國庫券期貨合約價值的計算公式
⑴ 商品期貨合約的價值計算
呵呵,期貨是由現貨價值計算出來的,舉個例子講,現貨目前銅為60000一噸,那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸,期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。
基本面判斷的話,一般是供需,天氣,政策等等因素。
其實股票跟期貨並沒什麼大的區別,一個就是買賣公司股票,一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價
⑵ 如何計算國債期貨合約的久期及基點價值
那是因為3個月期(註:13周相當於3個月)國債期貨報價與3個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。3個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率,而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化貼現率*3/12)/100,也就是說資金清算考慮到了時間因素,所以在對於計算3個月期國債期貨基點的價值時實際上是要用上它的資金清算規則的計算方式,故此是最後是需要乘以3/12。
⑶ 國債期貨計算問題
比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利為多少?建倉時需要保證金多少?假設保證金比例4%,最好有計算過程!
另外,比如當日持倉量2000手,則當日持倉總資金量為多少錢?計算過程~,謝謝!
盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,實際當然還要除去傭金,傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元,當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
⑷ 期貨合約的價格怎麼計算
合約價值的應用場合主要在計算保證金上。合約價值X期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單,就是當前合約的交易價格X交易單位。主要行情軟體里,查看合約走勢圖上,一般均有單位顯示,提示投資者每手交易交易單位的大小。
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⑸ 國庫券售價計算
如果按單利計算應該是10000(1+3*8%)/(1+2*10%)=10300
如果按復利計算應該是10000(1+8%)^3/(1+10%)^2=10400
⑹ 計算買賣期貨合約數的公式
當日盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量+(當日結算價-買入成交價)×買入量+上一(交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量) 期貨是保證金制,保證金一般是期貨合約價值的10%,合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後,期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的(沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧)。
⑺ 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;此外,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。因此,如果不考慮其他費用,當日盈虧=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元
⑻ 期貨合約的價格怎麼計算
合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數,因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。
在其他條件不變的情況下,合約乘數越大,合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下,合約價值隨著標的指數的上升,合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。
合約價值如恆指期貨推出時,合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元),因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點,合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。
⑼ 10年期國債期貨合約的報價為97-125,則該期貨合約的價值為()美元
這道題是參照CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;此外,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中,10年期國債期貨報價97-125,實際報價為97+12.5*(1/32)=97.390625元,由於國債期貨的報價一般是採用每張債券面值為100元來進行報價的,故此該期貨合約價值為10萬美元*97.390625/100=97390.63美元。
⑽ 國庫券計算問題!!!
個人見解,僅作參考!
發行日購買國債,即發行價100元購買,可知該投資者購買了135張國債。
該題實在很不嚴謹。按照目前交易所規則,國債按天計息,成交的時候要算進利潤。所以,這樣算沒有答案。該數字是(15.86%/12)*13*13500+8.4%*13500。
該答案就是把國債的差價計入利潤,而應計利息卻沒算。。。
出現這個差別的唯一原因是當時的國債利息計算規則。如果利息一次付清,不按天累積計算。那麼該題只計算差價也是有合情合理了。 就是對該題答案的解釋了。8.4%就是國債從100元到108.4元的差價收益率。
國債的收益很容易計算,不用想得那麼復雜,即:差價+利息。差價就是價格變化上的收益,該題8.4%就是國債漲到108.4元的差價收益,而利息也容易計算,每年收到的利息+當期應計利息。自己仔細想想。