期貨期權利潤計算公式

① 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(1)期貨期權利潤計算公式擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

② 期權的結算公式

C: 期權合理價格；
S: 標的證券當前價格；
E: 期權的行權價格；
T：期權行權日日期；
t：使用公式當時的日期；
r：連續復利計的無風險利率 ；
標的證券連續復利回報率的年度波動率。
期權定價公式：布萊克-斯科爾斯公式
參考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml

③ 期貨期權 看跌商品期貨期權收益怎麼計算

您好，收益很容易計算。

收益就是到 期權到期行權日，行權價減去那天的商品期貨價標價，就是您的收益。
如果期貨價格高於行權價，那麼您的收益是零，最初的投資也全部歸零。

④ 期貨如何計算盈利

根據你給出的數據，即：開倉價格=1000，交易單位=10噸/手，開倉手數=10手，保證金比例=6%，那麼：

1、開倉保證金=開倉價格×交易單位×開倉手數×保證金比例=1000×10×10×6%=6000元

下跌到900後全部平倉，即：平倉價格=900，平倉手數=10手

2、平倉虧損=|平倉價格－開倉價格|×交易單位×平倉手數=|900－1000|×10×10=10000元

如果你一共投入10萬，那麼現在還剩下9萬

注意：在計算盈虧的時候不需要乘以保證金比例

⑤ 期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權，利潤計算方式如下：

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

(5)期貨期權利潤計算公式擴展閱讀：

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率買入美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

⑥ 期權盈利計算

可以告訴你一個問題，第一道題按照原題意四個答案沒有一個是正確的(估計出題時把相關的數值張冠李戴後才會出現B的答案)，第二道題答案正確的的確是C答案，實際上這兩道題贏利關鍵點是一個權利金，一個是指數的點位。
實際上這兩道題歸納起來是這樣分析的：
第一種情況當指數高於或等於10200點時，賣出的看跌期權和買入的看跌期權都不會執行，盈虧就是你賣出的看跌期權所得減去買入的看跌期權自身成本；
第二種情況當指數少於10200點，但高於或等於10000點時，賣出的看跌期權依然不會被執行，而買入的看跌期權則會被執行，盈虧就是你賣出的看跌期權所得加上買入的看跌期權執行期權所得的期權價值減去買入的看跌期權自身成本。
第三種情況當指數少於10000點時，賣出的看跌期權和買入的看跌期權都會被執行，其實際盈利是情況這樣的，由於賣出的看跌期權會在低於10000點時會被執行這會抵銷了原買入的看跌期權在低於10000點的那一部分收益(介於10000與10200點之間的收益不受影響)，即在當指數低於10000點時實際盈虧就是賣出的看跌權利金加上買入的看跌期權執行期權在10000點位上執行期權所得的期權價值減去買入看跌期權自身成本。
明顯根據三種情況分析總結不難看出指數在等於或少於10000點時候投資者的獲得盈利是最大的，最大盈虧為實際盈虧就是賣出的看跌權利金加上買入的看跌期權執行期權在10000點位上執行期權所得的期權價值減去買入看跌期權自身成本。
根據上述的分析不難看出第一道題按照原題意所得出來的結果應該是150+(10200-10000)-120=230，明顯四個答案沒有一個答案是正確的，而第二道題按照原題意所得出來的結果是120+(10200-10000)-100=200，故此是答案是C。
個人估計是出書的把第一道題的數值張冠李戴了，導致出現答案是B的結果，若把賣出的看跌期權獲得的150與買入的看跌期權成本的120互換一下數值，變成賣出的看跌期權獲得的120與買入的看跌期權成本的150，按照這樣的數據代入計算的結果應該是120+(10200-10000)-150=170。

⑦ 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

⑧ 期權盈虧計算

是這樣的，首先如果是平倉的話，其實相當於最終這個期權的所有者不是你了，你把它轉手賣給別人。並不享受期貨價格和現貨價格的溢價，所以這里除了權利金其他都不用考慮。
其次，在期權交易中，買方是要支付權利金premium，獲得權力，無義務的。賣方是要收取權利金premium，讓渡權利，有義務的。你買入一個30權利金的期權，就要-30的權利金成本；賣出的時候你就成了賣家，獲得一個+10的權利金。一正一負，就是20了。

⑨ 期權delta標准計算公式與舉例說明如何計算的！

就是下面這個公式：

B-S-M定價公式

C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(9)期貨期權利潤計算公式擴展閱讀：

計算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期權初始合理價格

X-期權執行價格

S-所交易金融資產現價

T-期權有效期

r-連續復利計無風險利率

σ-股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標准差)

式子第一行左邊的C(S,t)表示看漲期權的價格，兩個變數S是標的物價格，t是已經經過的時間（單位年），其他都是常量。Delta的定義就是期權價格對標的物價格的一階導數，所以右手邊對S求一階偏導，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把數字帶進去就好了。N是標准正態分布的累積分布（需要計算器或者查表）。

Delta值(δ)，又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

定義：

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生

Delta值變動時，選擇權價值相應也在變動。

公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化

關於Delta值，可以參考以下三個公式：

1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；

2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；

3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

參考資料：網路-Delta值

⑩ 期貨 期權 計算題 急求答案+收益分析

買入，看漲，410，-21.75
賣出，看跌，310，+28

期權盈利6.25

411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5