選股模型
量化擇時 量化投資中最難的，也是收益率最高的一種策略，主要研究大盤及個股走勢，並進行相應的高拋低吸操作。如果能夠正確判斷大盤，則收益率會比單純的買入-持有策略收益要高很多。這一章主要闡述了8種擇時模型，分別是趨勢擇時、市場情緒擇時、有效資金模型、牛熊線模型、Hurst指數模型、SVM模型、SWARCH模型和異常指標擇時

❾ 有哪些值得推薦的量化投資類書籍

解讀量化投資:西蒙斯用公式打敗市場的故事
作者： 忻海著
出 版 社： 機械工業出版社
出版時間： 2010-1-1
內容簡介
詹姆斯·西蒙斯，基金領域的拓撲學大腕，成功取代保爾森的對沖之王，20年內最佳賺錢基金經理，在投資界掀起了一場量化投資的狂潮。
本書用輕松、幽默的講故事手法，解讀了西蒙斯量化投資「黑箱」之內的秘密。通過深入淺出地回顧西蒙斯的投資布陣，比較西蒙斯與巴菲特投資模式的迥異，分析投資領域技術分析方法和宏觀分析方法的優劣，本書帶我們走近了20年中平均每年總回報為80％的大獎章基金，看看它如何能將1萬元變成1億元。用數學公式打敗市場，投資並非懸而未決的事情——這就是本書揭示的投資之道。

❿ 量化期權投資經理有前途嗎

量化投資這個東西比較小眾，據說國外是主流，不過這個說法最近我比較懷疑，因為好像大家對「量化交易」這個詞理解不太一樣，比如做市商，那可能都是通過程序來完成交易對沖，這個可能和我們說的量化交易不是一回事。
再說回來，目前股票量化很難做，因為不是T+0，期貨要好做不少，但是我知道的比較少人去做，而期權，目前國內商品期權和個股期權加在一起才4個品種（我假設你是做國內的交易，並且都是場內期權），從我實盤來看，商品期權的流通量還是很低，這就會導致你不斷撤單改價，也就會影響你的滑點，最終你交易下來，恐怕和你模擬的結果差別很大。
另外個問題是手續費，如果按照期權金的比例來算，期權的手續費真是相當高了，尤其是個股期權，所以這個會導致你短線模型基本沒法做。
但是從我個人來看，我認為期權是比較合適做量化交易的，這里涉及的因素比較多，遠遠比期貨股票復雜，這點來看是適合量化交易的，只是在這么小的水池裡，是不是要搞這么復雜，我就不好說了。
沒在證券公司干過，不知道一般是否有這種職業位置配置，所以上面我只能說說我對這個交易本身的看法了。
你要是有啥這方面的信息也希望分享一下，大家都了解了解。