期貨合約理論價差
Ⅰ 什麼是期貨套利
期貨套利也稱價差交易,它是利用暫時出現的不合理價差,進行一買一賣的交易,以賺取價差。具體的交易方式是:買入或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買入相關的另一種合約,並在某個時間同時將兩種合約平倉(理論上一個合約賺,一個合約虧,只要價差擴大或縮小就賺錢),賺取價差獲利的交易方式。
比如下圖是一個牛市套利的案例:甲合約目前3600元/噸,乙合約3700元/噸,價差是100元/噸,你認為甲乙未來價差會縮小。於是做多甲合約,做空乙合約。一段時間後(比如一個月),甲乙合約價差果然縮小到50元/噸。這樣你一個合約賺,一個月合約虧,但整體賺取了50元/噸的價差。
期貨套利可分為跨期套利、跨品種套利及跨市套利三種。
跨期套利是同一品種不同交割日期合約之間的套利,比如豆一2012合約和豆一2103合約。
跨品種套利是具有相互替利代性,或者受同一供求因素制約的兩個品種合約之間的套利,比如豆一和豆粕期貨合約。
跨市套利是同一品種、不同交易所合約之間的套利,比如滬銅合約和LME銅合約。
以上資料由加鑫提供,如果覺得有用望採納。
Ⅱ 請問期貨中研究合約間價差有何意義
每個合約都是可以投資的品種(主要在於合約所需的保證金和市場參與不同---主力合約和次要合約
)但是第個品種合約間的價格是在一定的區間波動的,如果偏離了這個區間就可以進行套利操作。
這只是期貨操作的一種方法而已。
Ⅲ 什麼是期貨合約間差價
舉個例子吧
銅 CU0801 和銅 CU0802,這兩個合約之間的價差
(一個是08年1月到期,一個08年2月到期,由於基本面的供求關系、倉儲費用、利息等造成合約與合約之間的價差)
Ⅳ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊
期貨的價差,僅僅是只單個合約的價差,或者跨月的(近月和遠月)之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差,根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要,同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。
Ⅳ 期貨價差是什麼
價差包括期貨和現貨價差,不同期貨品種之間的價差,還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。
Ⅵ 在期貨中,價差是怎麼定義的
期貨中單個合約是沒有價差的,只有賣價和買價,相差一個波動點,買價和賣價不可能是一樣,期貨交易是流動的,只有買才可以賣,或只有賣單才能買入,這是相對的,一次波動一個點價差可以說是一,比如賣價是3000,買價是2999.
Ⅶ 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久
沒有數據源的情況下靠手工統計,數據源一般期貨公司有,關系好可以拿到,對比合約價差文華有這個功能,而且數據很全,但是不能導出使用。
Ⅷ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化,在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易,以期價發生有利變化而獲利的交易行為。
如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為,稱為期現套利(Arbitrage)。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為,稱為價差交易(Spread)。
(8)期貨合約理論價差擴展閱讀
利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易,主要是因為套利的風險較低,套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護,但套利的盈利能力也較直接交易小。
Ⅸ 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼
不同期限的,合理價差應該是,遠期合約大於近期合約的價格,因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊