兩個期貨合約價差對比
『壹』 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久
沒有數據源的情況下靠手工統計,數據源一般期貨公司有,關系好可以拿到,對比合約價差文華有這個功能,而且數據很全,但是不能導出使用。
『貳』 什麼是期貨合約間差價
舉個例子吧
銅 CU0801 和銅 CU0802,這兩個合約之間的價差
(一個是08年1月到期,一個08年2月到期,由於基本面的供求關系、倉儲費用、利息等造成合約與合約之間的價差)
『叄』 期貨合約不同月份價格之間的關系
影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.
『肆』 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化,在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易,以期價發生有利變化而獲利的交易行為。
如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為,稱為期現套利(Arbitrage)。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為,稱為價差交易(Spread)。
(4)兩個期貨合約價差對比擴展閱讀
利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易,主要是因為套利的風險較低,套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護,但套利的盈利能力也較直接交易小。
『伍』 如何編寫兩個期貨合約的價格差代碼(收盤價)
公式一,條件:在收盤前2點59分,主力合約價格大於前一日收盤價;公式二,條件:在收盤前2點59分,主力合約價格小於前一日收盤價;謝謝。
『陸』 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼
不同期限的,合理價差應該是,遠期合約大於近期合約的價格,因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊
『柒』 期貨軟體能否顯示不同商品合約差價變化曲線
套利圖唄。交易所設定的套利產品,直接導出,就是差價曲線,交易所商品類別SP,SPC套利商品很多,自設套利也可以,文華財經有這個功能,如果還不能滿足你,大可以自己寫指標,用主商品K線-要套利的商品K線,差價圖。
『捌』 為什麼期貨的同一個品種的不同合約之間漲跌幅差異有時候會很大呢
一般來說近月主力合約和現貨的聯動性比較大
其他合約可能成交量和持倉量比較小,資金池子比較小,一定資金量的操作可能會對其價格構成很大影響,而主力合約成交和持倉太大,一般大筆資金步入也不會造成多大影響。
『玖』 基差與期貨價差有何不同
基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差,即:基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同,基差結果不同。
價差: 買賣價格之間的差異;用於衡量市場流動性。在正常情況下,價差越小,流動性越高.
計算價差應用建倉時,用價格高的一「邊」減去價格較低的一「邊」。所以在期貨中價差一般是正數.