股指期貨合約的例題
① 一道關於股指期貨的題
為了避免過分炒作，股指期貨的入市門檻較高，每手合約的價值定的比較高，是股指的點數×300元，所以若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點，則1手合約的價值為（90）萬元。
期貨是保證金制，保證金一般是合約價值的5%-20%，股指合約的保證金比率定的比較高，交易所收取12%，期貨公司一般收15%-20%。
所以如果在滬深300股指期貨合約報價為3000點時，則1手合約的價值為（90）萬元。1手合約的保證金為（13.5-18）萬元。
② 關於股指期貨計算題
該投資者此時買進同樣的期貨合約50手,在合約到期前平倉...樓主，這句話是有問題的，應該是買入平倉6月份合約50手就可以了。盈虧計算為：300*15*50-20*8000=65000
③ 股指期貨練習題
1。40*4000*300*15%=720W
2。虧損為（4000-3680）*40*300=384W
3。40*3680*300*15%=662.4W
4。客戶保證金可用余額為1000-384=616W<應收保證金662.4W，所以要追加。
5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平倉3手。
④ 誰能給個股指期貨套期保值的例題啊！
要不LZ參考一下這個？股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11月29日IF0703滬深300股指期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））IF0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時IF0703滬深300股指期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，正好彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。
⑤ 關於股指期貨的幾道選擇題
1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D
⑥ 一道股指期貨試題（要求給出詳細解答過程）
現貨從2300點漲到2500點，漲幅為8.7%，所以現貨頭寸價值1億*（1+8.7%）=1.087億元
期貨因為是做空，而且從2700點跌倒2500點。
所以，期貨頭寸盈虧=200*145*300=8700000元（是賺的）
⑦ 股指期貨合約計算題
6月份賺了192.45-188.15=4.3，9月份虧192-190.45=1.55，合計賺4.3-1.55=2.75
⑧ 一個關於股指期貨的例題.
因為是看中的三隻股票，要分別測算每個股票的風險
⑨ 股指期貨計算題
那個當天盈虧的具體計算上次已經寫了，你也看到了。現在用通俗的話語來解釋你的問題，希望你這次能看懂。 你的第一個問題： 但是交易這么多的時候怎麼把這些交易量帶進去？ 答：這個很簡單，我們把總公式分兩步來分解， 其中第一部是∑[（賣出價-當日結算價）*賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價)]*買入量，這個是平倉盈虧計算。所以不論你當日交易多少筆，只要是賣出的，就套入第一個，買入的就套入第二個，∑是加總的意思，這個應該你會懂的吧。 第二部是(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）這相當於歷史持倉盈虧計算，這是把所有的賣出量匯總-匯總買入量。 問題二、收盤價和結算價，開盤價的區別是什麼 答：收盤價就是跟股票那個收盤一樣，是最後一筆成交的；結算價就不一樣了，它分交易日的結算和交割日的結算，因為它是期指結算的最終價格，你的盈虧是跟它關聯的，跟收盤價無關，這里強調一下，各國對於最後交割日的結算價計算是不同的，如CME是用結算日的開盤價，香港用的是最後交易日現貨恆指每5分鍾價格的平均值。
⑩ 請教一些股指期貨相關的題目~
請教一些股指期貨相關的題目~學習投資分析傳統的經典理論和方法（證券從業資格考試中，投資分析科目，能初步滿足這步的要求，另外還有些股市投資分析類的經典書籍，要看看）。是草字頭，自然是指植物類。而「腥」字是