滬深300股指期貨合約的交割結算價

⑴ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

⑵ 我國滬深300股指期貨的每日結算價和交割結算價是如何確定的呢

滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。當日結算價是指滬深300股指期貨最後一小時成交量的加權平均價。

⑶ 滬深三百股指期貨合約的交割結算價如何確定

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整

⑷ 滬深300股指期貨合約的交割結算價如何確定

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整

⑸ 股指期貨交割結算價與滬深300指數收盤價有什麼關系

股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨 「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

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⑹ 關於期貨：滬深300股指期貨結算價的問題

你好，這說的是兩件事，一個正常交易日的當日結算價，一個是交割結算價的產生。
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

⑺ 滬深300股指期貨合約的交割結算價怎麼確定 滬深

在國際市場上，股指期貨的到期交割均採用現金交割方式，交割結算價確定方式主要有四種，分別是：最後交易日現貨市場一段期間的平均價格；最後交易日現貨市場收盤價；交割日現貨市場特別開盤價；交割日現貨開盤後一段時間成交量加權平均價。
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

⑻ 股指期貨交割結算價與滬深300指數收盤價有聯系嗎

股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨
「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。
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⑼ 股指期貨中，結算價和交割結算價有什麼區別

您好：
股指期貨結算價：中金所股指期貨結算價是當日最後一個小時的成交價格按照交易量的加權平均價。
合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價，以此類推。
合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。

⑽ 股指期貨的交割結算價

最後2小時每筆的平均價計算