賣出美元兌日元的期貨合約

『壹』 買入美元兌日元什麼意思

就是買入美元的同時賣出日元，或者說買入「美/日」這個貨幣對

『貳』 請問什麼是賣出對沖急

利用期貨交易來避免或減輕實貨所受價格波動風險的交易方式。例如某進口公司在日本訂造一條電冰箱生產線。日方報價十二億日元，在一美元兌一百二十日元時，相當於一千萬美元。進口公司擔心日後交收時，日元大幅升值，實價有機會變成一千一百萬美元甚至一千二百萬美元，於是與日方簽合同時，立即在銀行以一美元兌一百二十日元的匯率買入相當於一千萬美元的日元期貨。這樣，即使日後日元如何大幅升值，生產線交收時要多付出的美元通通可以在日元期貨合約中如數嫌回來，不至於失預算。這種做法就是對沖。

『叄』 賣出 美元日元 是持有日元么

貨幣對中前面叫基礎貨幣，後面叫計價貨幣，做多買進時，買入前面的，賣出後面的，做空正好相反，比如做多買進美日就是用日元買美元，賣出時正好相反，不懂在交流

『肆』 某投資者賬戶的資金共有10萬美元,當前的日元期貨合約報價為1.0006

舉例：：一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要5000美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。
美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些信息客戶通過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。
如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麼以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總共的盈利為$ 4793.65 ($958.77 * 5份合約)。
1. 5手美元/日元 賣價105.30– 買價104.30
+100點

2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30
+$958.77每份合約

3. $958.77*5 (合約數量，5)
$4,793.85毛利

*以上計算不包含傭金費用

您這題出的好歹要和現實配套啊。什麼時候美日合約價格出過1.0006？？？？

『伍』 日元美元外匯期貨標價

外盤日元09合約的報價應該是：0.0080755這樣的，而且最小波動0.0000005，波動一次是USD6.25

『陸』 關於外匯期貨合約提前賣出的問題

題一：
1.直接把這份期貨合約賣掉,賣給期交所或直接賣給下家,好處是成本降低或抵消，風險完全規避，壞處是完全丟掉了套利機會。
2. 買一份相同金額的反向期貨，三個月後買入合100萬美金的人民幣，壞處是成本增加，好處是規避了風險，但同時保留了匯差套利機會。

樓上的說法不正確。
不建議買現貨，首先買現貨不叫對沖，現貨是用來交割的，對於期貨的意義只在於避免期貨裸頭寸，以防期貨交割時你虧損違約。有保證金的前提下意義不大。
其次現貨成本高不說，根本就是把手上期貨頭寸的匯率風險轉移到現貨上。結果是多花了買期貨的錢，風險一點沒減少。
只有用期貨對沖現貨風險，沒有用現貨對沖期貨風險。

題二：
期權當然可以賣出，問題只在如果需求不足流動性差不一定能及時賣掉或著賣不到合理的價錢。
歐式期權和美式期權的區別不在於買賣，而在於執行，美式期權可以提前執行。期權的執行和買賣是兩碼事。

『柒』 美元兌日元是外匯期貨還是外匯現貨

外匯。不屬於現貨范疇

『捌』 一個點差是多少錢，我昨天賣出美元兌日元是100

外匯中點分為兩種，一個是pip小點，五位數報價的。
一種是標准點。一個pip等於0.1個標准點。
一個pip就是一美金。一個標准點就是十美金！
你說的100美金應該是十個點，巨大的點差。加上手續費一般來說都是一進一出7美金，那麼你的成本在107美金一手單子。
這成本有點太高了。

『玖』 外匯交易，比如美元兌日元，我認為美元要跌，應該買入還是賣出

美元跌，美元比日元就是跌的，當然還要看日元的情況，如果日元也跌的很厲害，那美元比日元就不一定是跌的了，跌的話，就是做空，就是賣出操作

『拾』 外匯交易中：美元兌日元 怎麼計算盈利

首先你要看你的平台美日一點的點值是多少？你的贏利是32.6點，然後就可以計算了。再有如果你是持有超過二十四小時還有利息可算。