比較遠期合約與期貨的風險特徵
① 期貨和遠期合約什麼區別
遠期是合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數量的標的物（標的物可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股票指數、債券指數、外匯等金融產品）。期貨是標准化的遠期合約。
兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定數量商品的契約。
它們的區別在於：
1）交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
2）合約的規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
3）交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。
4）保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標准化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
5）履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。
6）期貨有每日無負債結算制度。如果期貨和遠期都上漲了100塊，期貨的贏利就是100元，而遠期的贏利是100元的貼現值。同理，如果期貨和遠期都下跌了100塊，期貨的虧損就是100元，而遠期的虧損是100元的貼現值。
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② 期貨市場風險的特徵有哪些
1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性
期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：
(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。
(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
3．風險與機會的共生性 期貨微操盤
期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。
4．風險評估的相對性
實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
5．風險損失的均等性
對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
6．風險的可防範性
期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。
③ 遠期合約的期貨比較
期貨合約是遠期合約的發展產物，是遠期合約的標准化。但這兩者之間仍有很大的不同，主要表現在以下幾個方面。
(1)合約產生的方式不同。
(2)合約內容的標准化不同。
(3)合約的交易地點不同。
(4)價格的確定方式不同。
(5)交易風險不同。
(6)合約的流動性不同。
(7)結算方式不同。
④ 請比較遠期和期貨有哪些區別
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要回答你的幾個問題，首先需要知道的一點是金融產品的兩種交易方式，exchange（交易所）和over-the-counter（簡稱OTC）。交易所的話，就是所有想要交易的人在一個中央平台集中下單成交，像納斯達克，紐約證交所，Chicago Board Options Exchange等，都是屬於這一類的。OTC的話，是比如一個交易員像購買一個公司債券，他打電話給他的中介商(broker)詢問是否有人正好想要出售這個債券。換句話說，這是一個完全點對點的交易方式，並沒有一個集中的交易地點。兩種方式相比，exchange最大的優點是流動性(liquidity)--由於大家都是在一個集中的地方下單交易，買家和賣家更容易找到對方來促成交易。除了流動性，exchange還降低了對手風險(counter-party risk)。對於OTC市場來說，流動性和對手風險都是它的弱項，而它的強項則是產品的特異化(customization)。由於參與交易的只有買家和賣家兩方，只要雙方都同意，交易的金融產品可以帶有各種常見或者不常見的條款，使得產品非常的不標准化。有了以上的背景，現在來看你的具體問題。
1. 標准化指的是一個產品的各方面參數的是否有規范。用小麥期貨舉一個例子。一個小麥期貨合同需要明確很多參數，例如一個合同是多少量的小麥，小麥的品質/品種，合同到期的時間，物理交割的話，交割地點是哪裡等等。有了這樣一個規范之後，一個交易所上的所有小麥期貨合同都會遵照這個規范來。這樣的一大好處就是促進流動性--越是標准化的東西，交易起來就越是方便，不容易出現A想買X種小麥一種量在一個隨機的日期交割，B想賣Y種小麥另一個量在另一個隨即的交割日期。而流動性對於一個金融產品而言，是其是否成功的一個重要因素。但是在某些情況下，可能一個交易員就是需要買賣某些帶有特殊條款的「期貨」，那在這個情況下，因為這個特殊的「期貨」不滿足普通交易所對於期貨的要求，交易員就只能找到中介商進行OTC交易，也就是遠期合同了。所以說標准化是有利有弊，要看具體的需求了。
2. 這里的風險指的應該主要是對手信用風險(counter-party credit risk)而非市場風險。換句話說，風險來自於當你賺錢對方虧錢的時候，對方無力履行合約/支付你盈利所導致的你的損失，而非直接來自金融產品本身價格變動所帶來的風險。從這個角度上，期貨比遠期合同的對手信用風險要小。遠期合同可能有保證金，也可能沒有保證金，並且很多情況下在合同到期之前，也不會有任何結算，這使得實際的對手信用風險非常大。期貨的話，保證金是肯定有的，並且根據每天的收盤價格，保證金帳戶每天都會有結算(mark-to-market)，如果金額不足的話，就會需要追加保證金(margin call)。（這裡面本身就是一個復雜的系統，還牽涉到期貨在settle之後你的對手其實是clearing house而非和你成交的那個賣家/買家，clearing house又有很多防止損失的措施，就不具體展開了，上面提到的只是比較重要的幾點）
3. 這個問題需要真正的大牛來回答了。但是至少從上面的內容中，我們可以看到有些所謂的「優點」都是相對的，在不同的情況下，「優點「可能會變成缺點。
4. 即期價格應該就是spot price吧？如果是的話，那麼它指的就是你如果現在去市場上購買現貨的價格。即期價格，期貨價格和遠期價格(spot price, future price and forward price)
⑤ 期貨合約與遠期合約相比有何特點
都會標的商品名稱、數量、交割期限（有些商品還會標的利息率）。不同的是，期貨合約本身是一種商品，可以不交割，只需要做對沖就可以了，而遠期合約雖然也可以作為商品來進行交易，但是它不能對沖，必須交割。
⑥ 比較遠期合約、期貨合約、掉期合約、期權合約的區別
先從定義上看：
遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標准數量金融資產的標准化合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。
掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。
一般比較的是遠期，期貨，期權的區別；掉期是將即期交易與遠期/期貨結合起來作從而套期保值的一種形式，是遠期/期貨（可能也包括期權）的具體運用。
遠期VS期貨：由定義可知，期貨是遠期的標准化形式，由於標准化，從而增強了流動性，活躍了市場。同時遠期多為場外交易，期貨多在交易所交易；遠期要交易雙方協商交割時間地點方式價格等等，期貨已經由交易所訂好了，無需協商；遠期可以無保證金，期貨要求雙方交納一定數額保證金，實行逐日盯市，浮動盈虧制度。
期權VS期貨：期權的權利義務不對稱，買方只有權利，買方只有義務，而期貨是對稱的；期權可以有也可以沒有保證金，依據具體市場而定，期貨必須有保證金；期權買方可能有無限盈利但只有有限風險，買方相反，期貨雙方贏虧都無限；期權不一定是標准化合約，期貨是標准化合約；期貨到期日必須交割，期權則可交割可不交割；用期權只轉移不利風險，期貨是有利風險不利風險都轉移出去。
⑦ 遠期合約的特點
1、遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定日期交割一定質量和數量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。
2、遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風險。因此，遠期合約通常不在交易所內交易。倫敦金屬交易所中的標准金屬合約是遠期合約，它們在交易所大廳中交易。
3、在遠期合約簽訂之時，它沒有價值－支付只在合約規定的未來某一日進行。如果即期價格低於遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。如果即期價格高於遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。
(7)比較遠期合約與期貨的風險特徵擴展閱讀
遠期合約較近期合約交易周期長，時間跨度大，所蘊含的不確定性因素多，加之遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些，因此呈現遠期合約價格波動較近期合約價格波動劇烈且頻繁，正因為如此，在金融衍生工具中，對於合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。
通過利用遠期合約固定企業國際收支的匯率，財務將處於一個更好的方位來管理企業的支出。他們在特定數量的貨幣上將有一個預定匯率，使之更好地准備來應付不可預見的市場干擾和其他外部變化。在不確定的時代，企業可以注意去盡可能多地管理他們已選的財務事項。底線是，提前固定匯率，消除波動性風險。
⑧ 比較遠期和期貨有那些區別，詳細點啊
第一，遠期交易沒有誠信可言，咱倆約定明年做筆生意，我雖然會交點定金，到時候價格不利於我了，我就沒有必要一定執行，定金我不要了，完全可以毀約。
第二，交易對象不同，期貨做得是價差，合約，並不是為了得到貨物，遠期不是的，我跟你做遠期，是為了買你的東西。
第三，功能作用不同，做期貨是為了規避風險，如果大漲大跌了我怎麼辦？用期貨規避風險，不利於我的方向，我還可以賺錢彌補我的損失，遠期缺乏流動性，加上信用風險高，你倒是賺錢了，貨爛手裡了，沒人接你的盤子。
第四，交易方式不同，遠期是以貨換錢，以錢換貨，期貨是自己跟自己成交，只是賺取價差而已。
太多的也不是一兩句話能解釋清楚的，您可以密我！
⑨ 期貨合約和遠期合約的共同點和不同點
共同點：都可以雙向操作，既可以看漲買入，又可以看跌賣出，有效的交易機會增多，資金的利用最大化的同時實現財富最大化。
區別：
1、概念不同：遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。
2、交易時間不同：期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。遠期合約不是。
3、交易場所不同：遠期合約沒有固定的場所，交易雙方各自尋找合適的對象，期貨合約則在交易所內交易，不允許場外交易。
(9)比較遠期合約與期貨的風險特徵擴展閱讀：
臨近期貨合約切換注意事項：
1、散戶是不能進入交割月的。
2、主力資金一般會提前一個月開始移倉，所以散戶手中的單子有長線的可以在交割月前一個月開始完結布局下一合約，比如1905合約，那麼四月開始就可以考慮下一合約。
3、另外需要注意不要抱有僥幸心理拖到最後，臨近合約交割的時候一般單邊往哪個方向，後面變化不會很大，資金都移倉下一個合約，不會再關注此合約太多，所以要趁早。
4、結算時建立新合約和平倉舊合約記住最好同時進行，因為合約換月的一個特點就是保持同等數量的合約。
參考資料來源：網路-遠期合約
參考資料來源：網路-期貨合約
⑩ 期貨市場的風險有哪些特徵
期貨市場風險的特徵：
1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性
期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：
(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。
(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
3．風險與機會的共生性
期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。
4．風險評估的相對性
實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
5．風險損失的均等性
對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
6．風險的可防範性
期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。