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滬深300主力期貨合約內容

發布時間: 2021-05-20 03:32:55

1. 解釋滬深300指數期貨合約主要條款的含義

所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。 滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析,有十大要點值得關註:一、交易時間較股市開盤早15分鍾,收盤晚15分鍾,投資者可利用期指管理風險。二、漲跌停板幅度為10%,取消熔斷,與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標准為8%,當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五,可規避股市月末波動。五、遇漲跌停板,按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。六、每日交易結束後,將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手,當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現極端行情時,中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

2. 期貨從業考試中,滬深300期貨合約怎麼了解

滬深300股指期貨是指以滬深300指數為標的資產的期貨合約。合約的月份有四個,辨別 是當月、下月和隨後兩個季月。股指期貨4月份上市的,當月就是4月份合約,下月為5月份合約,季月就是6月9月。1174

3. 滬深300期貨有幾個合約,分別是哪幾個

在行情軟體里可以看到

直接給你截圖一份看下就清楚

目前1904是主力,馬上要交割了,下一個會是1906

IF300做一手的費用是26塊多

4. 什麼是滬深300股指期貨合約

滬深300股指期貨由中證指數有限公司編制與維護,成份股選取A股的300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
滬深300股指期貨的交易時間為「上午9:15-11:30,下午13:00-15:15」,最後交易日時間「上午9:15-11:30,下午13:00-15:00」。
每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。
最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延」。
期貨合約在某一交易日出現單邊市,則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定:「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的,Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取,收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
——恆瑞財富網股指期貨分析師整理

5. 簡要敘述滬深300股指期貨合約的要點

滬深300指數。此指數採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術。發布以來,該指數與上證綜指的相關性在97%以上,具有較好的市場代表性。

6. 滬深300股指期貨的期貨合約

合約標的 滬深300指數 交易制度日內交易雙向交易制度(可買漲買跌,當日建倉即可平倉)漲跌幅限制 ±10%杠桿比例套期保值頭寸:(1/20%)倍資金杠桿比例
非套期保值頭寸:(1/40%)倍資金杠桿比例 合約乘數 每點300元 報價單位 指數點 交易單位最少交易0.05合約數,最多交易100合約數波動點數 0.2點 計費方法 每一個指數點為300元合約月份 當月、下月及隨後兩個季月 交易時間 上午:9:15至11:30,下午:13:00至15:15 最後交易日交易時間上午:9:15至11:30,下午:13:00至15:00結算時間 每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算,收取留倉費等費用最低交易保證金比例8%交割制度 四項交易合約交割日期均為每周星期五現金交割交易類型實時成交和委託成交可用資金等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值 強制平倉規則 當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時,系統自動平倉所有持倉單交易產品
滬深當月合約IFL0 滬深下月合約IFL1 滬深下季合約IFL2 滬深隔季合約IFL3
交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌,當日建倉即可平倉)
漲跌幅限制
±10%
交易時間
交易日上午9:15至11:30,下午13:00至15:15
杠桿比例
100倍資金杠桿比例
交易單位
合約數,最少交易0.05合約數,最多交易100合約數
計費方法
每一個指數點為300元
波動點數
指數最小波動點數0.2點
結算時間
每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算,收取留倉費等費用
交割制度
四項交易合約交割日期均為每周星期五(若遇節假日則提前到節假日的前一交易日)現金交割
交易類型
實時成交和委託成交(實時成交:按當前點位建倉成交,委託成交:客戶自己設置點位委託成交,委託當天交易時間內有效,當日委託在未成交之前當日可以撤單)
可用資金
等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值
建倉0.05手所需賬戶資金
建倉價*300*合約數*8%
強制平倉規則
當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時,系統自動平倉所有持倉單

7. 滬深300股指期貨合約的介紹

所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。 滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。

8. 滬深300指數期貨合約主要條款的含義

您的問題不是很清楚,如果說問滬深300是什麼的話,滬深300是上證和深證300支權重股的綜合指數,基本上等同於大盤的指數,還有別的問題可以和我聯系。

9. 滬深300期指是什麼IF月份期貨合約又是什麼

滬深300股指期貨是以滬深300股票指數為標的物的期貨合約。滬深300股指期貨的合約月份有四個,即當月、下月及隨後的兩個季月,季月指3月、 6月、 9月、 12月。也就是說,同時有四個合約在買賣 。比方 ,在2017年3月2日的滬深300股指期貨模擬買賣 中,就同時有IF1703、 IF1704、 IF1706、 IF1709四個合約在買賣 ,其中: IF1703為當月合約, IF1704為下月合約,IF1706和IF1709為隨後的兩個季月合約。896

10. 以滬深300股指期貨為例,解釋股指期貨合約要素內容的基本含義

到期日:比如IF1003,就是指在10年3月到期,合約月份包括當月、下月及隨後兩個季月。

股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數,由於標的物沒有自然單位,這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示,乘數表明了每一指數點代表的價格,被稱為合約乘數。
合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同,全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如,股票指數為300點,如果乘數為500美元,合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時,合約價值就變為1000×500=50萬美元。

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