期貨後續培訓期權定價模型

⑴ 中期協後續培訓答案 期權套期保值交易策略

期權套保交易策略3.3.1.2.3 2.3.1.3.2 3.2.2.2.2. 2.1.1.1.2 1

⑵ 中期協後續培訓答案 白糖期權合約及規則解讀 這個課程 期貨後續培訓

你好，這個中期協的培訓答案在視屏中都能找到，並不難。

⑶ 期權定價模型的歷程

這些是開發好的 期權模型

⑷ 期貨後續培訓中：結構化產品、場外衍生品基礎、期權定價模型、商品類結構化產品、期權交易策略答案，謝謝

題目都比較簡單 還是自己做一下的好

⑸ 期貨後續培訓的期權定價模型的答案是什麼

有兩種,一種是美式的,一種是歐式的定價方式.按目前國內即將上市的期貨品種,採用是美式期權.
有二叉樹模型和B--S模型

⑹ 2017年期貨資格後續培訓《期權基本知識介紹》求答案

第一題：B
第二題：對
第三題：B
第四題：B
第五題：正確答案是「以上全皆不正確」

⑺ 簡述幾個期權定價模型

上證50etf期權 T+0雙向交易模式。

具體到底如何交易？
很多人的疑問是，看了很多介紹還是沒有直觀的感覺，不知道該具體該如何操作。說下案例【認購期權】：
比如目前50ETF價格是2.5元/份。你認為上證50指數在未來1個月內會上漲，於是選擇購買一個月後到期的50ETF認購期權。假設買入合約單位為10000份、行權價格為2.5元、次月到期的50ETF認購期權一張。而當前期權的權利金為0.1元，需要花0.1×10000=1000元的權利金。
在合約到期後，有權利以2.5元的價格買入10000份50ETF。也有權利不買。
假如一個月後，50ETF漲至2.8元/份，那麼你肯定是會行使該權利的，以2.5元的價格買入，並在後一交易日賣出，可以獲利約(2.8-2.5)×10000=3000元，減去權利金1000元，可獲得利潤2000元。如果上證50漲的更多，當然就獲利更多。
相反，如果1個月後50ETF下跌，只有2.3元/份，那麼你可以放棄購買的權利，則虧損權利金1000元。也就是不論上證50跌到什麼程度，最多隻損失1000元。

⑻ 期貨後續培訓 期權基本知識介紹 誰有答案 謝謝了

80分的答案是 BABBC