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期貨合約交易題

發布時間: 2021-05-13 18:03:27

『壹』 期貨 交易 與 實務 計算題

我來回答,等我算算

『貳』 期貨試題

客戶權益:20*10*(2050-2000)+20*10*(2060-2000)+8*10*(2060-2040)+100000=123600
持倉保證金:(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度:28840/123600=23.33%

『叄』 股指期貨合約計算題

6月份賺了192.45-188.15=4.3,9月份虧192-190.45=1.55,合計賺4.3-1.55=2.75

『肆』 期貨交易計算題

兄弟,我正好也做到這題,從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了,書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點,而不是3324點,所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割,每單要虧損100點,而不是176點,也就是每單要虧損30000元,100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢,做多就是跌要陪錢,因為他在3400點的時候做空,而交割日是3500點,所以他虧了100點,所以是負的,至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了,你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊,低能!!! 這本書上很多地方都有錯誤,讓人頭疼

『伍』 期貨計算題

其實是有個公式的,市值/期指點數*點數價值之後再*貝塔指數。3780萬/3780*100之後再*1.2. 計算大約等於120張
第二問:股票虧了378萬,期貨賺了(3780-3450*120*100等於396萬,該基金在期貨賺了396萬,396萬-378萬=18萬,實現了完全套期保值,希望能幫助你
算錯了那個股票虧的,是454萬的,不能完全套保,
基差 基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的,在期貨合同的有效期內,基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零,期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利;而負的偏差則為虧損,說明沒有完全實現套期保值。
理論上認為,期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值,兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近,期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系;但影響因素又不完全相同,因而兩者的變化幅度也不完全一致,現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差,即,基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正(此時稱為反向市場),有時為負(此時稱為正向市場),因此,基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出,套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險,因此從理論上講,如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化,就可能實現完全的套期保值。因此,套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化,並選擇有利的時機完成交易。
同時,由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些,這就為套期保值交易提供了有利的條件;而且,基差的變化主要受制於持有成本,這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。
基差分為負數,正數,及零的三種市場情況:
1 基差為負的正常情況:
在正常的商品供求情況下,參考價持有成本及風險的原因,基差一般應為負數,即期貨價格應大於該商品的現貨價格。
2 基差為正數的倒置市況:
當市場商品供應出現短缺,供不應求的現象時,現貨價格高於期貨價格。
3 基差為零的市場情況:
當期貨合約越接近交割期,基差越來越接近零。
對買入套期保值者有利的基差變化:
1 期貨價格上漲,現貨價格不變,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2 期貨價格不變,現貨價格下跌,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3 期貨價格上漲,現貨價格下跌,基差極弱,結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4 期貨價格和現貨價格都上漲,但期貨價格上漲幅度比現貨價格大,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5 期貨價格和現貨價格都下跌,但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6 現貨價格從期貨價格之上跌破下降,基差變弱,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
對賣出套期保值有利的基差變化:
1 期貨價格下跌,現貨價格不變,基差變強,結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2 期貨價格不變,現貨價格上漲,基差變強,結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3 期貨價格下跌,現貨價格上漲,基差變極強,結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4 期貨價格和現貨價格都上漲,但現貨價格上漲幅度比期貨大,基差變強,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5 期貨價格和現貨價格都下跌,但期貨價格下跌幅度比現貨大,基差變強,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6 現貨價格從期貨價格以下突然上漲,基差變強,結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。

『陸』 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題,但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件,書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2,如基金經理預測大盤會下跌,他准備將組合的βp降至0.8,假設現貨市值為1億元,滬深300期貨指數為3000點,βf為1.25,則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少?」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。

『柒』 有關期貨合約的計算題

某交易日,在某一期貨合約上有2800手未平倉合約。下一交易日,我們得到以下信息:全天共交易了2700筆,其中雙邊開倉200手,未平倉合約2500手。問:新建立的頭寸和平倉頭寸的數量是多少?
解:老倉 2800 新開200 換手2500 那麼總的新建頭寸是 2700手,平倉2500手,加起來就是5200手。

『捌』 期貨交易基礎計算題求解

你沒有給出有5月1日的結算價
那麼5.1的當日盈虧=(當日結算價-2000)*40*10+(2050-當日結算價)*20*10=
當日交易保證金=當日結算價 *(40-20)*5%*10=
當日結算準備金余額=-當日交易保證金+當日盈虧-100000=
5.2日
當日盈虧=(2060-2040)*8*10+(5.1日結算價-2060)*(20-40)*10=
當日交易保證金=2060*28*10*5%
當日結算準備金余額=5.1日結算準備金余額+5.1日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧

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