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大豆期貨合約如何

發布時間: 2021-05-18 22:30:26

A. 期貨合約是如何制訂的

期貨合約指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。
期貨合約指由期貨交易所統一制訂的,買賣雙方同意就可以了(不同意,可以不買賣)。
具體可參考:http://ke..com/view/10566.html?wtp=tt

B. 請結合大豆期貨合約說明進口商如何利用基差交易銷售其出口商品

以大豆為例,進口大豆大概是九千萬噸,幾乎所有的大豆的定價通過這種模式,大豆主要來自於美國、巴西、阿根廷,這三個地方都會根據它的港口,它的內陸沒有基差,港口到中國肯定有基差的,這兩個基差是不一樣的。在巴西內陸有一個做法,是很散的,幾十噸、幾百噸,你去購買之後,再購買保險,那邊會有這樣一個變化,大概一個交易流程是這樣的,我會詢問升貼水,然後買方向賣方升貼水,確定FOB,敲定船費,合同簽訂與保證金,然後升貼水和一口價,我要買9月份的大豆,可能通過芝加哥7月份的期貨合約來定價,這個定價可能分兩個,一個是可以延期定價,也可以非延期定價。延期定價是什麼概念呢?我們接觸的情況是,最延期的可以到30天延期,從巴西到美國拉到中國之後30天大豆賣完之後延期定價。還有非延期定價,最後把大豆的期貨價格和你的定的FOB的價格還有船費的價格,最後合在一起,就是這個價格。

C. 大豆期貨的交易規則

大豆期貨合約的保證金比例為合約價值的5%。交易保證金實行分級管理,隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加交易所將逐步提高交易保證金。
黃大豆1號、黃大豆2號合約臨近交割期時交易保證金收取標准為:
交易時間段交易保證金(元/手)
交割月份前一個月第一個交易日 合約價值的10%
交割月份前一個月第六個交易日 合約價值的15%
交割月份前一個月第十一個交易日 合約價值的20%
交割月份前一個月第十六個交易日 合約價值的25%
交割月份第一個交易日 合約價值的30%
黃大豆1號、黃大豆2號合約持倉量變化時交易保證金收取標准為:
合約月份雙邊持倉總量(N)交易保證金(元/手)
N ≤40萬手 合約價值的5%
40萬手
50萬手
60萬手 ⒈漲跌停板制度:指期貨合約允許的每日交易價格最大波動幅度,超過該漲跌幅度的報價將視為無效,不能成交。
當期貨合約連續出現3個同方向漲跌停板時,交易所將按照一定的原則和方式對該期貨合約的持倉實行強制減倉。
⒉漲(跌)停板單邊無連續報價:是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、 沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。
黃大豆2號和1號漲跌停板比較
交易狀況 黃大豆1號 黃大豆2號
一般情況 4% 4%
上市交易首日 8% 8%
交割月份6% 6%
保證金及漲跌停板調整標准比較
交易狀況 當日漲跌停板幅度 交易時保證金 結算時保證金第1個停板 黃大豆1號 4% 5% 6%
黃大豆2號 4% 5% 6%
第2個停板 黃大豆1號 4% 6% 7%
黃大豆2號 4% 6% 7%
第3個停板 黃大豆1號 4% 7% *
黃大豆2號 4% 7% * 限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。
黃大豆一號、二號會員持倉限額
會員 一般月份合約單邊持倉>10萬手 一般月份合約單邊持倉<10萬手
經紀會員 <=20% 20,000手
非經紀會員 <=10% 10,000手
客戶 <=5% 5000手 強行平倉制度:指會員、客戶違規時,交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施。
註:若系一個會員超倉,其需強行平倉頭寸由交易所按會員超倉數量與會員投機持倉數量的比例確定有關客戶的平倉數量;若系多個會員超倉,其需強行平倉頭寸按會員超倉數量由大到小順序,先選擇超倉數量大的會員作為強行平倉的對象;若系客戶超倉,則對該客戶的超倉頭寸進行強行平倉,若客戶在多個會員處持倉,則按該客戶持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。若系會員和客戶同時超倉,則先對超倉的客戶進行平倉,再按會員超倉的方法平倉。

D. 怎麼看大豆的期貨合約做短線看哪個長線呢

會作作任何一個品種都能賺,不會作作什麼都會虧。大豆這個產業在中國也算是成熟的品種了,它有豆泊與豆油三個系列同時在市場運作,所以在中國是最好的一個品種了。短線追求的是既時成交,既時賺錢,當天完成整個交易,這就是要在開盤與收盤時作出准確的判斷來平倉,對當天的趨勢作到心中有數,還得選擇成交量大,流動性好的合約,不然你不容易進出。長線就是對趨勢的把握,如果說你能分清方向,就可以選擇當價格還未形成正向或反向之時,有較大的價差合約,如離交割月遠的來作,這主要看你能否准確地判斷出供求關系。

E. 我國大豆期貨合約一手幾噸

農產品(玉米、大豆、豆粕、豆油、白糖,小麥等)的一手為10噸。
商品期貨比如金屬(銅、鋁、鋅等)的一手是5噸。
黃金一手是1000克。
股指期貨的一手合約的價值,就是滬深300指數(點數)乘以300元。
按手買賣,最低買賣手數是一手。

F. 試分析大豆遠期協議與大豆期貨合約與的聯系與區別

大豆現在持倉結構不太合理,a509合約一支獨大。從持倉上看永遠只適合參與主力合約,買也好賣也好都做a509。
從歷史上看,9月合約合約都是強勢合約,這和新豆上市時間有關,9月為新豆上市前最後一個合約,11月為新豆上市的第一個合約。而且目前市場也是反向市場,也應該買近月賣遠月。

G. 大豆期貨合約,是買入近期合約好,還是買入遠期合約好

跟著主力做,倉量小的你都平不了倉

H. 黃大豆1號期貨合約代碼總共有幾個,新合約上市規則如何

豆類都是單月,這也是根據豆的特性來定的

不過你現在從哪看到1001這些品種,那都早就交割了。

正如樓上說的,1001是2010年的,1101是2011年的

I. 什麼是大豆期貨

跨市場套利,幾乎就不可能是個人可以實現的,這中間的影響因素太多,你完全沒辦法一一分析到位.

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