期貨期權互換選擇題

㈠ 期權期貨衍生品練習題

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%

㈡ 高分，期權期貨，幾道題目···，在線等啊···

可以做做現貨這塊不錯的

㈢ 在下列金融衍生工具中哪個風險最大 1.互換 2.期貨 3.期權 4.遠期

期貨風險最大，因為期貨有保證金制度，會按保證金比例放大風險。而其他三個都沒有

㈣ 期貨從業資格考試，期權部分試題

我也是要考期貨的!呵呵
買入期貨是持有多頭 就是為了等待期貨價格上升賺取投機收入。 買了看跌期權是為了為這個多頭買一份保險罷了 防止價格大跌 。假如期貨價格上漲 期權就損失了權利金12元 你只有期貨價格也上漲了12元才能保本吧？那麼期貨的價格就是284+12=296

㈤ 金融工程習題（期權期貨 利率互換），求解，急！！高分。

1.多頭同價對敲，就是看漲和看跌的期權費一樣，就都假設為c吧。那麼那標的資產的價格波動大於2c是將可以獲得盈利。也就說，無論標的資產（一般是股票）的價格從你購買期權的日到期權到期日的價格上漲還是下跌，只要漲跌的程度大於2c都可以獲得盈利，且波動幅度越大，盈利越大。若波動幅度小於2c，則虧損。且若股價沒有發生任何變化時，虧損最大，為2c。
（圖形類似於倒三角形的性狀）

2.這個我也不是很明白，這樣理解吧。
若現貨價格x小於88元，平掉期貨合約，損益為89-x，放棄執行期權合約，損失期權費3元，所以總損益為86-x，因為x小於88，所以損失小於2元。
若現貨價格x大於等於88元，則在期貨市場上，平掉期貨合約，收益為89-x，在期權方面，選擇執行該看漲期權，收益為x-88，期權費3元，總損益為-2元。
所以，可以看到，選擇這樣的一個結構合約，最大虧損為2元，即總成本鎖定在2元。 所以可以認為合成後的期權費是2元。
總之，期貨合約肯定要平的，期權根據當時的市價選擇執行或不執行。

3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司優惠1%，乙公司在浮動利率市場上比甲公司貴0.5%，可以通過互換降低平均成本。

b，合計降低融資成本即0.5%。站在甲乙公司上看，本來甲公司需要浮動利率，成本為LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率，成本為10%。現在通過互換，甲公司成本變為LIBOR+0.75%，乙公司變為9%。所以合計成本降低0.5%。

c,范圍是大於等於9.5%，小於等於10%。理論上可取等號，實際上若取等號的話，就與直接從銀行借一樣了，所以實際上不應取等。
可以這樣理解，甲從處借入浮動利率的貸款，比他直接從銀行借成本要高0.5%，所以他要從乙處取回這部分費用，所以他借給乙的錢的利率要比銀行高至少0.5%，為9.5%，這是下限，如果比這個低的話，甲就直接從銀行借了。而上限就是乙直接從銀行借入其所需的固定利率的成本，就是10%。比這個高的話，乙就直接從銀行借了。可見，二者可以共同節省的費用加起來就是0.5%，他們的協商也只能在這個范圍內。

㈥ 期貨與期權作業幫忙給個答案啊……淚求……！

這個東西並不難，實際運用的也比較多
第一個問題，到網路文庫去下個套期保值的案例，依樣畫葫蘆就行
第二個問題，涉及套利，這個就需要查看盤面上哪些合約有套利機會。不過我建議你寫個跨市套利的，例如滬銅和LME銅套利，或者棕櫚油和馬來西亞棕櫚油套利（因為現在國內垮市場，特別是跨國外市場套利基本上是空白喲，這個沒幾個人搞的懂的）

㈦ 屬於期權類的有()A,金融互換 B,金融遠期 C,互換期權 D,金融期貨 E, 金融期權

ETG我也在做二元天盛二元期權有K線圖，可以直接在上面交易開始別亂做ZOk

㈧ 這個期權交易的選擇題，該選哪一個

如果不行權，那這個人的實際損失確實是1.5元！但是他如果行權，那麼這個人實際的損失只有0.5元！！！
既然無論行權與否都要虧損，那麼是虧1.5元好，還是虧0.5元好呢？？？
很顯然，當然是虧得少是最好的！！！所以選 D！
相信我，絕對沒有錯！！！