期權期貨選擇判斷題
『壹』 期權期貨衍生品練習題
a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%
『貳』 期貨期權題目，需要詳細計算過程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS
『叄』 判斷題 金融期權和期貨的推出都是基於廣大投資者對投機需求的不斷提高。
錯，嚴格來說，期貨和期權市場，是個風險對沖的市場，所以是為實體經濟服務的，不是為了投機需求服務的
『肆』 高分，期權期貨，幾道題目···，在線等啊···
可以做做現貨這塊不錯的
『伍』 這個期權交易的選擇題，該選哪一個
如果不行權，那這個人的實際損失確實是1.5元！但是他如果行權，那麼這個人實際的損失只有0.5元！！！
既然無論行權與否都要虧損，那麼是虧1.5元好，還是虧0.5元好呢？？？
很顯然，當然是虧得少是最好的！！！所以選 D！
相信我，絕對沒有錯！！！
『陸』 關於期貨與期權的題目
久期意思是債券持續期，例如5年期，10年期等等
3個月是期貨的提前月數，表示3個月後進行交割
這個題沒見過，肯定是高端金融考試題等待高人來解答
『柒』 證券投資學的一些選擇題和判斷題，求答案
二、單項選擇題(在每小題的四個備選答案中，選出一個正確答案，並將正確答案的
序號填在題乾的括弧內。每小題1.5分，共15分)
1、以銀行等金融機構為中介進行融資的活動場所稱為（ C ）市場。
A 、資本 B、 貨幣 C、間接融資 D、直接融資
2、證券業協會性質上是一種（ A ）。
A 、證券監督機構 B 、證券服務機構
C 、自律性組織 D、 證券投資人
3、股票的未來收益的現值是（ B ）。
A 、清算價值 B、 內在價值 C、賬面價值 D、票面價值
4、證券投資基金反映的是（ C ）關系。
A、產權 B、委託代理
C、債權債務 D、所有權
5、證券投資基金資產的名義持有人是（ D ）。
A、基金投資者 B、基金管理人
C、基金託管人 D、基金監管人
6、可在期權到期日或到期日之前的任一營業日執行的期權是（ A ）。
A、美式期權 B、歐式期權
C、看漲期權 D、看跌期權
7、金融期貨的交易對象是（ C ）。
A、金融商品 B、金融商品合約
C、金融期貨合約 D、金融期權
8、可轉換證券實際上是一種普通股票的（ ）。
A、長期看漲期權 B、長期看跌期權
C、短期看漲期權 D、短期看跌期權
9、世界上最早、最有影響的股價指數是（A）。
A、道---瓊斯股價指數 B、恆生指數
C、日經指數 D、納斯達克指數
10、決定債權票面利率時無須考慮（ C ）。
A、投資者的接受程度 B、債券的信用級別
C、利息的支付方式和記息方式 D、股票市場的平均價格水平
三、判斷題（正確的打√，錯誤的打×。本類判斷正確的得1分，判斷錯誤的扣1分，不答不得分也不扣分，共15分）
1、開放式基金通常上市交易。(對）
2、期權的賣方在一定期限內必須無條件服從買方的選擇並履行成交時的允諾。 （對）
3、期貨價格反映了市場對未來現貨價格的預期。（對）
4、每日的開盤價由證券交易所確定。（錯）
5、系統性風險是不可以迴避的，但可以分散。（對）
6、一般而言價格波動越大，期權的價格就越高。（錯）
7、我國只有在賣出證券時才有零數委託。（對）
8、超過漲跌限制的委託，證券經營機構可以進行申報，但不可能成交。（對）
9、從目前我國證券市場的實際情況來看，信用交易主要以融券方式為主。（對）
10、技術分析的目的是預測證券價格漲跌的趨勢，即解決應該購買何種證券的問題。 （對）
11、公司分析分為行業分析和財務分析兩大部分。（對）
12、通常認為正常的速動比率2，低於2的速動比率被認為是短期償債能力偏低。（對）
13、三角形、矩形、菱形和楔形都是整理形態。（錯）
14、一根有上下引線和實體的陽K線從上到下依次是：最高價、收盤價、開盤價和最低價。（對）
15、MA在股市進入盤整階段時將失去作用。（錯）