賣出對沖指賣出一份期貨合約以防止

『壹』 賣一份期貨合約時錢不是要等到交割日才能收的嗎 為什麼可以先賣再買來對沖平倉賺取差價呢

期貨交易的目的分兩類：
1。實體單位：通過期貨交易穩定貨源供給和成本，這些交易者是實體企業交易目的不是為賺取差價是貨物，最終要進行實物和貨幣的交割。
2。賭博客：他們的交易目的不是實物是賭誰看的准，大家以保證金進行交易，只要你的保證金大於你的賭博虧損額，不必繳納全額，他們不要實物，不會等到交割日。有差價就可以平倉了。
同一期貨市場可賭博的品種很多，不會專注一個品種。
期貨市場就是個合法的大賭場。開賭場的就是政府。不管誰輸誰贏政府都要抽頭，（稅收和手續費）。

『貳』 賣出對沖是什麼意思呢

對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資，所以」賣出對沖「是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者轉移到期貨合約買家身上。

『叄』 問一個關於期貨「賣出」的問題

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約.

做多一般容易理解,下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.

『肆』 期貨中,有一個對沖的概念,是什麼意思,是如何操作的

對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。

『伍』 關於期貨對沖的問題

第一個是指對沖平倉，可以理解為抵消掉了，實際手上將握有現金，沒有單子
第二個現在一般就叫套利，這里的對沖是一個理論意義上的對沖，實際上你將持有一筆買單和一筆賣單，佔用你保證金的雙倍

『陸』 賣出對沖是什麼意思

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：期貨市場的對沖策略，指賣出期貨合約的目的在於抵消相關商品的買空頭寸。

希望高頓網校的回答能幫助您解決問題，更多期貨從業問題歡迎提交給高頓企業知道。

高頓祝您生活愉快！

『柒』 買入一份賣出期貨合約是什麼意思

買入的是合約而不是商品，為了防止混淆，一般說法都是用「開倉」

『捌』 期貨怎麼對沖對沖是什麼意思多空雙方單子不一樣，是和國家對賭嗎

盡量用簡單的語言，分三步給你講（中文表達的可能不是很准確，但意思絕對沒錯）

①~要了解期貨的基本概念

遠期合約（forward contract）是雙方在當前達成的一個合約，約定將來某個特定時間，以某特定價格，對某標的物進行交易。此交易多以獲取標的物為目的，會進行實物交接。

期貨合約（future contract）大致相當於在交易所正式交易的遠期合約。但是，通常不以獲取標的物為目的，而是為了獲取中間的交易差價，所以多以平倉結尾。

所謂平倉，就是說，因為你是要獲取交易差價，而非標的物嘛。所以你剛開始「買入」了期貨合約，到最後還要「賣出」等量的期貨合約，由於兩合約存在價格差異而沒有標的物數量差異，交易者從而獲取差價而並不進行實物交接。

②~了解期貨的多空（其實就是看漲與看跌）

在這里有一個要用到的期貨特點，就是你可以手上什麼都沒有（除了擔保金），就「賣出」一份期貨合約（承諾在未來賣出）。只要你在未來買入等量合約平倉即可。

看漲（多頭）：低買高賣

具體解釋估計你看的比較暈，去掉中間過程，去掉杠桿，簡化個例子

比如，你認定大米的期貨在未來1年會漲，從現在的100元漲到150元。而1年期的大米期貨在交易所現在只掛了130元，於是你「買入」1份合約。1年後，大米期貨漲到了150，你以150的價格「賣出」1份合約平倉，兩份合約對沖，賺取差價（150-130）=20元。當然，如果1年後大米期貨漲到200元，你買1份「賣出」合約會賺（200-130）=70元。如果1年後大米期貨跌到100，那你賠了（100-130）=-30元。

看跌（空頭）：高賣低買

比如，你認定大米期貨在未來1年會跌，從200降到150。而1年期的合約現在掛180元，你「賣出」1份。1年後，合約跌倒150元。你以150元「買入」1份合約平倉，賺取差價（180-150）=30元。

③~以上就是期貨層面的對沖（hedge）

多空單子不一樣大多是在價格上，而非數量上。與國之間的對賭不是一個層面的問題，屬於預期與現實的對賭，從老百姓，基金公司，金融機構，都可以是參與者。

純手打請採納，如有紕漏希望大家指出

『玖』 期貨中的對沖機制是怎麼一回事

對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。

從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別採取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由於期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。

因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

(9)賣出對沖指賣出一份期貨合約以防止擴展閱讀

對沖模式

1、股指期貨對沖

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖

2、商品期貨對沖

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。

在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。

3、統計對沖

有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。

4、期權對沖

期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。

5、定增對沖

作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對於增發時的市場價格往往有著較高的折價。

機構投資者在參與定向增發時採用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多隻定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。

『拾』 賣出對沖指賣出一份期貨合約,以防止什麼

防止對應的現貨價格下跌，或者計劃在未來賣出某種現貨，也是防止價格下跌