期權期貨二叉樹例題

1. 美式期權二叉樹問題

第3期：0、0、10.9、27.1；第2期：0、2.53、19；第1期：0.59、10；第0期：2.74 等級沒到，不讓截圖，希望看得懂。順序是從上到下

2. CPA期權二叉樹定價模型問題（兩期模型）

這個二叉樹模型裡面數據都是這么假定的，解釋如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然後再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不難發現，在給出的精確度條件下：1.2256與0.816之間是互為倒數的關系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的價格基礎上上升在下降，與先下降再上升，結果都回歸在50。

3. 求教兩道在職研究生期權期貨投資實務的計算題

1. 7月165和170看跌期權的價格分別是5.75和3.75美元，試畫出牛市套利的損益結構，並計算此策略的保本點。 2. 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，試用兩期二叉樹模型計算看跌期權的價格。構成一個套期保值策略，並解釋在股票價格發生變化時套期保值策略是如何保障投資者的價值的。

4. 一道 期貨投資分析 期權計算題，求詳細過程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，裡面有專門這道題的過程和答案，點我的名字，在裡面查一道關於期權定價的問題就可以找到了

5. 期權價值的計算題

用二叉樹法求
看漲期權 u=1.625 d=0.625 r=0.07 t=1 f（u）=2.5 f（d）=0
看跌期權 u=2.167 d=0.833 r=0.07 t=1 f（u）=0 f（d）=0.5
p=（A-d）/（u-d） f=B（p*f（u）+（1-p）*f(d) ）
A=exp(rt) B=exp(-rt)

6. 金融工程作業，二叉樹

公式打不上 就把重要數據列出來
p=0.68 fu=eEXP-0.1*0.25（1.47*p)=0.68 fd=0
fo=eEXP-0.1*0.25(0.68*p)=0.45因此，歐式看漲期權價格為0.45