期貨大合約趨勢強
㈠ 在中國 期貨的各種合約流動性到底如何
合約流動性有2個方面，一是主力合約換月流動性，二是各個品種的資金流動性，一般而言主力合約流動性較好，交投活躍，臨近交割月的合約流動性差，買賣價差較大；各個品種的流動性有所不同，鄭州商品交易所的白糖主要是萬達的客戶在做，交易所返給他們公司手續費，價格不好把握，PTA也不錯趨勢性強，但其他諸如小麥，棉花基本已經死掉。大商所和上交所（除黃金）的流動性都比較好。
㈡ 期貨大合約制度，會造成什麼局面
其實就是國家在胡鬧，就算沒有期貨市場，物價照張不誤，大蒜有期貨嗎？沒有！蘋果有期貨嗎？沒有！蔬菜有期貨嗎？沒有！雞蛋有期貨嗎？沒有！這些商品價格還不是漲得很厲害！一些不懂經濟的官僚在瞎找原因，結果就是期貨公司倒閉，期貨失去其應有的作用，完全變味，回歸到有錢人壟斷的局面
㈢ 期貨大合約為啥沒人做
大合約資金佔用率高
㈣ 期貨市場上升趨勢明顯,這時買入合約,但是必須有人認為要下降,他才會賣出合約,交易才能成功.那賣出的人是不
不可以這樣簡單理解。首先期貨合約有對手盤，有買必有賣，這個理解很正確。
上升趨勢買入，必有對手盤在賣出，理解正確。
必定虧嗎？不一定！這時候賣給你的對手，有兩種可能，一是看空的，開倉賣出，如果升勢繼續，他的確會虧。 但如果是頭寸在之前已經持有的，這時候賣給你，只是他感覺升勢已經差不多了，或者資金管理模型要求他減倉，然後賣出平出一部分倉位。
這個時候是賺的。
㈤ 期貨里主力連續合約是什麼意思
期貨連續是合約中成交量最大的合約的K線連成的，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖。
期貨中「當月連續」只是供投資者參考的。因為期貨會到期，到期了就沒有了。你可以查閱幾年前的行情。每個期貨合約只存在幾個月。
另外，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割。所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。因為它是市場上最活躍的合約，也是最容易成交的合約，所以投機者基本上都在參與這個合約。
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期貨交易特徵：
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）。
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。
㈥ 為什麼期貨的同一個品種的不同合約之間漲跌幅差異有時候會很大呢
一般來說近月主力合約和現貨的聯動性比較大
其他合約可能成交量和持倉量比較小，資金池子比較小，一定資金量的操作可能會對其價格構成很大影響，而主力合約成交和持倉太大，一般大筆資金步入也不會造成多大影響。
㈦ 期貨指數和具體合約看哪個更靠譜
看主力合約。主力合約流動性大，成交量高，不易被操縱。移倉換月的時候，可以多看少動，畢竟這裡面存在因資金流動帶來的價格漲跌的因素。
㈧ 期貨近期合約為什麼比遠期合約便宜專業人 來自洪懷懋
你好，期貨價格與現貨價格受到相似的供求等因素影響，兩者的變動趨勢趨同。
在正向市場中，，遠期合約與近期合約之間的價差主要受到持有成本的影響。
理論上來說，遠期合約=近期合約+倉儲費。
㈨ 期貨近期合約下跌,遠期合約也是下跌.走勢相同.可以買遠期合約上漲嗎
當然可以呀！只要你對你買的期貨合約有信心，完全可以買它上漲的哈！這種操作必須跟市場的變化來不斷變化哦！不能一意孤行，你認為要漲的期貨行情，可是它就是不漲哦！！！