為什麼期貨合約都要乘以100
㈠ 請問,期貨的交易金額是怎麼算的,比方說玉米一手是單價2300,那我買一手是想股票樣要乘以100嗎
1、期貨是杠桿效益的,一般都是10倍的杠桿。也就是說10萬的期貨,你的保證金交1萬就可以了。
2、個別的也有12%保證金的,也就是買10萬的期貨合約,交1.2萬元的保證金就可以了。
3、比如玉米,現在是2300元一頓,一手合約是10頓,那麼買一手就是23000元,保證金10%,你只要有2300元就可以做一手玉米合約了。
4、另外買、賣一次要給期貨公司一點手續費。這個手續費,各個公司不一樣。還跟你的本金有關系,你是大客戶當然手續費就收你的低一些。玉米一般收你5元就差不多了。但是是雙向的收,也就是買收5元,你賣的時候再收你5元。
5、一般黃金和銅的合約,保證金多一些,黃金在4.5萬元左右;銅在4萬元左右。
6、對了,由於期貨是杠桿效應的,所以一旦他漲幅翻一倍,你的利潤就要翻10倍。但是賠的時候也是一樣。
我這么解釋你都明白了吧!
㈡ 歐洲美元期貨價格 定義的思路:為什麼其價格公式是如下形式: 10000*〔100-0.25*(1
因為歐洲美元的報價是100-R,但是價格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)] 注意式子中的R是歐洲美元拆借利率,而且是不帶有百分號的,因為乘以100去除了百分號更符合人的習慣。
很多人難理解為什麼報價和價格公式好像不一樣。這里的R你理解為貼現率就行了,其實這里的報價是報的以年為單位貼現的現值,但是價格公式里需要把年轉換為3個月,所以有個系數0.25. 報價100-R代表面值為100塊的歐洲美元在R的貼現率下(年貼現率),當期的價值應該是100-R元。那麼因為歐洲美元是3個月為期限的,而且名義本金實際上是100萬美元。所以三個月期限,貼現率為R情況下,100塊歐洲美元的當期價格應該是100-0.25(100-R),100萬美元含有1萬個100美元,所以前面要乘以100. 至於盈虧情況,你把當期R和遠期的R分別代入這個公式,算出來的價格之差就是多空頭的盈虧幅度,R每變動1基點(0.0001),可以證明合約多頭的價格增長25美元。 純個人理解原創 ,希望能採納謝謝。
㈢ 期貨合約問題
1.如果作為個人,都只是投機,一般只賺取中間差價,不會去交割;而且作為個人不允許交割。所以呢一般都是做成交量最大的那個合約。
2.如果合約放的比較久了,比如你在3月份買進6月份合約(注意哦,大豆只有單月份合約)的時候,這個月份是成交量最大的合約,但過了2個月以後,成交量最大的也許就不是這個合約了,這個時候你要考慮移倉,即原來的倉平掉,再重新建倉,本質沒有什麼太大變化,就是手續費多交了一些。
3.隨著交割月的臨近呢,成交量越來越少,一般那些想接實盤的人才留著。同時價格也會和現貨的價格逐漸趨近。
4.要早些時候平倉,轉到另一個月份的其實本質一樣,不然到時候一方面沒有成交量,很難成交,而且即便是成交因為心理因素可能價格很容易被壓下來,不是那麼理想。另一方面到時候成交不了的話,個人和法人有不一樣的選擇,法人去拉貨,把大豆拉回家去,不然叫違約金吧。個人嘛,等著被交易所強行平倉吧(一般這種情況較少)。
5.自己能平倉的話最好自己平,不然到時候贏利算交易所的。
㈣ 資料:按照中證100指數簽訂期貨合約,合約價值乘數為100,
開倉保證金:指數點*合約價值乘數*最低保證金比例*合約數量 =4365*100*8%*1 =34920(元) 開倉手續費:指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量 =4365*100*0.0003*1 =130.95(元) 平倉手續費:指數點*合約價值乘數*交易手續費水平*合約數量 =(4365*99%)*100*0.0003*1 =129.64(元) 手續費合計:開倉手續費+平倉手續費=260.59(元) 平倉盈虧:(平倉指數點-開倉指數點)*合約價值乘數
㈤ 為什麼要乘以100
你好,很高興為你解答:
提問不完整,建議您重新提問
真實: 自己的真實疑惑,希望得到幫助;
完整: 問句完整,以「?」結束,讓別人看得懂;
明確: 有針對性的提問,描述不模糊,闡明要點;
簡潔: 不贅述,問題一句話,描述1~3句說清楚。
㈥ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊
股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中,合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的,稱為合約乘數。
在股指期貨合約的各項條款中,合約乘數是其中的重要一條,它決定了股指期貨合約的交易價值,其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。
股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢,其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。
假設滬深300指數現在是1350點,則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點,則一張期貨合約的價值增加了3000元。
(6)為什麼期貨合約都要乘以100擴展閱讀
比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的,賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模,一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性,並降低交易成本。
一般來數,合約規模越大,中小投資者參與的能力就越小,每張合約潛在的風險就越大,合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小,則會加大交易成本,從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300,國債期貨合約乘數是10000。
㈦ 期貨合約 持倉比例 為啥多空總和不是100%
持倉比例是你持有合約所用的保證金占你的賬戶總資金的比例。不存在多空總和是百分之百的必然情況,如果有那是巧合。例如多單持倉比例70%,空單比例30%.持倉比例可以自己把控,持倉比例越小,風險和利潤越小。反之則越大。
㈧ 上證指數計算時最後為什麼要乘以一百
上證綜指基點為100點。
可參考2010上證綜合及分類系列指數編制細則(2010-09-02)
3.指數計算
上證綜合與分類系列指數以「點」為單位,精確到小數點後3位。
3.1基日與基期
上證綜合指數以1990年12月19日為基日,基點100點。
新上證綜指以2005年12月30日為基日,基點1000點。
上證A股指數以1990年12月19日為基日,基點100點。
上證B股指數以1992年2月21日為基日,基點100點。
上證分類指數以1993年4月30日為基日,基點為1358.78點
(1993年4月30日上證綜合指數收盤值)。
上證綜合與分類系列指數採用派許加權綜合價格指數公式進行
計算,計算公式如下:
除數又稱基期。當樣本股名單、股本結構發生變化或樣本股的調整市值出現非交
易因素的變動時,採用「除數修正法」修正原除數,以保證指數的連
續性。
㈨ 了解期貨的能幫忙解釋下這道例題裡面,被除的100是什麼意思嗎看半天沒看懂。
TF合約最小波動是0.005,你原來價差是1.080,後面是0.980,兩者減一下是0.100,你這個是做空價差套利,所以,在計算盈虧的時候再除以100,才能乘以合約大小100萬咯。要是你不除100,直接乘以10000也可以算出答案。
㈩ 計算XX率時,為什麼要乘以100%是不是多此一舉
*100%表示把這個數字化成百分數,這是一個約定俗成的規定。
100%=1,所以沒有實際意義。