87期貨合約

⑴ 期貨問題

1. 期貨：在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。
2. 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。
3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
5. 履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。
6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。
7. 傭金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。
8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。
9. 多頭：看漲買入。
10. 空頭：看跌賣出。
11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。

⑵ 1986年至1987年美國的期貨市場與股票市場發什麼了什麼大事如題 謝謝了

因為當時的華爾街泡沫太大 人們天天都在興奮當中 ，因為要建設鐵路，引發了許多大的財團爭搶承建鐵路的機會，就互相的披露對方的財政丑聞 而引發的金融風暴當時是美國800W人丟了工作 詳細的你可以在網上搜搜直擊華爾街風暴 裡面有倆級就是介紹 1986年的

⑶ 理查德丹尼斯87年期貨敗北具體細節是什麼啊,求教!急!

有種版本是因為他的交易系統用的人多了失效了，在一種版本就是他把海龜交易系統進行了改進，不適合當時的行情，國內的書不少寫這方面的翻譯的都不是那麼好，而且不少都是一些英語專業翻譯的，對裡面專業的東西還是理解不上去

⑷ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(4)87期貨合約擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

⑸ 87年美國股災後多長時間才恢復元氣

我們以1987年10月19日（「黑色星期一」）的美國股災來看貨幣政策應對。這一天，道瓊斯指數重挫了508.32點，跌幅達22.6%，創1941年以來單日跌幅的紀錄。6.5小時之內，紐約股指損失了5000億美元，相當於美國GDP的1/8，許多百萬富翁一夜之間淪為貧民，並引發全球股市暴跌的多米諾骨牌效應。
股市作為經濟的晴雨表，長期內反映實體經濟基本面，但當實體經濟基本面並無重大變化時，股市劇烈波動會通過外溢效應產生巨大的恐慌效應，進而沖擊實體經濟。美國1987年的「黑色星期一」就屬於這種情況。當時的美國經濟盡管告別了上世紀50-60年代的黃金時期，但也處於新舊經濟模式轉換的低速增長時期，但並沒有出現1929-1933年的經濟大蕭條，基本面還算健康。
然而，1987年10月19日的前一周，壞消息不斷，美國財長宣布美元或主動貶值、上市公司並購稅收優惠取消、傳言海灣戰爭升級、8月份貿易赤字巨大等，加上3-9月份聯邦基金利率上調，被認為是「黑色星期一」的導火索。根本原因是，美國高速增長期結束，新經濟誕生困難，生產型投資不足；美國政府推行「新經濟政策」，擴大財政支出、減低稅收、吸引外資流入，加上股票投資免稅，全球資金進入美國股票市場，出現虛假繁榮。同時，布雷頓森林體系瓦解，美元預期貶值，上世紀80年代美國財政赤字和債務創紀錄，加大了貶值壓力，表面繁榮的股市存在巨大的做空動力，而期貨看空「賣壓」和現貨下跌形成的共振和瀑布效應加重了下跌。
股災發生時，美國果斷地干預市場。首先，1987年10月20日開市前，美聯儲發布了一個簡短但擲地有聲的申明，「為履行中央銀行智能，聯儲今天正式宣布，已准備就緒為支撐經濟和金融體系提供流動性」，支持商業銀行為股票交易商繼續發放貸款；同時，里根總統和財長貝克均表示，「這次股市崩盤與美國健康的經濟是不相稱的，美國經濟非常穩定」。
其次，盡一切可能給市場提供流動性，防止「資金失血」導致的非理性下跌，包括公開市場操作、降低聯邦基金利率、放寬聯儲出借債券的規則。股災發生後，聯儲於10月20日大量購買政府債券，使得聯邦基金利率當日內下行近60個基點，並於11月4日正式調整聯邦基金目標利率（降息），並宣布聯儲立即向銀行的注資已就緒。
再次，美聯儲鼓勵金融機構與客戶共渡難關，特別是商業銀行對經紀商和交易商的貸款不能斷。由於美聯儲流動性供給承諾，極大地提振了士氣，各州主要商業銀行馬上宣布降低優惠利率，化學銀行（Chemical Bank）迅速增加4億美元的證券貸款，銀行家信託公司也表示在任何情況下都會保證客戶的資金需要。
同時，面對股價被低估的問題，小公司帶頭贖回公司股票，並帶動福特、霍尼威爾等大公司大面積贖回。在股災發生的一周內，大公司約有650家公司公開宣布，要在公開市場上回購本公司的股票，大部分發生在「黑色星期一」那天。這說明，上市公司的實際信用遠遠超過股票市場所反映出的股票牌價，股價超跌。
政府官員打氣，宣傳美國經濟運行良好，美聯儲承諾流動性補給，加上主要商業銀行積極提供流動性，市場信心逐漸恢復。1987年10月20日中午12點30分到下午1點，道瓊斯指數從1717點回升到1825點，到下午3點半，已上升到1915點，整個交易日共上升176點，股災結束。
1987年以後，在交易機制設計方面，美國正式採取了熔斷機制（Circuit Breaker），即對合約在達到漲跌停板之前設置某一價格，使合約買賣報價在一段時間內只能在這一價格範圍內交易的機制，即暫停交易，這是防範股指恐慌性下跌的應急舉措。例如，道瓊斯指數比上一交易日下挫250點，交易暫停1小時；下挫400點，交易暫停2小時。
值得注意的是，治病先止血是應急之舉，止血後及時進行監管革新才是關鍵。美國金融風險的歷史也是監管不斷完善和創新的歷史，如1929年10月28日的「黑色星期一」，證明古典和新古典經濟學「自由放任」的監管是不合適的。隨後，《1933年證券法》、《1934年證券交易法》、《1938年曼羅尼法》等法規相繼建立，開啟了美國現代金融監管。
針對1987年「黑色星期一」暴露出的投機炒作，美國證券交易所推出了80A規則，防止套利交易者在股市上升或下跌達到一定幅度時，通過推高或打壓成分股現貨價格來影響期貨指數而獲利的行為，此規則被稱為80A項圈規則（CollarRule）；同時，期貨合約價格超過某一波幅時，會將其導入一個單獨交易系統，並等待5分鍾並確定買賣不平衡程度，5分鍾後交易指令才有資格執行，此規則被稱為80A靠邊規則（Side-carRule）。
目前，我國資本市場產品創新、業務創新、融資渠道創新非常迅速，資本市場牌照不斷放寬，金融混業化趨勢明顯，資產價格對貨幣政策的影響深化、復雜化，貨幣政策機制設計和操作不可能不考慮資產價格。特別是，在杠桿交易頻繁的情況下，股市上漲加杠桿、股市下跌減杠桿，極易引發非理性投資和快速上漲或下跌的現象，這在過去是沒有的，與美國1987年期貨放大效應引發的「黑色星期一」有類似的地方。因此，在股指急漲急跌時，可採取類似於美國的應急措施，比如及時的流動性補給、暫時中斷交易、鼓勵股東回購提振士氣。

⑹ 期貨交易投入12100。每天收益87元是真的么

期貨交易不是以每天固定收入，它是賭方向的，比如漲還是說跌的，，你說的是理財或是利息嗎？這不是真的。

⑺ 期貨銅一手多少錢

不少投資者在接觸銅期貨的時候，最想要了解的就是滬銅期貨合約規則以及做一手滬銅多少錢，今天小編就為大家送上一波福利，教大家來計算滬銅期貨的保證金和手續費。

一、做一手滬銅多少錢：

1、銅期貨保證金=手數*保證金率*成交價格*交易單位(合約乘數)

投資者在期貨開戶後，通過【期貨品種一覽表】和【期貨保證金一覽表】查詢可知，銅的交易單位是每手5噸，保證金率是8%，假設銅1806的最新價格是51500，那麼算下來一手銅的保證金大概=1手 * 8% * 51500元/噸 * 5噸/手=20600元;以上保證金的計算方法適用於任何期貨品種。

2、銅期貨手續費=手數*手續費率*成交價格*交易單位(合約乘數)

通過期貨品種一覽表和【期貨手續費一覽表】查詢可知，銅的交易單位是每手5噸，手續費率是萬分之0.5，假設銅1806的最新價格是51500，那麼算下來一手銅的手續費大概=1手 * 萬分之0.5 * 51500元/噸 * 5噸/手=12.87元;以上期貨手續費的計算方法適用於任何以成交金額來計算的期貨品種。

二、滬銅期貨合約規則

上海期貨交易所滬銅期貨合約規則文本

以上就是關於一手滬銅期貨多少錢，滬銅期貨合約規則的解讀！