假設你簽訂了一期貨合約

① 為什麼說期貨簽訂的時候合約價值為0呢一張期貨合約為什麼會有價值呢合約價值不等於0為何就出現了套

簽期貨合同是以當前價格買入或者賣出遠期貨物實物。簽訂那一刻，這份合約的遠期價值是按現實價格約定的，所以合約的遠期值為0。而後隨著商品期貨價格的變化，導致你手裡這份合約的遠期值隨之變化，所以你的合約就產生了差價，即產生套利的機會。反之，是虧損的機會。不懂追問我

② 期貨合約問題

呵呵，你說的 這個「期貨合約」是不用先買入的，
給你舉個簡單的例子：你跟別人簽訂了一個 08年5月 賣給別人 豆粕 10噸 的協議，這個時候你手裡 是不需要有豆粕的，你只需要在 08年 5月之前 買入 10噸 就可以了

也就是說 你手裡沒有貨也可以提前賣出的

③ 假設甲簽訂了一份遠期外匯合約,而乙則簽訂了一份外匯期貨合約,兩份合約規定在3個月以後以14萬美元買

因為是規定時間交割所以一方盈利300一方虧損300。

④ 期貨計算題啊 急！！！！！！！！！！

好像第一題目還要補充什麼，是兩份共1.5還是一份就1.5萬磅；還有「當前期貨價格為每磅160美分」是指合約總值嗎？如果是的話那保證金是按多少比例出的，不然無從計算啊

⑤ 關於期貨合約交易的問題。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空建倉、平倉的過程:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
期貨建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

不知這樣說，您清楚了沒有。

⑥ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

⑦ 期貨合約

假設001年五月玉米到期(交割)後,這個價格就成為了歷史,002年五月玉米的價格是當有人掛單買入或賣出時,另一個人願意用這個價格與其成交.就形成了新的002年五月玉米的開盤價.
比如有人在1504元掛了一手買入開倉002年五月玉米的單子,但是另一個人另掛出了1592賣出一手002年五月玉米的單子,那麼就不會成交.也就沒有持倉量.第二天,如果那個掛買單的人急於想買到,他願意按1592那個人出的價格買到這一手玉米,那麼就會成交.成交價為1592.然後持倉量會顯示為2手,日增倉為2手.並且顯示為多頭主動買,多開倉1手.這個1592就是002年五月玉米的價格.

我講這么詳細,你分不給我,對不起觀眾吧?

⑧ 請教期貨方面的問題

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

假如現在只有您和投資者甲做期貨交易，您們在期貨合約中約定明年1月1日他賣給您大豆10噸，價格是每噸2000元，總共20000元。
那麼，您就是做多頭（買進），甲做空頭（賣出）。

現在過了一段時間後，市場上大豆漲價至每噸2500元，您將該期貨合約賣給投資者乙，投資者乙為什麼要以這么高的價格買我的期貨呢？
因為市場價是每噸2500元，便宜的乙買不到，所以他要買您的。

他在什麼樣的情況下才能獲利呢？
大豆價繼續上漲，超過2500元，乙就可以獲利。

若投資者乙一直持該期貨合約不賣，到了明年1月1日時，應該由誰來和投資者甲來進行實物交割呢(假設允許個人實物交割)？
若投資者乙一直持該期貨合約不賣，那就是乙要實貨，甲就要准備10噸大豆交割給乙。