Nifty期貨合約指標

『壹』 國外和中國股市指數相關的期指有哪些

指數名稱 指數期貨名稱 交易所 契約乘數 幣別
台灣加權股價指數 台股期貨 TAIFEX 200 TWD
Mini台指期貨 TAIFEX 50 TWD
MSCI台灣指數 摩根台指期貨 SGX-DT 100 USD
恆生指數
恆生指數期貨 HKEx 50 HKD
Mini恆生指數期貨 HKEx 10 HKD
H股指數期貨 HKEx 50 HKD
Mini H股指數期貨 HKEx 10 HKD
滬深300指數 滬深300指數期貨 CFFE 300 CNY
中國相關指數
新華富時中國A50指數期貨 SGX-DT 10 USD
E-mini新華富時中國A25指數期貨 CME 5 USD

已停止交易的
1997年9月推出紅籌期貨（停止交易）
2001年5月推出MSCI中國外資自由投資指數期貨（停止交易）
2005年5月推出新華富時中國25指數期貨（停止交易）
2007年4月推出恆生中國H股金融行業指數期貨（停止交易）

新加坡 美國也有

『貳』 什麼叫期指具體說來

期指就是期貨指數。
股指期貨品種具有以下幾個特點： 1、股指期貨標的物為相應的股票指數。 2、股指期貨報價單位以指數點計，合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。 3、股指期貨的交割採用現金交割，即不是通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。

期指的交易規則
第一、分類申請交易編碼
《中國金融期貨交易所交易細則》第五十四條規定,符合中國證監會及交易所規定的會員和客戶,可以根據從事套期保值交易、套利交易、投機交易等不同目的分別申請客戶號。一個客戶可以有套保、套利等多個交易編碼,而一般商品交易所一個客戶只有一個編碼。
第二、自然人可以申請套期保值額度
在商品市場上是不允許自然人申請套期保值額度的,中金所2007年發布的規則也未提及自然人是否可以申請套期保值額度,新實施的《套期保值管理辦法》卻明確了自然人套期保值額度申請與審批的相關規定,這在制度上是一種創新,增加了自然人進行風險管理的工具選擇,也體現了我國證券市場監管的日益公平化。
另外,《套期保值管理辦法》還規定套期保值額度自獲批之日起6個月內有效,有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用。這一修訂將原來的分合約審批改為按照品種審批,簡化了套期保值的申請和審批程序,也避免了投資者因合約到期摘牌而重新向交易所申請套期保值額度,有助於充分發揮期貨市場的套期保值功能,提高套期保值的效率。
第三、多種風險管理制度並重
新規定借鑒了世界各主要國家和地區的風險管理經驗，並與我國現階段金融市場現狀相結合，做到多種風險管理制度多管齊下。具體包括保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強行平倉制度、強制減倉制度、結算擔保金制度和風險警示制度。
其中，股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。除了低於韓國KOSPI 200期指和印度NIFTY期指外，明顯要高於美國、日本、英國和其它新興市場的初始保證金率。將持倉限額的標准由600手降低到100手,被普遍認為可以更好地控制股指期貨交易的初期風險。保證金比例越低,期貨的杠桿放大功能就越高,從原來放大10倍降低到現在的8倍左右,大大降低了股指期貨的風險程度。而持倉限額的大幅調低,是為了限制大戶利用資金優勢操縱市場，促使大戶浮出水面，接受相關機構的有效監管。
透過這些熱點規則制定與修改的過程，不難發現中國證監會和中金所在股指期貨推出過程中灌輸的三大理念：提高風險管控、加強監管措施、強化市場功能。其中風險管控無疑是重中之重。股指期貨推出前期的規則設定無疑是以「穩」為宗旨的,因此難免在某些程度上以犧牲市場流動性為代價。
期指建倉原則
股指期貨的交易原理源於股票市場，投資方式同樣以賺取價差收益為目的。考慮到股指期貨作為金融期貨，合約設計中的期貨屬性明顯。投資者如果僅僅以過去操作股票的方法和技巧去交易期指，將會產生一定的操作誤區。因此，筆者根據傳統商品期貨的交易特點及股指期貨的多重屬性，總結了一些股指期貨的建倉策略。
第一條建倉原則就是順勢而為。無論在日內短線交易，還是實行中期投資計劃，建倉方向都要順勢操作。開倉之前首先要進行趨勢判斷，通常方法是開盤前先瀏覽當日重要的財經新聞，通過對重要信息的研判，歸屬其對當日行情走勢的影響是利好還是利空，還可結合技術分析判斷期指當天的大概趨勢，進而確定當日的開倉方向。若期指上升趨勢明顯，則建倉方向應以做多為主，盤中逢回調即可開倉看多，當期指出現滯漲回落時不宜草率摸頂。反之，若期指向下概率較大，盤中每一次的反彈高點都是開倉看空的良機，但對於止跌後的反彈不宜盲目追多，這是因為在下降趨勢中搶反彈風險較大，如果判斷失誤會給投資者帶來較大的虧損。如果當日行情趨勢難以判斷，則以震盪市思路操作，觀望為主不宜輕易進場交易。
第二條建倉原則就是金字塔式開倉交易。考慮股指期貨特有的資金杠桿效應，會把風險和收益同時放大，所以交易中根據資金情況合理建倉尤為重要，此重要性不亞於對市場趨勢的判斷。經驗表明，倉位過重或滿倉操作，期指合約價格在隨機波動中，幾十個點的波動就會導致保證金不足，造成意外止損或爆倉，會對投資者的操盤心態會產生極其惡劣的影響。金字塔式開倉交易，就是根據資金規模，在行情有盈利的情況下進行加倉，但加倉的比例需逐漸遞減，達到嚴格控制倉位的目的。
最後一條建倉原則就是風險管理。期指交易中控制風險最有效的策略就是設定好止盈止損點位，當出場點觸發時，嚴格執行平倉離場。這樣操作的目的就是鎖定利潤、將損失限定在合理范圍內。在設立出場點位時，可根據投資者的風險偏好與風險承受能力，調整盈虧比例；也可通過行情分析，以形態破壞、均線相交等技術指標給出的信號作為平倉點。由於期指交易是一項高風險、高收益的金融投資活動，當其他交易策略與風險管理策略相互沖突時，應以風險管理策略為主。

『叄』 期指的期指的交易規則

第一、分類申請交易編碼
《中國金融期貨交易所交易細則》第五十四條規定,符合中國證監會及交易所規定的會員和客戶,可以根據從事套期保值交易、套利交易、投機交易等不同目的分別申請客戶號。一個客戶可以有套保、套利等多個交易編碼,而一般商品交易所一個客戶只有一個編碼。
第二、自然人可以申請套期保值額度
在商品市場上是不允許自然人申請套期保值額度的,中金所2007年發布的規則也未提及自然人是否可以申請套期保值額度,新實施的《套期保值管理辦法》卻明確了自然人套期保值額度申請與審批的相關規定,這在制度上是一種創新,增加了自然人進行風險管理的工具選擇,也體現了我國證券市場監管的日益公平化。
另外,《套期保值管理辦法》還規定套期保值額度自獲批之日起6個月內有效,有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用。這一修訂將原來的分合約審批改為按照品種審批,簡化了套期保值的申請和審批程序,也避免了投資者因合約到期摘牌而重新向交易所申請套期保值額度,有助於充分發揮期貨市場的套期保值功能,提高套期保值的效率。
第三、多種風險管理制度並重
新規定借鑒了世界各主要國家和地區的風險管理經驗，並與我國現階段金融市場現狀相結合，做到多種風險管理制度多管齊下。具體包括保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強行平倉制度、強制減倉制度、結算擔保金制度和風險警示制度。
其中，股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。除了低於韓國KOSPI 200期指和印度NIFTY期指外，明顯要高於美國、日本、英國和其它新興市場的初始保證金率。將持倉限額的標准由600手降低到100手,被普遍認為可以更好地控制股指期貨交易的初期風險。保證金比例越低,期貨的杠桿放大功能就越高,從原來放大10倍降低到現在的8倍左右,大大降低了股指期貨的風險程度。而持倉限額的大幅調低,是為了限制大戶利用資金優勢操縱市場，促使大戶浮出水面，接受相關機構的有效監管。
透過這些熱點規則制定與修改的過程，不難發現中國證監會和中金所在股指期貨推出過程中灌輸的三大理念：提高風險管控、加強監管措施、強化市場功能。其中風險管控無疑是重中之重。股指期貨推出前期的規則設定無疑是以「穩」為宗旨的,因此難免在某些程度上以犧牲市場流動性為代價。
期指建倉原則
股指期貨的交易原理源於股票市場，投資方式同樣以賺取價差收益為目的。考慮到股指期貨作為金融期貨，合約設計中的期貨屬性明顯。投資者如果僅僅以過去操作股票的方法和技巧去交易期指，將會產生一定的操作誤區。因此，筆者根據傳統商品期貨的交易特點及股指期貨的多重屬性，總結了一些股指期貨的建倉策略。
第一條建倉原則就是順勢而為。無論在日內短線交易，還是實行中期投資計劃，建倉方向都要順勢操作。開倉之前首先要進行趨勢判斷，通常方法是開盤前先瀏覽當日重要的財經新聞，通過對重要信息的研判，歸屬其對當日行情走勢的影響是利好還是利空，還可結合技術分析判斷期指當天的大概趨勢，進而確定當日的開倉方向。若期指上升趨勢明顯，則建倉方向應以做多為主，盤中逢回調即可開倉看多，當期指出現滯漲回落時不宜草率摸頂。反之，若期指向下概率較大，盤中每一次的反彈高點都是開倉看空的良機，但對於止跌後的反彈不宜盲目追多，這是因為在下降趨勢中搶反彈風險較大，如果判斷失誤會給投資者帶來較大的虧損。如果當日行情趨勢難以判斷，則以震盪市思路操作，觀望為主不宜輕易進場交易。
第二條建倉原則就是金字塔式開倉交易。考慮股指期貨特有的資金杠桿效應，會把風險和收益同時放大，所以交易中根據資金情況合理建倉尤為重要，此重要性不亞於對市場趨勢的判斷。經驗表明，倉位過重或滿倉操作，期指合約價格在隨機波動中，幾十個點的波動就會導致保證金不足，造成意外止損或爆倉，會對投資者的操盤心態會產生極其惡劣的影響。金字塔式開倉交易，就是根據資金規模，在行情有盈利的情況下進行加倉，但加倉的比例需逐漸遞減，達到嚴格控制倉位的目的。
最後一條建倉原則就是風險管理。期指交易中控制風險最有效的策略就是設定好止盈止損點位，當出場點觸發時，嚴格執行平倉離場。這樣操作的目的就是鎖定利潤、將損失限定在合理范圍內。在設立出場點位時，可根據投資者的風險偏好與風險承受能力，調整盈虧比例；也可通過行情分析，以形態破壞、均線相交等技術指標給出的信號作為平倉點。由於期指交易是一項高風險、高收益的金融投資活動，當其他交易策略與風險管理策略相互沖突時，應以風險管理策略為主。

『肆』 幫我查查這個吧~以下期權市場中保留了漲跌停製度的是

我查了一些文檔，感覺應選D，台灣。

以下是從《全球股指期權市場主要品種和核心制度對比研究報告》第33頁摘錄的原文，對台灣的表述最符合漲跌停製度：
目前全球主要市場的漲跌停板制度主要包括以下三種：短時間內的委託價格限制（價格籠子）、日內價格波動限制以及斷路器機制。
採用價格籠子制度的交易所主要有印度國家交易所和大阪交易所，通過控制報入委託單的價格，一方面防止部分客戶的錯誤報單，另一方面降低市場價格的短期波動，起到平滑交易的作用。
台灣期貨交易所採取了限制期權每日價格最大波動范圍的方式，其價格波動點位與同一標的的期貨最大波動幅度保持了一致，這種方式較為簡單易行，也便於投資者理解。
韓國、日本交易所還採取了斷路器機制，當對應指數期貨主力合約出現較大波動時，指數期權跟隨一同暫停交易，待市場情緒緩解後，再繼續進行交易。

『伍』 麻煩翻譯一下

本研究報告審查的影響，引入指數期貨的衍生和指數期權衍生物對印度股市使用ARCH和GARCH模型捕獲時變波動性的存在期間的數據從1995年10月至2006年7月。所報告的研究成果，引入指數期貨及指數期權的可愛卻沒有獲得任何的結構性變化的條件，但動盪的可愛然而，市場效率得到改善後，引進的衍生產品。該研究得出結論認為，金融衍生產品不負責的增加或減少在現貨市場的波動，但可能有一些其他的市場因素影響了市場的波動

『陸』 有能耐滴親們~~幫忙譯一下吧……謝謝了！人工翻譯很重要呀！謝謝大家啦！

2. 理論背景

過去十年中，許多新興經濟體和轉型經濟體開始引入衍生品交易。這些市場的政策制定者和管理者非常擔心期貨交易對現貨商品市場的影響。這種擔心的原因之一是認為，期貨交易會吸引投機者，從而使現貨價格不穩定。由於期貨交易助長了投機，所以當期貨合約引入交易市場之初，對投機者的爭議就日益激烈，從一開始的商品期貨直到後來的金融期貨。每當發生由期貨交易肇始的股市劇烈波動，都被當作「期貨市場引發投機交易動盪」這一傳統觀點的有力佐證。因此，加大監管力度，嚴控不良影響的呼聲始終不斷。而另一種相對的觀點是，期貨市場為信息傳播提供了一個新的途徑，所以，現貨市場的波動加劇，可能只是信息傳播、應對處置更為迅速的結果。由此可以認為，期貨交易是與運作高效的市場相生相伴的。

由於印度政府正在實施的金融部門改革，過去的十年中，該國的資本市場經歷了重大的轉型和結構性變革。這一系列改革的主要目標是，使印度資本市場在一定程度上達到國際標准。由於這些改革，二級市場中的一個重要步驟之一是，印度的兩大證券交易所（新德里和孟買）引入了衍生產品，旨在為投資者提供風險控制工具，提高現貨市場對信息的反應效率。在印度這個案例里，引入衍生品的主要目的是，控制金融市場上不斷加劇的資產價格波動。先進的風險管理工具回報也更高，這表現在，與單個金融資產相比，衍生品使得風險和交易成本降低。但是，股指期貨的引入是否達到監管層所宣稱的目的，這一點尚不得而知。本文運用新德里證券交易所的股指期貨數據，研究了期貨交易的引進對現貨市場所產生的影響。

『柒』 目前國際有哪些主要的股指期貨期權合約

目前，國際上有若幹家交易所交易股指期權。這些股指中有的反映市場整體走向，有的是基於某個特殊行業的行情(例如，計算機、石油及天然氣、交通及電信等行業)。芝加哥期權交易所交易的期權包括S&P100指數上的美式與歐式期權(OEX及XEO)，S&P500指數上的歐式期權(SPX)、道瓊斯工業平均指數上的歐式期權（DJX）以及納斯達克100指數上的歐式期權(NDX)。芝加哥期權交易所交易個體股票上的LEAPS與靈活期權，該交易所也提供關於股指上的期權交易。

『捌』 有沒有詳細介紹股指期貨知識的

期貨合約是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產或者標的資產，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某種金融資產，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或指數等。如果這個標的物是某個股票價格指數，則該期貨就是股票價格指數期貨，簡稱股指期貨。

『玖』 全球主要股指期貨市場有哪些

國內股指期貨主要有:IF滬深300指數，IH上證50股指期貨合約，IC中證500股指期貨合約。
世界各國重要的股指期貨品種。
道瓊斯工業指數
道瓊斯指數是世界上歷史最為悠久的股票指數，它的全稱為股票價格平均指數。通常人們所說的道瓊斯指數有可能是指道瓊斯指數四組中的第一組道瓊斯工業平均指數。為什麼這么說，因為道瓊斯指數是分了四種類別的，分別是工業股票價格平均指數、運輸業股票價格平均指數、公用事業股票價格平均指數和平均價格綜合指數。
道指是世界上影響最大的價格指數，在全球股指期貨市場有著舉重若輕的位置。
標准普爾500指數
標准·普爾500指數是由標准·普爾公司1957年開始編制的。與道瓊斯指數相比，標准普爾500指數包含的公司更多，因此風險更為分散，能夠反映更廣泛的市場變化。
標普500指數也是影響力比較大的指數，它的優勢是代表性強和精準度高，這種合約標的交易的投資者非常多，包括在中國市場也是比較受歡迎的，可以多空雙向交易，交易時間並非24小時不間斷，而是按照芝加哥交易所的交易時間執行行情報價都是與國家行情一致的。
新華富時A50指數
接下來介紹與A股市場關聯比較大的新華富時A50指數，新華富時中國A50指數由新華富時指數公司編制，以2003年7月21日為基期，於2004年1月正式對外公開發布。A50指數是根據新華富時A股指數編制規則，從A股市場選擇合格的最大50家公司組成的指數。
由於A50指數與A股的聯系比較強，因此A股的走勢常常與A50指數的走勢相互影響，如果是炒過股票的股民，可以選擇與A股關聯比較大的新華富時A50指數、滬深300股指期貨嘗試。
德國DAX指數
德國DAX指數就是法蘭克福指數，是由德意志交易所集團推出的一個藍籌股指數。該指數中包含有30家主要的德國公司。更多的資料你可以去期貨達人網進行了解。DAX指數是全歐洲與英國倫敦金融時報指數齊名的重要證券指數，也是世界證券市場中的重要指數之一。
DAX30與美國標准普爾500、法國CAC-40股指及英國倫敦金融時報100股價指數一樣是以市值加權的股價平均指數，由於代表性強，也頗受投資者歡迎。
除了上述所說的股指期貨品種外，還有日經225指數、法國CAC指數、恆指、韓國200指數等，這些都是比較重要的價格指數，投資者可以選擇自己喜歡或者熟悉的指數交易，警惕市場風險，新手注意管理好資金和控制倉位。