滬深300期貨合約條款

『壹』 滬深300股指期貨合約和業務規則

滬深300股指期貨合約
合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15
最後交易日交易時間 上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金 合約價值的12%
最後交易日 合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF
上市交易所 中國金融期貨交易所

業務規則
一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。

『貳』 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

(2)滬深300期貨合約條款擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。

『叄』 滬深300股指期貨合約的套保

個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

『肆』 期貨合約的條款

數量和單位條款
每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥期貨交易所規定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.24公斤），每張小麥期貨合約都是如此。如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥期貨合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。
質量和等級條款
商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。
交易時間條款期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每周營業5天，周六、周日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為9:00-11:30，下午盤為1:30-3:00。
報價單位條款報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。國內陰極銅、白糖、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。
合約名稱條款合約名稱需註明該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以鄭州商品交易所白糖合約為例，合約名稱為「鄭州商品交易所白糖期貨合約」，合約名稱應簡潔明了，同時要避免混淆。
交割地點條款
期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。
交割期條款
商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如．美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。
最小變動價位條款
指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。
每日價格最大波動幅度限制條款
指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。例如．芝加哥期貨交易所小麥合約的每日價格最大波動幅度為每蒲式耳不高於或不低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。
最後交易日條款
指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
其它
期貨合約還包括交割方式、違約及違約處罰等條款。
期貨上市品種，指期貨合約交易的標的物，如合約所代人的玉米、銅、石油等。並不是所有的商品都適合做期貨交易、在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：
一是價格波動大。只有商品的價格波動較大，意圖迴避價格風險的交易者才需要利用遠期價格先把價格確定下來。如果商品價格基本不變，比如商品實行的是壟斷價格或計劃價格。商品經營者就沒有必要利用期貨交易固定價格或鎖定成本。
二是供需量大。期貨市場功能的發揮是以商品供需雙方廣泛參加交易為前提的，只有現貨供需量大的商品才能在大范圍進行充分競爭，形成權威價格。
三是易於分級和標准化。期貨合約事先規定了交割商品的質量標准，因此，期貨品種必須是質量穩定的商品，否則，就難以進行標准化。
四是易於儲存、運輸。商品期貨一般都是遠期交割的商品，這就要求這些商品易於儲存、不易變質、便於運輸，保證期貨實物交割的順利進行。
根據交易品種，期貨交易可分為兩大類：商品期貨和金融期貨。以實物商品，如玉米、小麥、銅、鋁等作為期貨品種的屬商品期貨。以金融產品，如匯率、利率、股票指數等作為期貨品種的屬於金融期貨。金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交割方式。上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥和天然橡膠. 2010年4月16日，滬深300股指期貨在中金所成功上市標志著我國金融期貨市場的開始。

『伍』 滬深300期貨有幾個合約,分別是哪幾個

在行情軟體里可以看到

直接給你截圖一份看下就清楚

目前1904是主力，馬上要交割了，下一個會是1906

IF300做一手的費用是26塊多

『陸』 滬深300股指期貨的期貨合約

合約標的 滬深300指數 交易制度日內交易雙向交易制度（可買漲買跌，當日建倉即可平倉)漲跌幅限制 ±10%杠桿比例套期保值頭寸：（1/20%）倍資金杠桿比例
非套期保值頭寸：（1/40%)倍資金杠桿比例 合約乘數 每點300元 報價單位 指數點 交易單位最少交易0.05合約數，最多交易100合約數波動點數 0.2點 計費方法 每一個指數點為300元合約月份 當月、下月及隨後兩個季月 交易時間 上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:15 最後交易日交易時間上午：9:15至11:30,下午：13:00至15:00結算時間 每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用最低交易保證金比例8%交割制度 四項交易合約交割日期均為每周星期五現金交割交易類型實時成交和委託成交可用資金等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值 強制平倉規則 當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單交易產品
滬深當月合約IFL0 滬深下月合約IFL1 滬深下季合約IFL2 滬深隔季合約IFL3
交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌，當日建倉即可平倉)
漲跌幅限制
±10%
交易時間
交易日上午9：15至11：30，下午13：00至15：15
杠桿比例
100倍資金杠桿比例
交易單位
合約數，最少交易0.05合約數，最多交易100合約數
計費方法
每一個指數點為300元
波動點數
指數最小波動點數0.2點
結算時間
每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用
交割制度
四項交易合約交割日期均為每周星期五(若遇節假日則提前到節假日的前一交易日)現金交割
交易類型
實時成交和委託成交(實時成交：按當前點位建倉成交，委託成交：客戶自己設置點位委託成交，委託當天交易時間內有效，當日委託在未成交之前當日可以撤單)
可用資金
等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值
建倉0.05手所需賬戶資金
建倉價*300*合約數*8%
強制平倉規則
當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單

『柒』 滬深300指數期貨合約主要條款的含義

您的問題不是很清楚，如果說問滬深300是什麼的話，滬深300是上證和深證300支權重股的綜合指數，基本上等同於大盤的指數，還有別的問題可以和我聯系。

『捌』 解釋滬深300指數期貨合約主要條款的含義

所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。 滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析，有十大要點值得關註：一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標准為8%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。