股票指數期貨合約的價值是股票指數與每點

『壹』 股票價格指數期貨 股指期貨 期指到底在買賣什麼

簡單點說就是在買賣指數的漲跌。
股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

『貳』 請問下，股指期貨的現價是指的什麼是股票指數嗎 如果是只股票指數的話，那怎麼2400多點

股指現貨是滬深300指數，股指期貨的標的就是滬深300指數，每個點300塊錢，你算算是多少。期現價差不是很正常嗎，你覺得應該是多少呢？

『叄』 股指期貨和股票指數有什麼關系

股指期貨與股市的關系：
第一、股票交易是轉讓股票；而股指期貨交易，是買賣雙方對漲跌趨勢判斷後，進行直接的做多或做空交易。
第二、從保證金制度來看，期貨和股票都實行保證金制度，都是合約交易。而股指期貨只需要合約價值10%的保證金。
第三、從合約有效期來看，股票只要在上市公司的存續期內，都是長期有效的。而股指期貨交易有最後交割日，在這一天買賣雙方進行現金交割平倉後，該合約就摘牌終止了。
第四、股票市場單只股票的可流通股本是固定的，除了增發、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化；期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入則持倉總量增加，資金流出則持倉總量減少。
第五、股票市場的操作是「單向」，只能是先買後賣；而期貨市場的操作是雙向，既可以先買後賣，也可以先賣後買，比較靈活。
第六、股票交易因是T+1交易，而股指期貨交易是T+0交易，開倉後最短持倉時間可在兩分鍾內即可轉手，流動性極強。

『肆』 期末股票指數期貨合約的價格怎麼算

中金所的三個期指IF, IH, IC，每個期指有4個可交易合約，分為當月、次月、當季、次季四個合約，比如目前IF有當月合約IF1601，次月合約IF1602，當季合約IF1603, 下季合約IF1606. 每個合約的交割日為名稱里指定月份的第三個星期五，遇假日順延。IF1601的交割日為16年1月的第三個星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合約的交割價格為交割日也就是最後交易日的標的指數的最後2小時的算數平均價，計算結果保留至小數點後2位。IF的標的指數是滬深300， IH的標的指數是上證50， IC的標的指數是中證500. 舉例來說，IF1601的交割價格，就是滬深300指數在16年1月15日最後兩小時的算數平均價，一般的交易軟體（比如文華財經WH6）都會在交割日給出預估的交割價。

『伍』 什麼是股票指數期貨的合約乘子

那是叫合約乘數，合約乘數
在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為250美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為410點，則表示一張合約的價值為102500美元。而若該指數上漲了20點，則表示一張合約的價值增加了5000美元。

『陸』 股票價格指數期貨的交易單位等於基礎指數的數值與交易所規定的每點價值之乘積 為什麼是乘積無法理解，

規定的每點價值是一個基數 指數是另外一個基數 只不過指數是變化的 基數的產生使其價值變大或變小 沒有什麼不能理解這一說，也不需要理解

『柒』 什麼是股票指數期貨滬深300指數期貨1手是什麼意思

股票指數期貨就是進入市場是通常說的股指期貨。 股指期貨實際上也是期貨的一種，只不過由於買賣的標的物是股票指數。雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。 在理解手術之前還要理解一下這個保證金機制。簡單點說保證金機制也可以理解為押金機制。股指期貨沒手的保證金是合約價值的12%。 股指期貨定義每個點值為300元,每手合約的價值應當等於當前點位乘以300。如現在的點位3000點,每手合約的價值為3000×300=90萬元。要想買一手合約需要的保證金為價值的15%至20%,依照20%的水平來看,買入一手股指期貨的合約需要18萬元。 多說一句中國的股指期貨目前就只有滬深300指數。開戶門檻比較高是50萬元 希望能對您有幫助，如果還有什麼不明白的可以追問我 望採納謝謝

『捌』 指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。