歐式看漲期貨期權
⑴ 寫出歐式看漲期權和看跌期權平價公式並給出證明
C+Ke^(-rT)=P+S0
平價公式是根據無套利原則推導出來的。
構造兩個投資組合。
1、看漲期權C，行權價K，距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT)，利率r，期權到期時恰好變成K。
2、看跌期權P，行權價K，距離到期時間T。標的物股票，現價S0。
看到期時這兩個投資組合的情況。
1、股價St大於K：投資組合1，行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為St。投資組合2，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為St。
2、股價St小於K：投資組合1，放棄行使看漲期權，持有現金K。投資組合2，行使看跌期權，賣出標的物股票，得到現金K
3、股價等於K：兩個期權都不行權，投資組合1現金K，投資組合2股票價格等於K。
從上面的討論我們可以看到，無論股價如何變化，到期時兩個投資組合的價值一定相等，所以他們的現值也一定相等。根據無套利原則，兩個價值相等的投資組合價格一定相等。所以我們可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。
⑵ 急求！歐式看漲期權的套利問題
歐式看漲期權是指通過金融資產的未來價格上漲來進行套利或保值的，且其期權只有在期權和約到期時方能執行的一種金融衍生品。
其具體操作在於
在現在時刻預計未來某一金融產品價格會上漲，則我可以去尋找一和交易對手，與對方簽定一份期權和約，約定在未來某一時間以一約定的價格買入該種金融產品，同時尋要向對方支付一定的期權費。這樣你就獲得了未來買入該金融產品的純粹權利，而不承擔義務，你可以去選擇執行該期權，也可以不去執行，當然這樣你會無故損失你的期權費了。而期權的賣方收取期權費則需承擔到期賣出某種金融產品的義務，不具有其他權利。
當未來價格相對與協議價格上漲，且起上漲的總額大於你所付出的期權費用的時
候，你可以去執行看漲期權，以協議價格從交易對手那裡買入約定數量的該種產品，再在現貨市場上以市場價格賣出，轉手獲取利潤，利潤減去你所付出的期權費用變是你使用期權所獲得的凈收益。
同理若未來價格相對與協議價格上漲的總額不足以彌補你所付出的期權費用，你選擇執行期權，獲得一定利潤，但總的收益為付。
最後當未來價格相對與協議價格甚至下跌了，執行期權的利潤為付，同時付出期權費，損失二者之和，所以選擇不能執行期權。
上述題目中股票現價為100
定立的期權自然是未來買入的協議價格越低，期權賣方所承擔的風險越大，所應得到的風險補償也應該越大了。
欲求是否存在套利機會你是否還因給出完整的歐式看漲期權的期限N，無風險利率r.
計算如下：
將協議價格K貼現到當今時刻為：K*e^(-r*N）
比較K*e^(-r*N）與現在的股票價格100的差額與期權費的關系
若相等則不存在套利機會
其他情況均存在
⑶ 看漲期權（歐式期權）問題
這種並不是純粹意義上的看漲期權，這是一種股本型期權，行權必須以現金認購普通股，且這些普通股屬於額外增發股票形式，故此其行權價格與普通股面值之間的差額是要計算進股本溢價裡面的。
⑷ 什麼是歐式看漲期權和歐式看跌期權
歐式期權是指只有在合約到期日才被允許執行的期權。
看漲期權則是估計這個股票會漲，可以在未來以一定的價格買進。看跌期權是估計估計會跌，可以在未來以一定價格賣出。
期權按照交割時間分為歐式和美式。歐式期權就是到了執行日才可執行的。美式是在最後執行日之前任意一天都可以的。
(4)歐式看漲期貨期權擴展閱讀：
無論是歐式期權還是美式期權只是名稱不同，並無任何地理上的意義。由於美式期權比歐洲式期權具有更大的迴旋餘地，通常更具有價值，所以，近些年來無論在美國或歐洲，美式期權均成為期權的主流，歐式期權雖也存在但交易量卻比美式期權遜色得多。
⑸ 可以介紹下什麼叫什麼是歐式看漲期權
看漲期權則是估計這個股票會漲，可以在未來以一定的價格買進。看跌期權是估計估計會跌，可以在未來以一定價格賣出。
回答來源於金斧子股票問答網
⑹ 歐式看漲期權
期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。
期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。
看跌期權給買方以權利而不是義務,在一段特定的時間內按一特定價格賣出一種底層證券。一旦買方決定履行期權而出售該底層證券,看跌期權的賣方有買進的義務
看漲期權:期貨期權的買方向期貨期權的賣方支付一定數額的權利金後,即擁有在期權合約的有效期內,按事先約定的價格向期權賣方買入一定數量的相關期貨合約,但不負有必須買進的義務
⑺ 歐式看漲股票期權買/賣方的盈虧
歐式期權僅允許期權的持有人在期權的有效期最後一天方可履行合約的期權。因此，歐式看漲股票期權的盈虧會在最後一天進行結算，當市場價格低於執行價格，期權買方會放棄行權，期權合約金歸期權買方（即期權賣方獲利）。當市場價格高於執行價格，買方的盈利等於市場價格減去執行價格乘以合約數量。
富祥二元期權提供了更簡單的演算法，買入看漲或看跌期權時，回報率和風險都是固定已知的。舉個例子，下圖中以1.09450的執行價格買入了500美元的「歐元/美元」的看跌期權，到期時間為1分鍾，價內期權固定回報率為75%，訂單的固定風險則是500美元：
⑻ 歐式看漲期權的期權含義
如香港交易所推出的長實股票期權，它不是由該公司發行的，也不需該公司授權。但雖然如此，期權的價格行為與其標的資產的價格行為有密切的關系。
⑼ 歐式（美式）看跌期權和歐式（美式）看漲期權的定義是怎樣的
你做的這項業務非常不專業 映射違法
⑽ 為什麼歐式看漲期權和美式看漲期權價格一樣
美式看漲期權的行權機會多過歐式，
所以美式價格應該大於等於歐式
另一方面，
在任意時間點看漲期權的潛在上升空間總是大於潛在下跌空間(因為標的物的價格沒有上限)，
所以看漲期權的時間價值總是正數，
這樣提前執行美式期權就會損失時間價值，
所以美式價格應該小於等於歐式，
因為一旦執行了美式期權，
行權者只能獲得內在價值，
而持有歐式期權的人既有內在價值也有時間價值。
所以結論就是等於。
如果是看跌期權的話就不一樣了。