CBOT債券期貨合約最後交易日

Ⅰ n b a交易到期日是什麼時候

到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
期權合約的到期日固定不變，一月份的1.20小麥看漲期權不會突然變成三月份的1.20小麥看漲期權，七月份的1.60小麥看跌期權不會變成五月份的1.60小麥看跌期權。當然，時間每經過一天，期權就愈接近到期日。可是，就如同協定價格一樣，到期日本身是由交易所設定，不會變動。到期日通常比標的期貨合約的最早交割日要早或同時。例如：紐約股票交易所NYSE指數期貨期權和標准普爾S&P指數期貨期權都與標的期貨合約同一天到期；而國際貨幣市場IMM貨幣期貨期權的到期日比期貨合約到期日要早兩個交易日；芝加哥商品交易所CBOT的長期國債期貨期權的到期時間則是比期貨到期月之前的那個月末早至少5個交易日的第一個星期五。
事實上，許多期權的部位必須持有到到期日，這或許是因為期權與期貨之間的套利，部位在期貨到期時才能夠沖銷，也可能是期權的交易商以期貨合約進行避險。基於這兩個理由，如果期權合約能夠與期貨合約相互替代，兩者必須同時到期。 1）在我國期貨市場；只有企業法人才可以進行實物交割。

（2）如果個人投資者不在合約摘牌前；也就是最後交易日平倉。期貨交易所會予以強平。風險有投資者個人承擔。

（3）持倉到最後交易日；未平倉的企業法人；即准備進行實物交割。在實物交割時；買房須全額付款；賣方須全額支付標的物。如果標的物的實際質量高於或低於標准合約；還會有升貼水！

Ⅱ 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

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期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。

Ⅲ 什麼是股指期貨合約最後交易日

就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

Ⅳ 如何計算股指期貨最後交易日的結算價

在《中國金融期貨交易所結算細則》（徵求意見稿）中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。
最後一小時無成交的，取前一小時成交價格按成交量加權的平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。當日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。
當日無成交價格的，合約當日結算價為：合約結算價＝該合約前一交易日結算價＋基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。

Ⅳ 期貨交易中的最後交易日是指某種期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個期限的未平

最後交易日 [Last trading day]：期貨或期權合約允許的交收月份的最後一天。合約的最後交易日必須以現貨、金融工具、或根據期貨合約的協議作結算。

Ⅵ 請教股指期貨合約的最後交易日是哪一天

您好，滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，最後交易日即為交割日。最後交易日遇法定假日順延。到期合約交割日的下一個交易日，新的月份合約開始交易。

Ⅶ 芝加哥期貨交易所（CBOT)的交易時間

交易時間周一至周五9:30 a.m. - 1:15 p.m.芝加哥時間
芝加哥期貨交易所是當前世界上最具代表性的農產品交易所。1848年，由83位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同，並實行了保證金制度。2006年10月17日美國芝加哥商業交易所（CME）和芝加哥期貨交易所（CBOT）宣布已經就合並事宜達成最終協議，兩家交易所合並成全球最大的衍生品交易所——芝加哥交易所集團。
芝加哥期貨交易所是當前世界上最具代表性的農產品交易所。芝加哥期貨交易所(Chicago Board of Trade - CBOT)是一個具有領導地位的期貨與期權交易所。通過交易所的公開喊價和電子交易系統，超過3600個CBOT會員交易50種不同的期貨與期權產品。在2003年，交易所成交量達到創紀錄的4.54億張合約。

Ⅷ 一個客戶在cbot買入2份30年國債期貨合約,價格為92-08。三個月後平倉價格為96-16。假

CBOT30年國債期貨每份面值是10萬美元，報價是以每百元面值進行報價，報價的前面部分為整數部分，後面部分為分數部分，後面分數部分的報價是代表多少個1/32(正常來說30年期的應該報價會更細致化，應該是三位數的，代表多少個1/320)。
利潤=2*[(96+16/32)-(92+8/32)]*10萬/100-2*50=8400美元

Ⅸ 外盤期貨的首次通知日，最後交易日都代表什麼意思

最後交易日是指某期貨合約在交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個交易日的未平倉合約，必須按規定進行實物交割或者現金交割。
在國外期貨市場中，除了最後交易日外，某些品種還有首次通知日（例如CBOT的大豆、小麥、玉米等合約）。首次通知日，是指期貨合約的賣方有權提出交割申請的首個工作日，對於買方如果不想交割則必須在首次通知日之前進行平倉。所以在實際的期貨交易過程中，任何方向的投機頭寸在首次通知日之前大多進行平倉或移倉。

Ⅹ 合約的最後交易日是哪一天

1、期貨合約的最後交易日是指期貨或期權合約允許的交收月份的最後截止日。一般是交割月份的第十個交易日。如果是單純的投機交易的話會隨著主力合約的轉移而移倉，因為隨著交割月的臨近保證金會增加，而且交易不活躍。每個合約的最後交易日都不一樣,建議投資者可以下載行情軟體按F10，查看合約的基本資料。
2、最後交易日是指某種期貨合約在交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個交易日的未平倉合約，必須按規定進行實物交割或者現金交割。合約的最後交易日必須以現貨、金融工具、或根據期貨合約的協議作結算。商品交易所對每一種商品期貨都規定有不同的合約月份。因商品而異，一般按商品收獲季節、運輸時期相習慣而定。金屬原料交割月份季節性不強，小麥等農副產品交割月份季節性則強。有些商品交易所允許買賣雙方或任何一方在交割月份內任意一天交割。同一種商品期貨合約可規定遠近不一的交割月份，近期一個月，遠期最長可達兩年之久。
3、期貨合約（Futures Contract）是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。