滬深300股指期貨主力合約

⑴ 滬深300股指期貨合約和業務規則

滬深300股指期貨合約
合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15
最後交易日交易時間 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金 合約價值的12%
最後交易日 合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF
上市交易所 中國金融期貨交易所

業務規則
一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。

⑵ 滬深300和股指期貨主力合約的基差多少合適

滬深300現在一手成本只要480-960人民幣左右了（昆侖國際），還是蠻劃算的，具體的還可以問問那邊的工作人員

⑶ 滬深300股指期貨的期貨合約

合約標的 滬深300指數 交易制度日內交易雙向交易制度（可買漲買跌，當日建倉即可平倉)漲跌幅限制 ±10%杠桿比例套期保值頭寸：（1/20%）倍資金杠桿比例
非套期保值頭寸：（1/40%)倍資金杠桿比例 合約乘數 每點300元 報價單位 指數點 交易單位最少交易0.05合約數，最多交易100合約數波動點數 0.2點 計費方法 每一個指數點為300元合約月份 當月、下月及隨後兩個季月 交易時間 上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:15 最後交易日交易時間上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:00結算時間 每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用最低交易保證金比例8%交割制度 四項交易合約交割日期均為每周星期五現金交割交易類型實時成交和委託成交可用資金等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值 強制平倉規則 當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單交易產品
滬深當月合約IFL0 滬深下月合約IFL1 滬深下季合約IFL2 滬深隔季合約IFL3
交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌，當日建倉即可平倉)
漲跌幅限制
±10%
交易時間
交易日上午9：15至11：30，下午13：00至15：15
杠桿比例
100倍資金杠桿比例
交易單位
合約數，最少交易0.05合約數，最多交易100合約數
計費方法
每一個指數點為300元
波動點數
指數最小波動點數0.2點
結算時間
每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用
交割制度
四項交易合約交割日期均為每周星期五(若遇節假日則提前到節假日的前一交易日)現金交割
交易類型
實時成交和委託成交(實時成交：按當前點位建倉成交，委託成交：客戶自己設置點位委託成交，委託當天交易時間內有效，當日委託在未成交之前當日可以撤單)
可用資金
等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值
建倉0.05手所需賬戶資金
建倉價*300*合約數*8%
強制平倉規則
當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單

⑷ 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

(4)滬深300股指期貨主力合約擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。

⑸ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

⑹ 我國滬深300股指期貨合約在哪交易

滬深300股指期貨合約是中國金融期貨交易所的合約，交易所在上海，期貨交易通過電腦交易軟體或者手機交易軟體操作，在期貨公司開戶以後下載交易軟體。

⑺ 滬深300股指期貨合約的套保

個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

⑻ 什麼是滬深300股指期貨合約

滬深300股指期貨由中證指數有限公司編制與維護，成份股選取A股的300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
滬深300股指期貨的交易時間為「上午9：15-11：30，下午13：00-15：15」，最後交易日時間「上午9：15-11：30，下午13：00-15：00」。
每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。
最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。
期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
——恆瑞財富網股指期貨分析師整理

⑼ 滬深300股指期貨合約滿期是什麼時候三個月還是幾個月

當月的第三個周五是最後交易日。比如現在的主力合約是IF1207了，因為IF1206已經交割了。我做期貨，歡迎交流。

⑽ 滬深300股指期貨IF當月合約是指哪個月呢

當月是第三個周五，我舉例，比如，今天剛好是4月，當月是1804，這個當月最後交易日和最後交割日是在4月是第三個周五，看下日歷是4月20號，4月20號是這個1804的最後交易日和最後交割日。我講明白了嗎？不明白再問我哈。