賣出期貨合約後合約漲價

A. 在利用期貨合約進行套期保值時,如果預計期貨標的資產的價格上漲時應( ) 選擇題 選哪個....

A，但是同時需要你的現貨的配套操作····比如 你需要這個產品實物，那麼你怕價格上漲 提高了原料成本 這才需要買入套期保值 加工企業一般這樣做，如果你是貿易商 通常不會這么做 所以這個題目很腦殘···條件不完整 應該是D無法操作···

B. 買入一份賣出期貨合約是什麼意思

買入的是合約而不是商品，為了防止混淆，一般說法都是用「開倉」

C. 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

D. 我要是開一個期貨的戶，假如我買入一個合約開倉，價格上漲了我賣出平倉

我要是開一個期貨的戶，假如我買入一個合約開倉，價格上漲了我賣出平倉，然後我不在買入這樣可以嗎？（可以）
是不是一定要賣出之後要買入一個才能了結合約？（是）
要是我開戶之後我什麼都不做（不買任何合約）這樣可以嗎？（可以，但長時間不操作，帳戶可能休眠，具體多長時間得問你開戶的公司）

E. 為什麼期貨價格上升後賣家虧

期貨交易，實際上可以看做商品買賣，價格上漲，原來5元錢的東西漲價到6元，賣家就虧損了1元

F. 期貨合約的價格變動問題

期貨交易一般分為對沖平倉和到期交割吧，你賣出5月到期的銅3000/噸的一份合約，5月，銅漲到了3200/噸，如果此時你再賣出，那交易價格應該就是3200了。這時你的倉位是增加了。若是想對沖了結，那你應該是買入合約，但這樣的交易結果是虧損的。

G. 買入1手做多期貨合約後，價格上漲了5%，能賺多少

賺多少跟你的保證金率有關系
比如你的保證金率是10% 那麼上漲5% 100萬的資金做多就可以賺50%就是50萬
如果保證金率是20%的話，那麼同樣的100萬你能賺25%也就是25萬。

H. 期貨合約為啥能漲價大神們幫幫忙

商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的。等合同到期，交易雙方以實物交割來了結義務。交易者在頻繁的遠期合同交易中發現：由於價格、利率或匯率波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實物交割時再獲利。為適應這種業務的發展，期貨交易應運而生。 買的人多就漲價，賣的人多就跌價。但都受莊家控制， 不明白話的可以網路或者問我。
記得採納啊

I. 期貨市場上升趨勢明顯,這時買入合約,但是必須有人認為要下降,他才會賣出合約,交易才能成功.那賣出的人是不

不可以這樣簡單理解。首先期貨合約有對手盤，有買必有賣，這個理解很正確。

上升趨勢買入，必有對手盤在賣出，理解正確。

必定虧嗎？不一定！這時候賣給你的對手，有兩種可能，一是看空的，開倉賣出，如果升勢繼續，他的確會虧。 但如果是頭寸在之前已經持有的，這時候賣給你，只是他感覺升勢已經差不多了，或者資金管理模型要求他減倉，然後賣出平出一部分倉位。

這個時候是賺的。

J. 買入低價的期貨合約賣出價高的期貨合約不管平常時是漲是跌要在什麼情況下才能

你說的是對沖套利，前提是你的這兩個合約要有正相關性，而且相關性越接近1越好。
另外，不同合約之間會有一個合理的價差，你的交易目標就是去判斷這個價差的合理性以及變化方向。
歡迎關注我，有問題再聯系。