a50期貨現貨價差

Ⅰ 富時A50指數期貨的交易規則哪有

1、交易單位：

交易單位是1美元乘 FTSE中國A50 指數(大約9000美元)。

2、最小波動：

報價與出價需依據FTSE中國A50指數。合約最小波動在一個指數點，即每手合約1美元。

3、持倉限制：

個人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過5000手，經交易所批准可例外

保證金([2011年8月11日開始])

初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 330

4、頭寸累積：

依據此規則，個人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協議個人代理的所有帳戶的頭寸，以及個人擁有所有權或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積。

並被認為是此人所持頭寸，被視為個人單獨擁有或控制所有的所有累積頭寸。

5、交易終止：

期貨交易將在合約到期月倒數第二個中國交易日結束。期貨交易結束當天應當是合約到期月的最後交易日。如果最後交易日並非中國交易日，那最後交易日則是開市交易的前一日。

如果在合約月正常交易日倒數第二個交易日前一日（簡稱NPTD）的交易過程中或交易結束後，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最後和倒數第二個中國交易日。

如果這兩日非中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

如果在NPTD前一日的交易過程中或交易結束後，那此前兩天即倒數第二和最後中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。

(1)a50期貨現貨價差擴展閱讀：

每日價格限制：

初始停板為±10%。一旦打板，隨後的10分鍾內將只允許在±10%范圍內交易。

10分鍾結束後，漲跌停板擴大到±15%。如果再次打板，將再有10分鍾的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內交易。

10分鍾冷卻期之後當日剩餘的交易時間內，取消漲跌停板。

a、「冷卻期」指10分鍾，或者，交易所在合約僅持續交易或價格限制生效時規定的其它時段。

b、「最初上限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

c、「最初下限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它低於上場 交易結算價的量。

d、「最終上限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。

e、「最終下限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它低於上場交易結算價的量

新華富時A50期指的主要投資者受制於與現貨市場的隔離，短期內該產品不會對中國國內市場及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對中國國內市場的影響也不會太大。

但是最近A50期貨的發展，可能已經通過國際套利資金運做,對中國國內資本市場產生了重大負面影響。

新華富時A50期指合約乘數為10美金，一張合約價值約5萬美元（約合40萬人民幣），目前中國股指期貨合約乘數為300元人民幣，由於A50指數與滬深300指數的較大差異。

如果以美元兌人民幣6.28計算的話，A50期指大約相當於滬深期指標的的70%。

Ⅱ A50 期貨每日價格最大波動限制是多少

上一個交易日結算價的±10%---10分鍾熔斷；若之後繼續擴大至±15%--10分鍾熔斷期；之後的交易日剩餘時間無漲跌停限制。

Ⅲ a50期貨指數怎麼買

a50期貨指數是根據新華富時A股指數編制，該指數是以滬深兩市按流轉份額調整後市值最大的50家A股公司為樣本，是最能代表中國A股市場的指數，許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。
a50期貨指數實行雙向交易，即買漲買跌皆可賺錢，交易時間（分兩種時段）T時段9：00-16：29；T+1時段17：40-4:45。最小變動價位2.5指數點（2.5美元），最後交易日為合約到期月份的倒數第2個交易日。
a50期貨結算方式為現金結算，合約乘數為1指數點=1美元，合約月份為2個最近的連續月和兩個季月，採取T+0隨時買賣交易機制，即買即賣，賺錢即可出。不過在投資的過程中需要面臨很大的風險。
a50期貨指數做的時候要順勢而做，不主觀臆斷行情；使用自己的清閑資金；不頻頻買賣，輕倉止損，不重倉，不扛單；事後鞏固，及時發現問題並糾正錯誤等，通過這些技巧才可能讓自己賺到錢。

Ⅳ 新加坡a50指數期貨結算日現貨怎麼計算

新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

Ⅳ 如何從金盛a50指數來分析商品期貨的市場價格變動的趨勢

第一步：總結規律，提高風險承受能力，預測風險范圍。

在股市當中，誰都說不定，但是可以藉助於新華富時a50實時走勢中，來為你做一個技術分析指標。這樣在金融投資當中才能夠讓你覺得很滿意的。綜合了在當前階段的發展過程來說，為的就是讓大部分的股民從中可以去發現總結各種風險能力，預測相關的特點，所以在這樣的角度來說，是最合適的投資方式。

第二步：抓住股市價格，然後購買。

從股市當中發現了最佳的股票價格以後，就可以立即買下來，接下來就是等待著升值的機會。促進了在當前階段中炒股的趨勢所在。根據從新華富時a50實時走勢當中的分析來說，就是可以為我們每一個投資者在這些方面可以找到了最合適的方向。把握其中的技巧，了解到最新的一些投資方式，只有這樣，才能夠讓股民覺得從這里能夠實現了收益的優勢，體現了在這個階段中值得信賴的一種炒股方向。

第三步：提高股票知識，熟悉各種專業術語。

股票當中是存在很多的專業術語的，所以在這樣的情況下，我們一定要隨時的去了解到這些專業術語，為我們炒股階段中還是會有著非常重要的方面。綜合了在新華富時a50實時走勢中能夠抓住了不一樣的技巧和特點，然後形成了在這些角度當中所選擇的一種方式。一直以來，在股市發展階段中來說，股票的價格穩定性和相關的上漲趨勢來說，都是可以讓我們的每一個投資者在這方面可以掌握了不同的規律和特點，然後達到了最大化的一種手藝方式，只有這樣，才能夠有助於我們進行投資的方向，股票的價格上升趨勢明顯，能夠不斷的從這些方面為我們提供了最合適的炒股方式。
金盛A50指數和新華富時A50指數都是A50交易指數，只是品牌不一樣。炒股方法都可以參照上面所述，希望對你有用。

Ⅵ 期貨A50的意思是什麼意思

A50期貨是由新華富時指數有限公司編制的指數之一，主要為對中國A股有興趣的國外投資者以及中國境內投資者而設計。A50期貨指數選取的樣本為滬深兩市總市值最大的50家公司，這50家公司市值佔了中國A股市場35%左右的市值，極具代表性。

(6)a50期貨現貨價差擴展閱讀：

套期保值基本特徵

在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近和遠之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

理論基礎

現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。

Ⅶ 請問A50期貨多少錢一手的手續費，嬴一個點是多少錢

我們這邊是一手4美金的手續費，行業非常低的了
A類期貨公司，正規辦理
波動一下是2.5美金

Ⅷ a50股指期貨每手收費標准

我們這邊A50，只手5美元一手
正規的A類期貨公司，全國大部分地區都有營業部

Ⅸ 被老師帶炒A50期貨虧損了

什麼是A50期貨？？？完全沒聽過這個品種啊？？？

Ⅹ 新加坡A50指數期貨5月和6月契約價差這三年都會放大到80-100點左右, 是什麼原因呢

他們的點位比較低而已。

估計也是因為半年報的原因1