期貨虧現貨賺套保有效嗎
① 關於套期保值中的買期保值和賣期保值
手中持有現貨，預期現貨價格下跌，做賣出套期保值：
（1）當期貨合約到期後，如果價格真得下跌了，可以以低價買入期貨合約，對沖賣出的期貨合約，這樣，在期貨市場上就是盈利的；在現貨市場上賣出現貨價格，低賣虧損；盈虧相抵，實現套期保值。
（2）當期貨合約到期後，如果價格並沒有下跌，現貨市場賣出獲利；期貨市場高買虧損；兩者相抵，實現套期保值。
手中持有現貨，預期價格上漲，做買入套期保值，其原理是和賣出套期保值一樣的。
套期保值功能的實現與否還需要看市場是否是有效的，希望可以幫到你。
② 期貨既然能套期保值 怎麼還會有人賠呢
你沒有理解期貨的意義~~
所謂套期保值 最後都要拿現貨成交的...（所以一般都是 生廠商在做 主要目的是為了迴避多餘風險 而不是為了在期貨市場上賺錢....）
籠統說
套期保值 跟 投機 沒有太大差別 ~
差別在於 投機到結算時候要平倉 套期保值最後要現貨成交
③ 關於期貨套期保值的問題
首先，期貨的交易對象是標准化合約，合約中處了價格以外的其他各項都是規定好了的。價格是唯一變動因素。
期貨市場真正交割的連百分之十都不到，大部分人是選擇交割之前對沖。
套期保值者是為了控製成本或者鎖定利潤，投機者為賺取差價。
期貨合約和遠期交易的不同點期貨書上都有，你再好好看一下。期貨合約的價格可以理解為這份合約被轉手的價格，也就是交易價格。
④ 當期貨交易發生虧損時，就意味著放棄了現貨交易中的部分盈利，用以彌補期貨交易中的虧損。
這個說法就是用於套期保值的過程中了。
套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致；加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損。
⑤ 無法理解期貨套期保值功能怎麼可以迴避風險
期貨和現貨是同方向波動的，期貨價格具有一定的前瞻性也就是說現貨價格是隨著期貨波動的。
你舉的例子有個隱含前提，那就是你獲得的貸款是美元，但是你使用貸款需要把美元兌換成人民幣，如果不需要兌換直接使用美元那就不需要考慮匯率波動風險。而且你這個例子舉得很沒有代表性。
很多外貿企業在簽訂出口訂單的時候是以美元結算的，但是在國內組織原材料進行生產加工還有支付工人工資等等成本則是以人民幣結算的，因為從簽訂訂單到最後交貨通常有幾個月甚至一兩年的間隔，在這段時間內匯率變動就會有很大影響，嚴重的甚至可能關繫到企業是否盈利。
比如你簽訂的訂單是100萬美元，當時匯率是1：7，也就是在簽訂單的時候相當於簽了一筆700萬人民幣的訂單，只不過是以美元支付的。如果在生產過程中匯率從1：7變為1：6.5，則在你生產成本不變的情況下，合同到期時你的實際收入將從700萬人民幣變成650萬人民幣，你將因為匯率變動減少50萬人民幣的收入。如果你參與外匯期貨套期保值，因為你是出口企業，擔心人民幣匯率上升所以進行買入保值，人民幣匯率上升可以讓你在外匯市場盈50萬人民幣，這樣以期貨的盈利來彌補實際生產過程中的虧損，這就是套期保值。
不過話說回來，如果人民幣匯率降低，從1：7變成1：7.5，則你在實際生產過程中因為匯率變化將有額外50萬人民幣的收入，但是因為套期保值，你將同時在匯率市場損失50萬人民幣，二者一樣會抵消。所以套期保值的優點是可以鎖定企業預期利潤但是同時付出的代價就是放棄可能獲得的額外利潤。
當然了在實際操作過程中，可以靈活掌握，訂單一旦簽訂則輕易無法更改，但是期貨上的套期保值可以隨時解除。沒人會眼睜睜看著期貨虧錢還死拿著，當套期保值效果不好甚至發現套保方向是錯誤的時候隨時可以停止套期保值操作，這樣實際情況是期貨套保只損失幾萬十幾萬，但現貨一樣可以獲得50萬的額外利潤。這樣的情況下即迴避了風險又確保了利潤。這也是為什麼很多現貨企業在期貨套保的時候虧損很大仍然不斷進行期貨套保操作的原因，因為他們在期貨虧損的同時在現貨賺的更多！！
⑥ 套期保值，我還是虧了
看你自己的風險意願，特別害怕價格下跌而損失慘重，就做
做期貨，為什麼就可定虧呢？ 如果價格真的跌了，三種可能 小虧（期貨盈利小於現貨的虧損） 小賺（期貨盈利大於現貨虧損） 不虧不賺（期貨盈利等於現貨的虧損）
當然如果你認為將來的價格大概率上漲，你就不用做期貨了。或者你有百分之百的信心認為小麥會長，你開期貨的多單 兩頭賺錢豈不是更好
或者做部分小麥產量的 套期保值
⑦ 利用期貨可以進行套期保值嗎怎樣進行
針對現貨頭寸，在期貨市場相反操作，根據期現同步的原則，最終期現盈虧互補，以規避價格風險為目的的期貨交易行為。
買入套期保值：
（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。
例：某鋅合金加工廠於2011年5月份計劃2個月後購進100噸鋅錠，當時的鋅錠現貨價為每噸16500元，7月份期貨價為每噸17000元。該廠擔心價格上漲，於是買入100噸相應月份鋅期貨。到了7月份，現貨價升至每噸17000元，而期貨價為每噸17500元。該廠於是買入現貨，每噸虧損500元；同時賣出期貨，每噸盈利500元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
賣出套期保值：
（又稱空頭套期保值）是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
例：2011年4月份，某鉛錠貿易商與冶煉廠簽訂9月份銷售100噸鉛錠的銷售合同，價格按市價計算，9月份期貨價為每噸18000元，當時現貨價為17500元每噸。貿易商計價格下跌，於是在期貨市場上以18000元每噸的價格，賣出100噸鉛期貨。到9月份時，現貨價跌至每噸16000元。該公司賣出現貨，每噸虧損1500元；同時在期貨市場上以16500元每噸的價格買入平倉，實現盈利1500元每噸。期貨和現貨市場盈虧相抵，有效地防止了鉛錠價格下跌的風險。
⑧ 如果都能做套期保值，為什麼還會有人虧呢
套期保值要求的是針對同一種類的商品，相同或相近月份，同等數量但方向相反的買賣活動。這樣必然導致一個市場賺錢一個市場虧錢。基差穩定不變你要給的就是手續費。基差變動了話，就看你的眼光了...
打個比方，你在現貨市場上准備買個鋼筆10元，但太長了，沒地方放（瀑布汗）。准備1個月之後再買，但是你又擔心1個月之後漲價。那你就在期貨市場上先買進鋼筆期貨--國內市場上沒鋼筆期貨，這是舉例子忽略。鋼筆期貨現在是12元。基差就是10-12=-2。現貨-期貨
1個月之後，鋼筆果然漲價了。現貨市場你花了12元,鋼筆到手，期貨市場上現在鋼筆期貨漲到13元，你賣出平倉。現在基差是-1。
那麼不計算其他亂七八糟的費用，總的說來你虧了1元...相比原先1個月之後12元買個鋼筆賺了1元....
這是因為現貨市場和期貨市場上的基差總是在變滴 ，眼光不準就會象東方航空一樣成為敗家子嘍！