遠期和期貨多頭都是怕現貨價格上漲嗎

Ⅰ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系

大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！

Ⅱ 現貨和期貨的價格 相反嗎 還是有一定的關系 套期保值總是一個升一個降啥意思期貨

期貨和現貨的價格，不是相反的，而且在臨近交割月的時候，價格會趨向一致（期貨價格還要包含倉儲費）。套期保值一個升一個降，這個你可能弄錯了。套保一般來說是單邊持倉，害怕現貨未來價格上漲，影響成本，就在期貨上買入相應月份的合約來對沖上漲風險。害怕現貨未來價格下跌影響利潤，就在期貨上做空。這個才是正常的套保情況。
你說的一個升，一個降。應該是套利。

Ⅲ 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格

不一定，你說的情況是逼倉，如果臨近交割，空單主力手上無貨，多單主力的確可以上演逼倉行情。但是這種行情會受到交易所的干預的，比如大幅度上調保證金，約談多空主力等等。咱們國內期貨品種雖然多，但是很多品種其實並沒有太多的套保盤在裡面。比如焦炭，你要知道國企就這樣，講起來套期保值規避風險。但是領導想的不是這樣，萬一價格漲了不就吃虧賣賤了嘛。現貨虧就虧唄，虧的是國家又不是我個人，多一事不如少一事。所以真正做空的企業不多，這種情況下投機盤就在裡面呼風喚雨，臨近交割的時候交易所壓力就很大，確保平穩多空都平掉而不希望多殺空或者空殺多這種極端情況

Ⅳ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

Ⅳ 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

Ⅵ 為什麼當標的資產價格與利率呈負相關時,遠期價格高於期貨價格求詳細分析，急！！！

期貨是每日結算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤後得到那500塊，並且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。

遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

(6)遠期和期貨多頭都是怕現貨價格上漲嗎擴展閱讀：

在遠期合約到期時，這筆現金剛好可用來交割換來一單位標的資產。這樣，在T時刻，兩種組合都等於一單位標的資產。由此我們可以斷定，這兩種組合在t時刻的價值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，無收益資產遠期合約多頭的價值等於標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。或者說,一單位無收益資產遠期合約多頭可由一單位標的資產多頭和Ke^[-r(T－t)]*單位無風險負債組成。

Ⅶ 現貨市場的多頭是什麼意思和期貨市場的做多是一回事嗎

現貨市場處在多頭情況是指在這段時間里，買商品的人比賣商品的人多，就是認為價格會上漲的人多於認為價格會下跌的人。詳細的現貨市場可以去網上查一下相關的資料。我們以後可以在現貨方面交流交流。

Ⅷ 期貨書里空頭平倉會造成上漲，那比特幣的空頭平倉對現貨價格有影響么

空頭回補平倉，是指空頭在高位賣出開倉，並且價格下跌到滿意的程度時買入平倉，同時造成價格暫時反彈上漲，但不能反彈到原來的高度。相當於空頭獲利出局，也即空頭賺了，選擇平倉，獲利了結。
由於原來投資者是做空，簽下期貨合同時的方向是賣出，平倉時就需要將其買入。這樣一來，原來的空頭變成了多頭，對價格上漲起了推波助瀾的作用，讓期價在下跌時止跌反彈，在上漲時加速上漲。
簡而言之，空頭回補，都會幫助期價走高，區別只在於是下跌之後的低位反彈，還是上漲過程中的加速上漲。