關於期貨合約的當日結算價以下表述錯誤的是

❶ 期貨知識競賽

85.A 86，B 87.A 88. B 89.D 90.B

❷ 期貨試題

客戶權益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持倉保證金：(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度：28840/123600=23.33%

❸ 股指期貨 86. 關於滬深 300 指數期貨的結算價，說法正確的有（ ）。 A．當日結算價為合約

詢問考試題目的，最好還是去論壇。
那邊可能知識性多一天！

❹ 關於期貨合約的問題

朋友你說的沒錯,這就是用白話講的最通俗的意思.實際期貨就好像是我們做生意，低買高賣，只不過你買進的不是實際的貨物，而是合約，你所付的不是貨物的全款，而是一定比例的保證金，但你實際獲利的金額則是買賣之間的實際差價。當然你舉得例子只是做多時的例子，反過來做空也是同樣的道理。不知你現在是為應付考試還是學習實盤操作，不論怎樣祝你好運！別忘給我好評喲，呵呵呵！！！

❺ 關於期貨 懂的進

1. （2020-2000）*10*20+（2030-2000）*10*80=28000 2. （2050-2000）*10*30+（2035-2000）*10*50+（2810-2800）*20=22700 3. （2030-2000）*10*50+（2820-2800）*10*20=19000 上面的數字只是根據你題目要求算出來的，但從始至終你一共賺了 （2020-2000）*10*20+（2050-2000）*10*30+（2030-2000）*10*50+（2820-2800）*10*20=38000

❻ 關於期貨結算價的問題

根據你的問題，第一個問題的回答是肯定的，第二個問題如下，因為是交易制度無法修改。
首先大家要知道，期貨有一個當日無負債結算制度，用最通俗的話說就是交易所每天按照結算價進行「清算」扣除相應的費用和相應資金的劃轉！那麼我們的賬單就是按照這個逐日盯市來計算的，下面的各種公式！
逐日盯市：依據當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧。
① 上日結存：上一交易日結算後客戶權益
② 當日存取合計＝出入金＝當日入金-當日出金
③ 平倉盈虧＝平當日倉盈虧+ 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
④ 持倉盯市盈虧（浮動盈虧）＝當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
⑤ 當日盈虧＝③+ ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥ 當日手續費：具體計算見前文
⑦ 當日結存＝上日結存+ 出入金+ 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費
⑧ 客戶權益＝當日結存
⑨ 保證金佔用：具體計算見本公眾號的保證金的演算法一欄
⑩ 可用資金＝客戶權益- 保證金佔用
⑪ 風險度＝持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉（以市價成交），直至可用資金為正。
⑫ 追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零
註：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字；
例：
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手，當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。
11月28日帳戶情況：
手續費＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客戶權益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
風險度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）

11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時，賣出平倉2手（上期所品種默認先平今倉，故今倉還剩3手），當日RB1705合約結算價為3226點。
11月29日帳戶情況：
手續費＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客戶權益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）
追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9

對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分後公司將有權執行強制平倉。
對於沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分後公司將有權執行強制平倉。

11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況：
持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客戶權益＝28503.5+ 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）

❼ 期貨當日結算價是怎麼回事

期貨交易就是屬於提前交易！打個比方你是買豆漿的商人，你預計三個月後大豆要漲價，你就去期貨公司登個記，正好有個農民他的大豆在三個月才能收獲，他看到現在的大豆價不錯，他也去期貨市場登記，就這樣期貨市場的撮合交易就出來了！三個月後按照合約內容這個農民必須把他的大豆按三個月錢的價出售給你

❽ 關於期貨結算價和收盤價的問題

（15525-15335）*10手*5噸/手=9500，賺的錢是這些。
一手金屬一般是5噸，報價是一噸一噸報的，那個1900可能是你沒乘5吧，我猜的。浮動盈虧就是你賺或賠的錢，直接看這個就行。
收盤價是收盤時最後一筆成交的價格。而結算價，可是交易的最後一小時內，按每筆交易的權重加權平均得來的。如果你有更好的答案，可以再交流：）

❾ 下列關於期貨交易結算的表述，錯誤的是（ ）。

正確答案:B
解析：《期貨交易管理條例》規定，期貨交易的結算，由期貨交易所統一組織進行。期貨交易所實行當日無負債結算制度。期貨交易所應當在當日及時將結算結果通知會員。期貨公司根據期貨交易所的結算結果對客戶進行結算，並應當將結算結果按照與客戶約定的方式及時通知客戶。客戶應當及時查詢並妥善處理自己的交易持倉。

❿ 期貨的一道題

50*10*2000=100w，所以是他用了20w繳納保證金，80w是風險抵押金。
當日平了30手，30*10*40=12000，這是當日利潤，這個時候是8w的保證金，92w的風險抵押金和1.2w利潤，相當於有了93.2w抵押金

剩下20手是當日持倉，會有浮動盈利 20*10*50=10000

所以當日平倉盈利1.2w，當日持倉盈餘1w，當天總的權益是102.2w