股指期貨的合約設計

『壹』 股指期貨合約的簡單介紹

就是把股票未來的大盤指數，分類指數等作為標的物買賣的。是用來規避風險的一個工具。比如你現在買股票，又怕被套住，那就買股指下跌的期貨，這樣，股票上漲你獲利，股票下跌你也獲利，相對風險就小了。也有利於抑制股票市場的大起大落。

『貳』 設計一個股指期貨買空的交易例子

所謂買空，就是交易者對未來價格較為樂觀，利用借入的資金在市場上買入期貨，以期將來價格上漲，再高價賣出從中獲利。
等待一個上漲信號，這個信號可以是趨勢類指標或是震盪類指標的買入信號，又或者是其他可以指示出買入信號的東西，然後以一定的保證金，向期貨公司借入資金，以即時報價買入股指期貨合約。如果期貨價格按照預期的上漲，則持倉到賣出信號出現為止。如果價格不按預期上漲，向下跌破止損價格，要果斷止損。

『叄』 關於股指期貨論文的問題:論文題目是我國第二個股指期貨標的指數的選擇和合約設計研究。

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『肆』 股指期貨合約的介紹

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。

『伍』 請問股指期貨中的「期貨合約」是什麼僅僅只是一張合約嗎

期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。
交易特點
1．以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。
期貨交易
2．雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。
3．不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題
4．市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5．組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

『陸』 股指期貨合約主要包括哪些要素

股指期貨合約中主要包括下列要素：
1.合約標的
2.合約價值
3.報價單位及最小變動價位
4.合約月份
5.交易時間
6.價格限制
7.合約交易保證金
8.交割方式
9.最後交易日和交割日

『柒』 什麼是股指期貨合約 IF1509合約怎麼做

股指期貨，是根據股票價格指數所設計的一種合約。投資者看漲指數時買入合約，那麼指數漲了就能盈利，指數跌了就會虧損；看跌時就賣出合約，盈虧情況與買入相反。目前我國的股指期貨有三種，分別以滬深300指數、上證50指數、中證500指數為標的，由中國金融期貨交易所推出並管理交易。
股指期貨實行保證金制度，假設保證金比例是10%，買入1手價值90萬的股指期貨，只需出9萬元就夠了。如果股價指數上漲10%，意味著賺了9萬元，收益翻倍。不過，如果指數下跌10%，也就全部賠光。此外，股指期貨實行T+0制度，當天買當天就能賣，投資方式很靈活。在每個交易日結束後，期貨公司會按當日結算價給投資者的賬戶進行結算，虧損到一定程度的要補足保證金。

『捌』 股指期貨合約的相關介紹

合約標的：滬深300指數
合約乘數：每點300元
報價單位：指數點
最小變動價位：0.2點
合約月份：當月、下月及隨後兩個季月
交易時間：上午：9:15-11:30，下午：13:00- 15:15
最後交易日交易時間：上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00
每日價格最大波動限制：股指期貨上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金：股指期貨合約價值的8%
最後交易日：股指期貨合約到期月份的第三個周五，遇法定假日順延
交割日期：同最後交易日
交割方式：現金交割
交易代碼：IF
上市交易所：中國金融期貨交易所

『玖』 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(9)股指期貨的合約設計擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

『拾』 股指期貨的初始合約創設者是誰

不是的，你買入的合約是其他投資者賣出的合約，你看多，就會有人看空，你買的合約就是他賣出的合約，如果大家都看空或看多的話，你的合約時不會成交的。