股指期貨合約不能提現

『壹』 股指期貨中持有一個到期合約會怎樣

不會，通常期貨到期都是兩種結果，一種是交割，一種是對沖，對於商品期貨來說，交割就是實物交割，而對沖呢很簡單，比方說你開個空單，再平個多單就對沖掉了。
股指期貨也是這樣，交割或者是對沖，對沖就不多說了，多單平空單，空單平多單就可以了。
交割是只現金交割，因為很多金融產品都是虛擬的，不存在，因此無法拿出個物品來交割，所以就現金交割，比方說到期是滬深300指是1800點，按照每點乘數300點的價格，與你手裡的單子進行結算，支付差價就行了，其實跟每日結算差不多。

『貳』 目前國內上市的股指期貨合約不包括

現在我國的股指期貨中沒有上證指數和深圳成指的股指期貨哈。

希望我的回答能夠幫助到你，望採納，謝謝。

『叄』 股指期貨交割 對現指的風險

股指期貨市場上進行套利、套保以及資產管理的投資者，其在股指期貨結算交割日的大量平倉行為有可能誘發現貨市場股票價格的異常波動。
套利投資者僅關心期貨價格與現貨價格的收斂程度。基於股指期貨的現金交割制度，在其交割日，期貨價格收斂於現貨指數價格，套利投資者必然兩邊平倉獲利離場。以正向套利者為例，其在買入期貨合約平倉的同時賣空對應的股票組合。若市場上眾多的套利者在同一時間大量賣空股票平倉，必然導致股票價格的下跌，並有可能引發其他投資者的「跟風」，進一步導致股價的大幅下跌。套保與資產管理者的平倉行為是類似的，由於股指期貨到期交割，需要平掉到期合約，若在某一時間段大量平倉就可能導致股指期貨價格的異常波動，並引發現貨市場股票價格的波動。在「強式有效」市場，套利、套保及資產管理者的這種平倉行為能夠為市場迅速了解，並不會引發現貨市場的價格異常波動。但在「弱式有效」或無效市場，信息效率較低，此種價格的短暫異常波動很可能引發市場恐慌，盲目跟風，放大市場的異常波動。
上述的兩種情況如在大家的預料之中，一般不會對標的指數產生過大的影響，但若有人通過操縱現貨價格指數來謀利，則很可能導致股價的大幅異常波動。從理論上講，由於期貨的現金交割制度，在期貨交割日，股指期貨的價格必然向現貨指數的價格收斂。因此，若資金足夠大，投資者可以先賣空股指期貨合約，然後大量賣空標的指數成分股，打壓股價，致使現貨指數暴跌。雖然操縱者手中的股票因為價格下跌會導致一定的損失，但通過股指期貨的杠桿作用，只要資金量足夠大，期貨的收益就一定可以彌補現貨方面的損失。同樣道理，操縱者也可以執行相反的操作：買入股指期貨，再大量買入股票，拉高指數價格。相對而言，打壓股票價格更容易引起市場恐慌，放大股價跌幅，因此市場上多以打壓標的指數價格來作為主要的牟利手段。原理上雖可如此操縱股市價格謀利，但標的指數的成分股眾多，各成分股的成交量大，操縱的成本高，所需資金量巨大，難度非常高，一般投資者往往無力而為。
對於股指期貨的標的指數在股指期貨交割日臨近時由於交易失衡而導致價格、交易量的異常行為，學術界早已進行了大量的研究，並稱之為到期日效應。眾多學者關於美國、日本、香港、澳大利亞、西班牙等市場的研究表明，在指數衍生品合約到期日，股票市場的確存在交易量異常放大的現象，但價格效應在經濟上並不顯著，價格反轉的程度均在交易成本的范圍之內。因此，我們不能妄下結論：股指期貨的結算交割影響了股價的異常波動。
5月21日操作上，個人認為，現貨指數即使有異常波動，也會很快回歸正常趨勢中。

『肆』 股指期貨合約的問題！！！！

3月.6月.9月.12月是季月合約；
每個合約月份都有一個對應的交割日，五月是5月21日，六月是6月18日，七月是7月16日。。。。。。。。。
IF1004是股指期貨2010年4月到期的合約。
IF1005是股指期貨2010年5月到期的合約。
以此類推。每次只有四個月份可以交易，交割完一個月份合約，就會增加一個月份合約。例如現在6月合約已經交割完了就又增加了個八月份合約。在交易的永遠是「當月、下月及隨後兩個季月」

『伍』 股指期貨合約到期後怎樣進行交割

股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。以某一股票市場的股票指數為例，假定當前有一個"12月底到期的指數期貨合約"，其報出的期貨價格是1100點。如果市場上大多數投資者看漲。假如你認為將來這一指數的"價格"會超過1100點，你就可以買入這一股指期貨。

假如12月底到期時，你仍然持有的買進合約就需要交割，合約價位點數是1100點，這時，股票現貨市場指數的結算價點位是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數的結算價點位是1050點的話，低於你的買價50個點，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在股指期貨合約中是事先約定好的，稱為合約乘數。假如規定股指期貨的合約乘數是100元，也即每個點值100元，那麼贏利30點就是贏利3000元。假設股指期貨的點位是1000點，一個合約的價值就是100000元。香港恆生指數大概在15600點左右，合約乘數是50港幣，這樣，一份香港恆指期貨合約價值大概在780000港幣。

『陸』 有沒有有手機買股指期貨的，我手機點下單，顯示該合約不能交易，是怎麼回事

目前 交易的 合約是 IF 1509 如果 現實不能交易 肯定 合約選錯了。

股指相關 網路 輸入 股指俱樂部 點擊 貼吧 裡面可以看下。

『柒』 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

『捌』 股指期貨合約到期誰出錢兌現

呵呵，如果你是賺錢的，則出錢的是你虧錢的交易對手！反之相同

『玖』 關於股指期貨的一個基本的問題，謝謝！

這就跟股票一樣，買賣雙方較量的就是資金量，但是反映出來就是價格。如果出了價格還有其他的變數的話，就會產生交易的不便利性，這就跟商品交易差不多了，所以合約的價格是變動的。
期貨交割，如果是商品期貨的話交割的就是商品，但是股指期貨因為標的物的特殊性只能以貨幣形式交割。