道指期貨合約乘數

Ⅰ 為什麼股指期貨不同時間買取的單,會被拉成均價多少

不影響結果啊,但是平倉時是先平老單
1）、交易標的選擇
第一個股指期貨合約：滬深300 股指期貨合約（合約條款以正式公布的為准 )。
2）、合約單位與乘數
股指期貨交易單位是由指數與乘數相乘，其中乘數是預先規定好的常數。在指數一定的水平下，乘數大小決定了合約量的大小。滬深300 指數期貨的合約單位為當時滬深300 指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300 元/點。如果當時指數期貨報價為1400 點，那麼滬深 300 指數期貨合約價值為1400 點＊300 元/點＝420,000 元。
3）、合約交割月份
交割月份的設置有兩種模式：3、6、9、12 季月和以近月合約為主，加遠期季月滬深300 指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為 7 月，則下月合約為 8 月，季月合約為 9 月與12 月。表示方式為 IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中 IF 為合約代碼，06 表示2006 年，07 表示7 月份合約。

Ⅱ 期貨計算題，請高手幫忙解答，越詳細越好，可追加懸賞！

1,（1）持倉20手，平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=（2000-2050）*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益：100000+8000+10000=118000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：118000-20400=97600元
（2）後幾題是證券我就不懂了，所以這個問題我答不完了、、、

Ⅲ 期貨計算題

(3880-3450)*50*100=215w 50是合約張數 彌補了現貨的虧損

Ⅳ 什麼是股指期貨合約

比如if1201 就叫做股指期貨1201合約

IF 就是股指的意思，12 是2012年，01是的月份

永道交易學院網上就有

Ⅳ 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。

Ⅵ 一道期貨計算題，高手進

按照題意，交易者在9月份的股指期貨2648點時開倉買入，佔用保證金為：
2648*300*10%=79440元（股指期貨每個點價格為300元）
到2748.6點時賣出平倉，差價為2748.6-2648=100.6，盈利為100.6*300=30180元

相當於交易者用79440元（僅算保證金部分）賺到了30180元，盈利率為：
30180/79440=37.99%，所以答案應該為D

Ⅶ 一道關於股指期貨的題

為了避免過分炒作，股指期貨的入市門檻較高，每手合約的價值定的比較高，是股指的點數×300元，所以若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點，則1手合約的價值為（90）萬元。

期貨是保證金制，保證金一般是合約價值的5%-20%，股指合約的保證金比率定的比較高，交易所收取12%，期貨公司一般收15%-20%。
所以如果在滬深300股指期貨合約報價為3000點時，則1手合約的價值為（90）萬元。1手合約的保證金為（13.5-18）萬元。