股指期貨合約總量
① 股指期貨合約的規模是多少
股指期貨的合約規模是按合約報價*300計算。
比如今天期指合約IF1112收盤2737.6,那麼它的合約規模就是:2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。
購買期指所需資金計算公式為:合約點數*300*買賣手數*保證金率。
② 幾個股指期貨合約的市值分別是多少
你的意思是股指期貨買賣的總量超過所有 標的股票的總市值 吧,呵呵 不會出現這種情況的,中金所都有持倉限額的標准,對個人和機構的買賣凈量和總量都有限制標准,其實早期的期貨品種曾經出現過這種情況(國債期貨),不過現在有一條對應的法律,叫操縱市場罪,呵呵,所以你不用擔心
③ 股指期貨成交量是什麼單位
股指期貨成交量的單位是「手」
股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的,如標准·普爾指數規定每點代表250美元,香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份,也有全年各月都進行交易的,通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程,其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易,只是股票指數期貨交易的對象是股票指數,是以股票指數的變動為標准,以現金結算,交易雙方都沒有現實的股票,買賣的只是股票指數期貨合約,而且在任何時候都可以買進賣出。
④ 期貨軟體中顯示的現量和總量什麼意思
1、現量是指即時的成交量;
2、總量是自本日集合競價成交至目前的成交量的總和;
3、持倉是指本合約持有空頭頭寸和多頭頭寸的總和,即空單持倉加多單持倉;
4、倉差是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少;
5、增倉是指日增倉量就是當日總持倉量—上日總持倉量,和倉差有聯系;
6、不同品種的期貨合約都有相應的規定,比如中金所的股指期貨合約規定合約月份是當月、下月及隨後兩個季月,最後交易日是合約到期日的第三個周五,遇法定節假日順延等,此類信息可在行情軟體裡面F10查看。
7、期貨同學同修,歡迎加我交流。
⑤ 我國目前的股指期貨總共有幾份合約分別是什麼
股指期貨是以滬深300指數為標的。共有4份合約。
准確的說是,本月合約,下月合約,下季度月合約,下下季度月合約。
所為季度月是指3,6,9,12
如:本月是12月的話,就是IF1012 IF1101 IF1103 IF1106
到下月的話,就是IF1101 IF1102 IF1103 IF1106
⑥ 股指期貨當天成交總量的單位是多少
成交單位是手
一張也就是一手 一個意思不同的說法
一手是股指期貨指數點乘以合約乘數
合約乘數:每點300元
⑦ 如何確定股指期貨套保合約數量
首先計算自己的股票市值,然後看和股指對應的相關性,就可以得到相對應的股指市值,然後除以你需要對沖的股指合約對應的市值,就可以得到手數了
⑧ 股指期貨的合約一共有多少種,每種合約的保證金比例是多少
股指期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月,則下月合約為 8月,季月合約為9月與12月。表示方式為CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN為合約代碼,06表示2006年,07表示7月份合約。
股指期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的8%。
⑨ 股指期貨合約數量,買多少有多少
不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量,放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧?這時才開始雙方又可以開倉了。
所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢,每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的,或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。
⑩ 股指期貨合約持倉量問題
答案是 A
因為股指和商品期貨持倉的計算是不同的
股指算單邊 商品算雙邊
像你說的情況10手多10手空,算持倉就是增加10手而已