買入100份9月期加元期貨合約

❶ 期貨里的合約問題

這個都是看市場行為的

一般隨著時間的推移，主力合約會由近月合約轉移到遠月的合約

沒有具體的原因，你平時看到進月合約持倉量減少，遠月合約增加時，就可以考慮移倉了。主力合約是持倉量和成交量最大的合約。

300*點數*10%=合約價格
看多先買入，空是先賣出

❷ 金融題目

現貨市場
如果3月1日支付100萬加元,合美元1000000*0.8460=846000美元
9月1日支付100萬加元,合美元1000000*0.8480=848000美元
現貨市場由於加元升值虧損:2000美元
期貨市場
3月1日買入100萬加元期貨,市值為1000000*0.8490=849000美元
9月1日賣出100萬加元期貨,市值為1000000*0.8250=825000美元
期貨市場由於加元貶值虧損24000美元
合計虧損:26000美元
本題目由於現貨市場即期與遠期之間的匯率變化方向與期貨市場的匯率變貨方向的不一致,引起的現貨市場與期貨市場的兩頭虧損.該題目,如果9月1日期貨市場匯率為1CAD=USD0.8550,則在期貨市場可獲得收益855000-849000=6000美元,這樣抵補現貨市場的虧損2000美元,可獲收益4000美元

❸ 某歐洲財務公司3月15日以97.40的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約

首先要明確一點是歐元利率期貨合約每一張的價值是100萬歐元，另外利率期貨所顯示的價格實際上是通過這樣的形式表達的：利率期貨價格=債券100元面值(一般國際慣例是把債券的每張面值是100元)減去交易年化利率，而在利率期貨資金清算時這個交易年化利率是要計算相關期貨合約的利率期貨交易的利率期限，也就是說把年化利率變換成沒有年化前的一個利率(或收益率)，由於這合約是3個月的利率期貨合約，故此在交易清算時是要把交易的年化利率除以4(3個月相當於1/4年)，然後再用100減去這個沒有被年化的利率，得到的是實際上的交易清算價格，故此一張三個月的歐元期貨合約的清算資金=100萬歐元*[100-(100-利率期貨交易價格)/4]/100。
根據上述的式子可以計算出如下的結果：
買入時：10*100萬歐元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5萬歐元
賣出時：10*100萬歐元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725萬歐元

❹ 急！！！目前，中石油的股票價格為100元，某投資者買入了六個月後到期的該股票的股票期貨合約，合約的

中石油的股票價格為100元，上證指數能達到3萬點以上，這個人瘋了

❺ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊

你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~

❻ 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我

1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。

❼ 期貨，求解。

1# 只是套期保值的的話 平倉價格=205-(200-192)=197 但是這樣會損失一部分期貨交易手續費 如果將這部分成本算進去就要看具體交易成本是多少然後197-交易手續費
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期貨為正向
3、基差變小
套保 每噸損失120
3# 每噸盈利50美元
4# 只要(9月合約-6月合約+交易手續費)<50投資者就盈利 這也是套利的一種
5# 5月份平倉盈虧+7月平倉盈虧>0就ok 不過這太2了吧 8350買的 8310賣掉 太不符合商業規律了
6#套保

❽ 買入套期保值

套保其實很復雜。簡單來說，正常情況下期貨和現貨呈同方向變化，買入套保的話就是買入六個月以後，也就是9月份的期貨合約，一旦現貨加元升值，期貨一般也會升值，現貨成本增加，但是期貨出現盈利，可以實現對沖。一旦加元貶值，現貨成本減少，但期貨虧損，也實現了對沖。通過這樣的操作，就基本鎖定了現貨的成本。
套保的結果一般分為三種情況：補償性套保，期貨市場部分對沖了現貨市場盈虧，結果為出現一定的虧損；完全性套保，期貨市場完全對沖了現貨市場盈虧；溢價性套保，期貨市場完全對沖了現貨市場的風險，而且出現一定的盈利。完全性套保是理想化的，一般都是虧一點或賺一點。
3月份現貨市場成本為432萬美元，9月份現貨成本為424萬美元，成本降低8萬美元。期貨市場進行買入套保，買入加元，9月份期貨市場加元升值0.0039,不考慮手續費的話期貨市場盈利0.0039X500萬元=1.95萬元。套保結果為獲利9.95萬元。屬於溢價性套保，非常成功。
本人比較粗心，如有出錯的地方請多包涵。

❾ 某套利者使用套利限價指令： 「買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸」

abd

❿ 跪求《國際金融》電大形考答案，一家美國企業6月初從加拿大進口一批貨物

日期 現貨市場 期貨市場
6月1日 現匯匯率為1美元=1.20加元，500000加元摺合416666美元。 以0.8450美元/加元的價格買進5份9月到期的期貨合同，價值422500美元。
9月1日 現匯匯率為1美元=1.19加元，500000加元摺合420168美元。 以0.8520美元/加元的價格賣出5份9月到期的期貨合同，價值426000美元。
結果 虧損3502美元 盈利3500美元

如果到9月初，加元沒有升值反而貶值，該企業在現貨市場的盈利將彌補期貨市場的虧損。因此，不管將來加元如何變化，企業都是不賠不賺。