期貨與現貨指數差值下降

1. 為什麼期貨價格上升現貨價格下降

期貨是對未來某個時間價格的預判，而現貨是實時的價格，時間上就有差異，不同步。

2. 股指期貨中的「期現差」是什麼意思

期現差，其實按字面意思還是很簡單的期貨和現貨的差價
現貨是指滬深300字數現在是多少吧，IF合約都是期貨來的。
你理解的現貨和我理解的現貨不一樣呢。我理解的現貨就是現在滬深300的點位，與IF裡面的沒關

3. 期貨與現貨為什麼有價差

期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格

4. 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

5. 為什麼滬深300的股指期貨比實際的指數要低呢

滬深300的股指期貨 是有月份的 說明大家看跌遠期的市場 這裡面有一個時間 價值 而實際的指數是沒有的
採納哦

6. 同花順股指期貨的期現差如何計算出來的

期貨價格與現貨指數的差值。比如上證50期貨與上證50指數的差，一下就可以計算出來了。

7. 套期保值如果期貨價格沒變,現貨價格下降是不是就無法保值了

不會，你想想假如你是多頭的套期保值的話，那麼也就是你在期貨市場賣出合約，像你所說的現貨價格跌了，那麼你可以直接把你手上的現貨去 交割就可以了（而你交割的價格是期貨的價格），假如你是空頭的套期保值其實也是一個道理。
正是因為套期保值的作用才會讓期貨與現貨最後趨於一致，當然中間很多品種出現的升水和貼水的情況也是有的。根據每個交割的品質不同才產生的差異。

8. 如何理解股指期貨收盤價與現貨收盤指數的差距

期貨是未來的價格，現貨是現在的價格。現在的價格和幾個月以後的價格肯定是不一樣的。一般期貨和現貨趨勢是相同的。如果期指異常偏離現貨，就會有對沖資金出來進行套利，直到偏離幅度在市場認可的范圍內。正因為期貨市場有自我調節的功能，所以期現的大幅度偏離很少出現，稍有偏離即刻會被套利資金修正。

9. 期貨基差和期現差的區別

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。

10. 期貨與現貨價格波動幅度不一樣，如果預測相反，還能穩定保值嗎

這個就是說的不完全套期保值
涉及到反向市場與正向市場；牛市套利與熊市套利。書上有的，你先看看，不懂在問。
有種情況是當基差風險大於價格風險的時候不應該做套期保值，但是這種情況很少。