期貨賣出看漲期權損益計算

⑴ 期貨交易盈虧的計算,期權交易看漲看跌的計算

期貨投資年收益率＝（賣出價－買入價）/（買入價×持有天數/360)
吧這個收益率和通脹率或銀行存款利率比較，哪個高則哪個劃算

⑵ 賣出一份看漲期權，同時賣出一份看跌期權，這種組合盈虧平衡點怎麼算啊

同時賣出一份看漲期權和一份看跌期權（執行價格相同），收益曲線是一個倒三角型。收益最高點是股價等於執行價格，兩個期權都沒有被行權，收益是兩個期權權利金之和。所以盈虧平衡點在股價上漲兩個權利金之和，或下跌兩個權利金之和的地方。

例如，股價100，Call 100（行權價格為100的看漲期權）價格2，Put 100（行權價格為100的看跌期權）價格2。
如果到期股價為100，收益為2＋2＝4。
如果到期股價漲到104，Call100被行權，Put100沒有，結果為100－104＋2＋2＝0。
如果到期股價跌到96，Put100被行權，Call100沒有，結果為96－100＋2＋2＝0。

⑶ 看漲期權和看跌期權的計算

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行版權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌權到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……

⑷ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(4)期貨賣出看漲期權損益計算擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

⑸ 賣出看跌期權的損益計算問題

不知道你這個7/16是日期還是價格，後面說的美股，所以我假設是價格吧。
損益包括兩部分：
股票損益
=
（74
-
79
7/16）
x
400
期權損益
=
（74
-
80
+
4）x
400
上面兩個求和（你沒說賣了多少份期權，我假設你賣了4份期權）。
這個組合做得沒道理哈，買入股票是做多，賣出認沽期權也是做多，碰到股票大跌，完全沒有對沖作用，現實里應該不會有人這樣做的。

⑹ 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。

⑺ 期貨期權 看跌商品期貨期權收益怎麼計算

您好，收益很容易計算。

收益就是到 期權到期行權日，行權價減去那天的商品期貨價標價，就是您的收益。
如果期貨價格高於行權價，那麼您的收益是零，最初的投資也全部歸零。

⑻ 看跌期權盈利計算

題中這種套利屬於期權垂直套利的一種，空頭看跌期權垂直套利，即在較低的執行價格賣出看跌期權，同時在較高的執行價格買入到期時間相同的看跌期權。可以這樣分析，不考慮其他費用，假定合約到期時，1、恆指價格X下跌到X≤10000點以下，則兩份合約都將被執行。總收益=（10200-X）+（X-10000）+（120-100）=220點2、恆指價格10000＜X≤10200,則買入的看跌期權將被執行，而賣出的看跌期權不含內涵價值與時間價值。總收益=(10200-X)+(120-100)=10220-X,因為10000＜X≤10200，所以20≤總收益＜2203、恆指價格X＞10200，則兩份期權都不含內涵價值與時間價值。總收益=120-100=20點由此可見，空頭看跌期權垂直套利的目的就是希望在熊市中獲利，其最大可能盈利為（較高的執行價格-較低的執行價格+凈權利金）。另外，值得注意的是，這道題本身應該是有問題的。正如分析所見，無論價格如何變動，投資者都穩穩地能有正的收益，這在完全市場條件下是不可能存在的，因為這種完全無風險的套利一旦存在，很快會被投資者發現。問題出在期限相同的情況下，執行價格更高的看跌期權的權利金應該會比執行價格低的要求更高的權利金，這也符合風險與收益對等原則。

⑼ 期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權，利潤計算方式如下：

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

(9)期貨賣出看漲期權損益計算擴展閱讀：

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率買入美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

⑽ 賣出認購期權到期損益計算方法

賣出認購期權的到期損益＝權利金-MAX（到期標的股票價格-行權價格，0）