期權期貨量化策略考試

① 經濟學問題，期權期貨，急。。。明天考試要用，各位幫幫忙，要過程，回答的好可加分。謝謝

（a）要求99%的VAR, 需要找出概率為1％的損失值
§ 設該損失值為X，有：
(2000-x)/2000*1.25%=1%

解得：X＝400。 對單筆貸款， VaR＝400 （萬美元）
（b）
由於每筆貸款的違約概率均為1.25%，且兩筆貸款不可能同時違約，所以兩筆貸款中有一筆貸款違約出現的概率為2.5%。x=1200（萬美元）
當貸款沒有違約時，每筆貸款盈利均為50萬美元，所以var=1200-50=1150

② 期貨從業資格考試中的期權應該怎麼學習啊，都看不明白

關於期權的題目 ，會有10分的分量 。現在越來越重視期權。

多看點其他的關於這方面的書籍你會明白過來的 多去圖書館看點香港那邊的書籍會有幫助 他們的書籍會形象表示這些東西 很容易懂。

期權和期貨的關系與期貨與商品的關系類似；但是也有所區別，比如期權到期買方可以執行也可以放棄，期貨到期必須平倉或者交割。所以學習的話可以從這方面入手，對比期權和期貨與期貨和商品之間的關系。

至於看漲期權和看跌期權等的分類，首先弄清定義，然後查找幾個例子，或者多做點聯系，然後你就會明白了。

③ 期權考試難不難

三個字，別犯二。這就行了，題都是考察你是不是那種激進派的投機者，你只要當一個穩健派的投資者就可以了。期權的開戶條件比較苛刻，如果開期權你順變可以開個股指期貨，我是研究這方面的，自認為還是比較不錯的，可以交流交流。

④ 某券商自營部量化策略崗的面試題

某券商自營部量化策略崗的面試題
本文為網路上流傳的某券商自營部量化策略崗的面試題，內容不太完整，僅供參考。
筆試一共八條大題，前兩題必答，後六題選三題作答。（試卷還是列印得很工整的，感覺比大學考試更正式。）
第一題，給出了一個資產組合，A、B兩證券的權重、波動率、相關系數、貝塔值。
（1）求資產組合的貝塔值
（2）求資產組合的波動率
（3）簡述CAPM模型的缺陷。
第二題，自己挑一種程序語言
（1）編寫出求兩正整數M,N之間的最大公因數的程序。
（2）忘了。
第三題，期權組合題，假設標的資產近期將會出現大波動，市場有一個CALL和一個PUT可供選擇，請構建出一個你覺得適合後市的期權套利組合，並畫出對應的盈虧圖
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第四題，假設標的遵循幾何布朗運動（就是那個隨機微分方程），利用伊藤引理求解上述SDE。
第五題，給出每期的現金流和即期利率，求出債券價格和久期。
第六題，假設有1024隻硬幣，其中有一隻是假的（正反兩面同樣圖案）。後面忘了，給出效用函數，問你願意？？？？？？（忘記了）
第七題，支持向量機SVM的原理。
第八題，結合當前宏觀經濟闡述下半年我國宏觀經濟走向以及資產配置建議。
樓主小碩，學校非985，目前在某一線券商實**，做量化方面的事情，不過很水。

⑤ 中期協後續培訓答案 期權套期保值交易策略

期權套保交易策略3.3.1.2.3 2.3.1.3.2 3.2.2.2.2. 2.1.1.1.2 1

⑥ 求四道金融工程的的題目（期權期貨和其他衍生品）明天考試了在線等！【英文

面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債
可交割國債 合約到期月首日剩餘期限為4-7年的記賬式附息國債

⑦ 期貨投資分析考試有什麼報名要求嗎用什麼學習軟體

要達到報考條件，在報名期間報考。
報名參加「期貨投資分析」考試的人員，應當符合下列條件：
1.年滿18周歲；
2.具有完全民事行為能力；
3.已取得期貨從業人員資格考試合格證；
4.具有大學本科及以上學歷或者本科在讀；
5.中國證監會規定的其他條件。
如果還有疑問可以在希賽網期貨從業資格考試頻道查找。